QuantLib 金融计算——数学工具之插值
如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。
QuantLib 金融计算——数学工具之插值
载入模块
import QuantLib as ql
import scipy
print(ql.__version__)
1.12
概述
“插值”是量化金融中最常用的工具之一,已知一组离散点以及未知函数 \(f\) 在这些点上的值 \((x_i , f(x_i )) i \in \{0, \dots, n\}\),要近似求出任意一点 \(x \in [x_0 , x_n ]\) 上的函数值。标准的应用场景是对收益率曲线、波动率微笑曲线和波动率曲面的插值。quantlib-python 提供了下列一维和二维插值方法:
LinearInterpolation
(1-D)LogLinearInterpolation
(1-D)BackwardFlatInterpolation
(1-D)ForwardFlatInterpolation
(1-D)BilinearInterpolation
(2-D)BicubicSpline
(2-D)
一维插值方法
一维插值方法常用于收益率曲线、波动率微笑曲线,其对象的构造基本如下:
myInt = XXXInterpolation(x,
y)
x
:浮点数序列,若干离散的自变量y
:浮点数序列,自变量对应的函数值,与x
等长
插值类定义了 __call__
方法,一个插值类对象的使用方式如下,作为一个函数
myInt(x, allowExtrapolation)
x
:浮点数,要插值的点allowExtrapolation
:布尔型,allowExtrapolation
为True
意味着允许外推,默认值是False
。
例子 1
def testingInterpolations1():
xVec = [0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
yVec = [scipy.exp(x) for x in xVec]
linInt = ql.LinearInterpolation(xVec, yVec)
print("Exp at 0.0 ", linInt(0.0))
print("Exp at 0.5 ", linInt(0.5))
print("Exp at 1.0 ", linInt(1.0))
# Exp at 0.0 1.0
# Exp at 0.5 1.8591409142295225
# Exp at 1.0 2.718281828459045
二维插值方法
二维插值方法常用于波动率曲面,其对象的构造基本如下:
myInt = XXXInterpolation(x,
y,
m)
x
:浮点数序列,x 轴上的若干离散的自变量y
:浮点数序列,y 轴上的若干离散的自变量,与x
等长m
:矩阵,函数在x
和y
所张成的网格上的取值
插值类定义了 __call__
方法,一个插值类对象的使用方式如下,作为一个函数
myInt(x, y, allowExtrapolation)
x
、y
:浮点数,分别是要插值的点在 x 和 y 轴上的坐标allowExtrapolation
:布尔型,allowExtrapolation
为True
意味着允许外推,默认值是False
。
例子 2
def testingInterpolations2():
xVec = [float(i) for i in range(10)]
yVec = [float(i) for i in range(10)]
M = ql.Matrix(len(xVec), len(yVec))
for rowIt in range(len(xVec)):
for colIt in range(len(yVec)):
M[rowIt][colIt] = scipy.sin(xVec[rowIt]) + scipy.sin(yVec[colIt])
bicubIntp = ql.BicubicSpline(
xVec, yVec, M)
x = 0.5
y = 4.5
print("Analytical Value: ", scipy.sin(x) + scipy.sin(y))
print("Bicubic Value: ", bicubIntp(x, y))
testingInterpolations4()
Analytical Value: -0.498104579060894
Bicubic Value: -0.49656170664824184
QuantLib 金融计算——数学工具之插值的更多相关文章
- QuantLib 金融计算——数学工具之数值积分
目录 QuantLib 金融计算--数学工具之数值积分 概述 常见积分方法 高斯积分 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之数值积分 载入模 ...
- QuantLib 金融计算——数学工具之求解器
目录 QuantLib 金融计算--数学工具之求解器 概述 调用方式 非 Newton 算法(不需要导数) Newton 算法(需要导数) 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. Q ...
- QuantLib 金融计算——数学工具之优化器
目录 QuantLib 金融计算--数学工具之优化器 概述 Optimizer Constraint OptimizationMethod EndCriteria 示例 Rosenbrock 问题 校 ...
- QuantLib 金融计算——数学工具之随机数发生器
目录 QuantLib 金融计算--数学工具之随机数发生器 概述 伪随机数 正态分布(伪)随机数 拟随机数 HaltonRsg SobolRsg 两类随机数的收敛性比较 如果未做特别说明,文中的程序都 ...
- QuantLib 金融计算
我的微信:xuruilong100 <Implementing QuantLib>译后记 QuantLib 金融计算 QuantLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Cale ...
- QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程
目录 QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 "脏"的方法 "干净"的方法 实现 示例 参考文献 如果未做特别 ...
- QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(2)
目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(2) YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 Fit ...
- QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(1)
目录 QuantLib 金融计算--自己动手封装 Python 接口(1) 概述 QuantLib 如何封装 Python 接口? 自己封装 Python 接口 封装 Array 和 Matrix 类 ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类
目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Cu ...
随机推荐
- 6-Collision-hdu5114(小球碰撞)
Collision Time Limit: 15000/15000 MS (Java/Others) Memory Limit: 512000/512000 K (Java/Others)Tot ...
- 获取iOS设备唯一标识
[获取iOS设备唯一标识] 1.已禁用-[UIDevice uniqueIdentifier] 苹果总是把用户的隐私看的很重要.-[UIDevice uniqueIdentifier]在iOS5实际在 ...
- 让Asp.Net WebAPI支持OData查询,排序,过滤。(转)
出处:http://www.cnblogs.com/liuzhendong/p/4233380.html 让Asp.Net WebAPI支持OData后,就能支持在url中直接输入排序,过滤条件了. ...
- 马婕 2014MBA专硕考试 报刊选读 3 禽流感考验政府的透明度(转)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3e66af4601015z0n.html Bird flu cases test government transparency 禽流感 ...
- [GO]go使用contextCancel
package main import ( "fmt" "context" ) func main() { gen := func(ctx context.Co ...
- FlexBox弹性盒布局
网页布局(layout)是 CSS 的一个重点应用. 布局的传统解决方案,基于盒状模型,依赖 display 属性 + position属性 + float属性.它对于那些特殊布局非常不方便,比如,垂 ...
- Intel Cyclone SoC FPGA介绍
3.1 Intel Cyclone SoC FPGA介绍 3.1.1 SoC FPGA的基本概念 Intel Cyclone V SoC FPGA是Intel PSG(原Altera)于2013年发布 ...
- Gluster 常用命令
Gluster 常用命令1 服务器节点# gluster peer status //查看所有节点信息,显示时不包括本节点 # gluster peer probe NODE-NAME //添加节点 ...
- linux 流量统计
因为很多vps或者服务器都是限流量的,但是又很多服务商并没有提供详细的流量表,比如每天的流量表,所以肯定有人很想知道自己服务器到底跑了多少流量. vnstat就是一个很好用的服务器流量统计命令.我截几 ...
- wp8.1 sqlite Error - Deployment optimization failed due to an assembly that's not valid.
这里我们使用的sqlite的版本为3.8.5,vs2013在发布的时候出现 Error - Deployment optimization failed due to an assembly that ...