量化投资的Python库—

本来想用python自带的help命令和dir命令，来写一个关于Tushare库的使用手册呢，但是后来发现了Tushare的官方网站，￣□￣｜｜，网址如下：

http://tushare.org/

把官网都看了一边，发现里面主要是针对股票数据的讲解，对期货没有一个系统的讲解，所以还是自己写吧。略过一切基本的Tushare库的介绍。

一、Tusharei.futures库下的文件目录

下面我们挨个看看里面都包含了什么方法

二、init.py

很遗憾，这个文件下是空的。。。。。。

三、cons.py

Created on 2016年10月17日
@author: Jimmy Liu
@group : waditu
@contact: jimmysoa@sina.cn

额。。。这个文件应该是设置文件吧，介绍了一些作者的信息，也没啥用。

四、domestic.py

这个文件下就有很多有意思的东西了。

1、get_cffex_daily(date = None)

"""
    获取中金所日交易数据
Parameters
------
    date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
Return
-------
    DataFrame
        中金所日交易数据(DataFrame):
            symbol        合约代码
            date          日期
            open          开盘价
            high          最高价
            low          最低价
            close         收盘价
            volume        成交量
            open_interest   持仓量
            turnover      成交额
            settle        结算价
            pre_settle    前结算价
            variety       合约类别
    或 None(给定日期没有交易数据)
"""

2、get_czce_daily(date=None, type="future")

"""
    获取郑商所日交易数据
Parameters
------
    date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
    type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一
Return
-------
    DataFrame
        郑商所每日期货交易数据:
            symbol        合约代码
            date          日期
            open          开盘价
            high          最高价
            low           最低价
            close         收盘价
            volume        成交量
            open_interest 持仓量
            turnover      成交额
            settle        结算价
            pre_settle    前结算价
            variety       合约类别
    或 
    DataFrame
       郑商所每日期权交易数据
            symbol        合约代码
            date          日期
            open          开盘价
            high          最高价
            low           最低价
            close         收盘价
            pre_settle      前结算价
            settle         结算价
            delta          对冲值  
            volume         成交量
            open_interest     持仓量
            oi_change       持仓变化
            turnover        成交额
            implied_volatility 隐含波动率
            exercise_volume   行权量
            variety        合约类别
    None(类型错误或给定日期没有交易数据)
"""

3、get_shfe_vwap(date = None)

"""
    获取上期所日成交均价数据
Parameters
------
    date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
Return
-------
    DataFrame
        郑商所日交易数据(DataFrame):
            symbol        合约代码
            date          日期
            time_range    vwap时段，分09:00-10:15和09:00-15:00两类
            vwap          加权平均成交均价
    或 None(给定日期没有数据)
"""

4、get_shfe_daily(date = None)

"""
    获取上期所日交易数据
Parameters
------
    date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
Return
-------
    DataFrame
        上期所日交易数据(DataFrame):
            symbol        合约代码
            date          日期
            open          开盘价
            high          最高价
            low           最低价
            close         收盘价
            volume        成交量
            open_interest 持仓量
            turnover      成交额
            settle        结算价
            pre_settle     前结算价
            variety       合约类别
    或 None(给定日期没有交易数据)
"""

5、get_dce_daily(date = None, type="future", retries=0)

"""
    获取大连商品交易所日交易数据
Parameters
------
    date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
    type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一
    retries: int, 当前重试次数，达到3次则获取数据失败
Return
-------
    DataFrame
        大商所日交易数据(DataFrame):
            symbol        合约代码
            date          日期
            open          开盘价
            high          最高价
            low           最低价
            close         收盘价
            volume        成交量
            open_interest   持仓量
            turnover       成交额
            settle        结算价
            pre_settle    前结算价
            variety       合约类别
    或 
    DataFrame
       郑商所每日期权交易数据
            symbol        合约代码
            date          日期
            open          开盘价
            high          最高价
            low           最低价
            close         收盘价
            pre_settle      前结算价
            settle         结算价
            delta          对冲值  
            volume         成交量
            open_interest     持仓量
            oi_change       持仓变化
            turnover        成交额
            implied_volatility 隐含波动率
            exercise_volume   行权量
            variety        合约类别
    或 None(给定日期没有交易数据)
"""

6、get_future_daily(start = None, end = None, market = 'CFFEX')

"""
    获取中金所日交易数据
Parameters
------
    start: 开始日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
    end: 结束数据 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
    market: 'CFFEX' 中金所, 'CZCE' 郑商所,  'SHFE' 上期所, 'DCE' 大商所 之一。默认为中金所 
Return
-------
    DataFrame
        中金所日交易数据(DataFrame):
            symbol      合约代码
            date       日期
            open       开盘价
            high       最高价
            low       最低价
            close      收盘价
            volume      成交量
            open_interest 持仓量
            turnover    成交额
            settle     结算价
            pre_settle   前结算价
            variety     合约类别
    或 None(给定日期没有交易数据)
"""

五、domestic_cons.py

这个文件下主要把各个合约的中文名与其品种代码、交易所简称对应起来。

六、intlfutures.py

"""
国际期货
Created on 2016/10/01
@author: Jimmy Liu
@group : waditu
@contact: jimmysoa@sina.cn
"""

这个文件主要是针对国际期货品种，我还是先从国内的品种做起吧。所以暂时先不考虑这个文件。

七、pycache文件夹

__pycache__文件夹是用来存储python文件在解释前预编译的.pyc或.pyd文件的，所以本身不包含新内容。

八、总结

这6个文件中只有domestic.py文件里有有关数据导入的函数。

但domestic.py这个文件中的6个有关数据导入的函数，导入的均是最小周期为1日的数据，数据量较小。不太适合我。

所以最终，这个模块除非按照demo做练习时学习一下，自己写程序时，基本不会用到了。