讲到 EM 算法就不得不提极大似然估计,我之前讲过,请参考我的博客

下面我用一张图解释极大似然估计和 EM 算法的区别

EM 算法引例1-抛3枚硬币

还是上图中抛硬币的例子,假设最后结果正面记为1,反面记为0,抛10次,结果为 1101001011;

下面我用数据公式解释下这个例子和 EM 算法;

三硬币模型可以写作

θ 表示模型参数,即 三枚硬币正面的概率,用 π p q 表示;

y 表示观测随机变量,取值为 0,1;

z 表示隐随机变量,在本例中就是 A 的正反面,或者是选择 B 还是不选择 B;

P(y|θ) 表示该参数下,y 出现的概率;

剩下的不多解释,很容易理解

将观测变量表示为 Y=(Y1,Y2...YN),将隐变量表示为 Z=(Z1,Z2...ZN),则观测变量的似然函数为

n 是实验次数

连乘取 log,转换成 θ 的对数似然函数

这个式子是问题的本质,但是它没有解析解,只能通过迭代求解

EM 算法就是一种迭代的算法

迭代首先要有个初值,即 θ 的初始化

假设我们已经迭代了 i 次,获得新的 θ

接下来要求 i+1 次的 θ      【这里就是要建立迭代关系,很重要的一步】

重点是得到隐随机变量的期望,根据 θi 得到第 i+1 次 B 出现的概率

  【B/B+C】

上式用概率表示为 P(B|y,θ) ,也就是在参数为 θ 时,基于 y 计算 B 的概率    【上式是李航教材里这么写的,个人认为应该是把所有观测变量 带入 该式子,然后求平均,也就是 B 的期望】

这是 B 出现的概率,也就是预估,或者说期望,Exception,也就是 EM 的 E 步

1-ui+1 也就是 C 出现的概率;

然后就可以根据观测变量,重新计算 θ

π 代表 A 出现正面的概率,等价于隐随机变量是 B 的概率,实验 n 次,求均值即可

p 代表 B 出现正面的概率,即隐变量是 B,然后观测变量是 1

q 代表 C 出现正面的概率,即隐变量是 C,然后观测变量是 1

似然函数解析

这一步使得 θ 的对数似然函数更大,即 EM 的 M 步,max

有了新的 θ,继续迭代即可,直至 θ 不变或者 θi+1i<阈值,停止迭代

笔者展示了如下迭代

我想强调的是 初值 对结果有影响,也就是 EM 算法对初值敏感

小结

EM 算法引例2-抛2枚硬币

有两枚硬币 A B,每次从两枚硬币中随机取一个,抛 10 次,记录每次正反面,总共取 5 次,也就是抛 50 次;

目标是预测 A B 各自正面朝上的概率

抛开这个问题,我们考虑一下,随便拿个硬币,抛100次,正面出现60次,反面出现40次,那这枚硬币正面朝上的概率岂不就是 0.6,是的,然后回到我们的实验

极大似然

假如我们知道每次取得是 A 还是 B,那就没有隐变量,转换成极大似然问题,很简单;

EM

现在我们不知道取出来的是 A 还是 B,就有了隐变量,转换成 EM 问题

EM 算法

由以上两个例子,我们引出 EM 算法的具体描述

EM 算法的收敛

EM算法是可以正面收敛性的,后续在补充吧,毕竟麻烦

参考资料:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/36331115  人人都懂EM算法

https://www.zhihu.com/question/40797593/answer/275171156

https://zhuanlan.zhihu.com/p/78311644

https://zhuanlan.zhihu.com/p/60376311  猴子也能理解的EM算法

https://blog.csdn.net/u014157632/article/details/65442165

《统计学习方法》 李航

《机器学习》 周志华

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