在关于离散型随机变量函数的期望的讨论中，我们很容易就得到了如下的等式：

那么推广到连续型随机变量，是否也存在类似的规律呢？

即对于连续型随机变量函数的期望，有：

这里给出一个局部的证明过程，完整的证明过程书中留在了理论习题当中。

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