机器学习中几种优化算法的比较(SGD、Momentum、RMSProp、Adam)
有关各种优化算法的详细算法流程和公式可以参考【这篇blog】,讲解比较清晰,这里说一下自己对他们之间关系的理解。
BGD 与 SGD
首先,最简单的 BGD 以整个训练集的梯度和作为更新方向,缺点是速度慢,一个 epoch 只能更新一次模型参数。
SGD 就是用来解决这个问题的,以每个样本的梯度作为更新方向,更新次数更频繁。但有两个缺点:
- 更新方向不稳定、波动很大。因为单个样本有很大的随机性,单样本的梯度不能指示参数优化的大方向。
- 所有参数的学习率相同,这并不合理,因为有些参数不需要频繁变化,而有些参数则需要频繁学习改进。
第一个问题
Mini-batch SGD 和 Momentum 算法做出的改进主要是用来解决第一个问题。
Mini-batch SGD 算法使用一小批样本的梯度和作为更新方向,有效地稳定了更新方向。
Momentum 算法则设置了动量(momentum)的概念,可以理解为惯性,使当前梯度小幅影响优化方向,而不是完全决定优化方向。也起到了减小波动的效果。
第二个问题
AdaGrad 算法做出的改进用来解决第二个问题,其记录了每个参数的历史梯度平方和(平方是 element-wise 的),并以此表征每个参数变化的剧烈程度,继而自适应地为变化剧烈的参数选择更小的学习率。
但 AdaGrad 有一个缺点,即随着时间的累积每个参数的历史梯度平方和都会变得巨大,使得所有参数的学习率都急剧缩小。
RMSProp 算法解决了这个问题,其采用了一种递推递减的形式来记录历史梯度平方和,可以观察其表达式:早期的历史梯度平方和会逐渐失去影响力,系数逐渐衰减。
Adam
简单来讲 Adam 算法就是综合了 Momentum 和 RMSProp 的一种算法,其既记录了历史梯度均值作为动量,又考虑了历史梯度平方和实现各个参数的学习率自适应调整,解决了 SGD 的上述两个问题。
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