回测框架pybacktest简介(二)
pybacktest 的疑点
第(一)节“教程”原文,是用 ipython notebook 写成,程序代码是一些片段组成。
为了阅读方便,合并在一起。
本文转载于:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51773744
- import pybacktest
- import pandas as pd
- ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')
- ohlc.tail()
- short_ma = 50
- long_ma = 200
- ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma)
- ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma)
- buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift()) # ma cross up
- sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift()) # ma cross down
- print '> Short MA\n%s\n' % ms.tail()
- print '> Long MA\n%s\n' % ml.tail()
- print '> Buy/Cover signals\n%s\n' % buy.tail()
- print '> Short/Sell signals\n%s\n' % sell.tail()
- bt = pybacktest.Backtest(locals(), 'ma_cross')
- print filter(lambda x: not x.startswith('_'), dir(bt))
- print '\n> bt.signals\n%s' % bt.signals.tail()
- print '\n> bt.trades\n%s' % bt.trades.tail()
- print '\n> bt.positions\n%s' % bt.positions.tail()
- print '\n> bt.equity\n%s' % bt.equity.tail()
- print '\n> bt.trade_price\n%s' % bt.trade_price.tail()
- bt.summary()
- figsize(10, 5)
- bt.plot_equity()
- bt.plot_trades()
- pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma).plot(c='green')
- pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma).plot(c='blue')
- legend(loc='upper left')
- bt.trdplot['2004':'2007']
- pandas.rolling_mean(ohlc.C['2004':'2007'], short_ma).plot(c='green')
- pandas.rolling_mean(ohlc.C['2004':'2007'], long_ma).plot(c='blue')
从源码和教程来看,pybacktest 用法的确简单。
但教程中有几句,没有看懂。例如以下2句:
- figsize(10, 5)
- legend(loc='upper left')
不知道这两个函数出自何处,且有时能通过“编译”,有时却不行。
原因后来找到了。因为代码是在ipython notebook中,
若有“魔术命令”%pylab inline 这两个函数可以直接调用。
该例程虽未显式使用%pylab inline,但可能notebook对它有默认设置。
更有趣的是,数据源只能直接取自yahoo,如:
- ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')
如果把ohlc存成csv文件,然后再读入内存,并进行格式规整,如:
- ohlc.to_csv('SPY.csv')
- ohlc = pd.read_csv('SPY.csv')
- ohlc.index = ohlc['Date']
- del ohlc['Date']
这时,虽然数据格式完全一致,但程序会出错,运行失败。
问题的原因可能是,yahoo直接传回的DataFrame,包含属性tz,即time zone,
pybacktest的运算逻辑,需要处理tz这个属性。但是,从csv文件读出的DataFrame
没有tz这个属性,因此造成程序异常中断。
还有,程序运行得出的回测结果,是什么含意,没看懂。
Backtest('ma_cross', 2013-28-04 23:14:15 MSK) performance summary
=================================================================
backtest:
days: 6348
from: '1994-09-14 00:00:00'
to: '2012-01-31 00:00:00'
trades: 17
exposure:
holding periods:
max: 1476 days, 0:00:00
median: 354 days, 0:00:00
min: 7 days, 0:00:00
trades/month: 1.0625
performance:
PF: 4.017
RF: 6.1555
averages:
gain: 23.817
loss: -8.47
trade: 10.5224
payoff: 2.8119
profit: 178.88
winrate: 0.5882
risk/return profile:
UPI: 1.0656
WCDD (monte-carlo 0.99 quantile): 52.09
maxdd: 74.67
sharpe: 0.4485
sortino: 1.6792
回测框架pybacktest简介(二)的更多相关文章
- 回测框架pybacktest简介(一)
pybacktest 教程 本教程让你快速了解 pybacktest's 的功能.为此,我们回测精典交易策略移动平均线MA交叉. MA快线上穿慢线时,买进做多 MA快线下穿慢线时,卖出做空 进场规则, ...
- 量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库)
量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库) 原文地址:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章为转载文章.这段时间在研究量 ...
