Python与金融量化分析----金融与量化投资
一:金融了解
金融:就是对现有资源进行重新的整合之后,进行价值和利润的等效流通。
金融工具:
股票
期货
黄金
外汇
基金
.............
股票:
股票是股份公司发给出资人多的一种凭证,股票的持有者就是股份公司的股东。
上市/IPO:
企业通过证券交易所公开向社会增发股票以筹集资金。
股票的作用:
出资证明,证明股东身份,对公司经营发表意见。
公司分红,交易获利
股票的分类:
股票按业绩分类:
----蓝筹股:资本雄厚,信誉优良的公司股票.
----绩优股:业绩优良的公司的股票。、
----ST股:特别处理股票,连续两年亏损或每股净资产低于股票面值。
股票按上市地区分类:
----A股:中国大陆上市,人民币认购买卖(T+1,涨跌幅10%)
----B股:中国大陆上市,外币认购买卖(T+1,T+3)
----H股:中国香港上市(T+0,涨幅不设限制)
----N股:美国纽约上市。
----S股:新加坡上市
股票市场的构成:
上市公司
投资者(包括机构投资者)
证监会,证券业协会,交易所
证券中介机构
交易所:
上海证券交易所:只有一个主板(沪指)
深圳证券交易所:
主板:大型成熟企业(深成指)
中小板:经营规模较小
创业板:尚处在成长期的创业企业。
影响股票的因素:
购买股票:
金融分析:
基本面向分析:
宏观经济面分析:国家的财政政策,货币政策等......
行业分析
公司分析:财务数据,业绩报告等
技术面分析:
1:K线
2:MA(均线)
3:KDJ(随机指标)
4:MACD(指数平滑移动平均线)
............
金融量化投资:
利用计算机技术并且采用一定的数学模型,去实践投资理念,实现投资策略的过程。
量化投资的优势:
避免主观情绪,人性弱点和认知偏差,选择更加客观。
能同时多角度的观察和多层次的模型、
及时跟踪市场变化,不断发现新的统计模型,寻找交易机会。
在决定投资策略后,能通过回检验证其效果。
·量化策略:
通过一套固定的逻辑来分析,判断和决策,自动化的进行股票交易。
核心内容:
选股
择时
仓位管理
止盈止损
策略的周期:
产生想法/学习知识
实现策略:python
检验策略:回测/模拟交易
优化策略/放弃策略
.
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