低风险稳健策略:BTC套利策略
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币安零手续费带来的机会
从7月8日的20点开始,币安推出了BTC现货交易零手续费的优惠活动,不论是Maker还是Taker都不收取手续费。此次活动包括了交易量最大的BTC/USDT和BTC/BUSD。
BTC现货对零费率,对量化交易来说是一个极大的利好,最直接的影响就是套利的成本。以币安本所的现货和USDT本位合约套利为例,在原先的手续费基础上,单次交易需要扣除至少千分之2到千分之3的手续费,而现在只需要U本位合约端的手续费即可。以最普通用户为例,BNB抵扣后的USDT合约手续费仅为万分之3.6,也就是说,对于BTC现货和U本位合约之间的套利交易,总共只需要万分之7.2的手续费了。
策略逻辑与回测结果
那么,我们是否可以利用这样低廉的手续费来争取更多套利的机会?答案是肯定的。
以一个最简单的策略思路为例,我们知道,BTC现货和BTC合约的价格是形影不离,长期趋同的,但是在短期,由于不同市场交易者带来供需的变化,会产生暂时的偏离现象,也就是BTC现货可能高于BTC合约,也可能低于BTC合约,以一周的BTC合约现货溢价率为例,最高达到了6.5%,而最低是-8.7%,仅一周的价差波动,来回最大就到了15%以上。因此,在手续费极低的情况下,价差波动将产生大量的有利可图套利机会。
于是,我们形成了一个简暴的策略逻辑:
当USDT本位BTC合约价格超过BTCUSDT现货价格一定百分比,同时做多现货、做空U本位合约;
当SDT本位BTC合约价格低于BTCUSDT现货价格一定百分比,同时平仓套利对。
由于资金费率的机制,BTC合约溢价最终会回归,因此这个策略逻辑可以说几乎是无风险的。
对于这个逻辑,我们用从2020年1月到2022年6月的BTCUSDT现货,以及BTCU本位合约的1分钟数据进行回测。需要提醒的是,实际交易机会会比回测更多,因为回测我们采用的是1分钟的收盘价进行测试,而实盘可以使用tick级别数据进行信号的触发,交易频率会更高。
我们回测了两组参数,一组保守、一组激进。保守组参数假设U本位合约溢价0.2%进场,折价0.1%出场,并且每笔交易支付0.1%的手续费,得到下图回测结果。扣除交易成本后年化收益率在20%以上,交易胜率90%以上,回撤极小。
激进组参数假设U本位合约溢价0.1%进场,折价0.05%出场,每笔0.15%的预期利润已经足以让我们在低手续费率环境下盈利了。激进组参数扣除交易成本后年化收益率在25%以上,交易胜率90%以上,同样几乎没有回撤。
全自动实盘交易系统
几乎无风险的策略逻辑 + 胜率极高几乎不回撤的回测结果,我们趁热打铁开发了BTC低费率下套利的全自动实盘交易系统,该交易系统包括以下功能:
1 实现了和回测完全一致的交易逻辑,7*24小时全自动交易。
2 提高资金利用率:USDT本位合约资金与现货合约资金的灵活划转,资金效率最大化
3 风控模块:USDT本位合约爆仓的风控逻辑、套利对单腿的风控处理
4 增加对资金费率的过滤:USDT本位合约负资金费率不触发开仓,降低交易成本
5 对极端情形(交易所把网线、API失去响应等)的容错机制
我们提供数据 + 回测代码 + 实盘交易系统
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