蒙特卡罗算法,是一类随机算法,用于求近似解。

1、Las Vegas(拉斯维加斯)算法和蒙特卡罗算法

两者都是随机算法。

前者:要么正确解,要么错误解。采样越多,越有可能得到正确解。

后者:近似解。采样越多,越接近正确解。

2、无偏估计、大数定律、中心极限定理

没有系统误差,估计量的期望等于估计参数的真实值。

3、马尔科夫链

某一时刻状态转移的概率只依赖于前一状态。

无法预知马尔科夫链需要经过多少步才能达到平稳分布。

状态转移矩阵

4、Gibbs采样

参考链接:

http://www.cnblogs.com/pinard/p/6625739.html

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A9%AC%E5%B0%94%E5%8F%AF%E5%A4%AB%E9%93%BE

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