matlab 之cov 协方差
COV
1.cov(x)
如果x为向量,返回x的方差
计算方法为:
S为方差。
2.cov(X)
如果X为矩阵,把矩阵X的行作为观察值,把列作为变量,返回X的协方差矩阵;
diag(cov(X))是每列的方差组成的向量;
sqrt(diag(cov(X)))是每列的标准差组成的向量;
具体计算如下:
S为方差,C为协方差
3.cov(X,Y)
X和Y有相同的元素,相当于cov([X(:) Y(:)]),X和Y组成一个新的n维2列的矩阵
cov(X,Y)为2行2列的协方差矩阵,形式如同
4.cov(x) or cov(x,y)
如果N>1,自由度为N-1,---N是观察值的个数,如果观察值是从正态分布中取值,cov(x)是最好的无偏估计
如果N=1,自由度为N;
5.cov(x,1)
如果x为向量,返回x的方差,和cov(x)的区别在于自由度为n
6.cov(x,y,1)
返回x,y的协方差,和cov(x,y)的区别在于自由度为n
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