- OnePy--构建属于自己的量化回测框架
本文主要记录我构建量化回测系统的学习历程. 被遗弃的项目:Chandlercjy/OnePy_Old 新更新中的项目:Chandlercjy/OnePy 目录 1. 那究竟应该学习哪种编程语言比较好呢 ...
- 手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架【均值回归策略】
手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架[均值回归策略] 引言 大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略.事实上,只有当股票价格是均值回归或趋势的,交易策略才能盈利.否则,价格是随机游走的, ...
- 量化投资学习笔记01——初识Pyalgotrade量化交易回测框架
年初学习量化投资,一开始想自己从头写,还是受了C/C++的影响.结果困在了计算回测数据那里,结果老也不对,就暂时放下了.最近试了一下python的各个量化投资框架,发现一个能用的——pyalgotra ...
- 量化框架zipline--分钟回测改写
转自:http://www.cnblogs.com/dxf813/p/7845398.html 基于zipline的分钟回测改写,其中数据源为自定义,使用bcolz的ctable,该数据格式与pand ...
- WeQuant比特币交易策略回测记录
程序参数 PARAMS = { "start_time": "2017-02-01 00:00:00", "end_time": " ...
- scrapy爬虫框架教程(二)-- 爬取豆瓣电影TOP250
scrapy爬虫框架教程(二)-- 爬取豆瓣电影TOP250 前言 经过上一篇教程我们已经大致了解了Scrapy的基本情况,并写了一个简单的小demo.这次我会以爬取豆瓣电影TOP250为例进一步为大 ...
- 用IntelliJ IDEA 开发Spring+SpringMVC+Mybatis框架 分步搭建二:配置MyBatis 并测试(1 构建目录环境和依赖)
引言:在用IntelliJ IDEA 开发Spring+SpringMVC+Mybatis框架 分步搭建一 的基础上 继续进行项目搭建 该部分的主要目的是测通MyBatis 及Spring-dao ...
随机推荐
- 20165324_mybash
20165324_mybash 实验要求 实验要求: 使用fork,exec,wait实现mybash 写出伪代码,产品代码和测试代码 发表知识理解,实现过程和问题解决的博客(包含代码托管链接) 背景 ...
- ubuntu16.04(liunx) 离线安装 xgboost (anaconda3,anaconda2共存)
服务器ubuntu 系统同时安装了 anaconda3,anaconda2 ,但服务器没有连接外网,所以 想在python3 环境下安装离线安装xgboost. 主要分2步: 0:进入py3环境 ( ...
- 892. Surface Area of 3D Shapes
问题 NxN个格子中,用1x1x1的立方体堆叠,grid[i][j]表示坐标格上堆叠的立方体个数,求这个3D多边形的表面积. Input: [[1,2],[3,4]] Output: 34 思路 只要 ...
- python遗留问题
def assert_element_in_page_source(s): print type(s) print s #assert s in driver.page_sourcecommand=' ...
- java -- JVM的符号引用和直接引用
在JVM中类加载过程中,在解析阶段,Java虚拟机会把类的二级制数据中的符号引用替换为直接引用. 1.符号引用(Symbolic References): 符号引用以一组符号来描述所引用的目标,符号可 ...
- bzoj1619 / P2919 [USACO08NOV]守护农场Guarding the Farm
P2919 [USACO08NOV]守护农场Guarding the Farm 相似题:P3456 [POI2007]GRZ-Ridges and Valleys 按海拔是否相同分块 每次bfs海拔相 ...
- 20145221 《Java程序设计》第二周学习总结
20145221 <Java程序设计>第二周学习总结 教材学习内容总结 第二周内容已在假期完成,详见博客: <Java程序设计>第三章-基础语法 代码调试中的问题和解决过程 第 ...
- Linux网络子系统之---- PHY 配置
MII即媒体独立接口,也叫介质无关接口. 它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口(图1). 数据接口包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道.每条信道都有自己的数据.时钟和控制信号. ...
- 【javascript】数据结构-集合
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>集合</title> <meta charset=" ...
- git am PATCH_FILE_NAME自动打patch失败后的操作方法
1.找到打入patch不成功的patch 从打入patch的失败信息可以找到 2.根据patch的index重新打入 patch,将可以合并的内容合并,冲突的部分单独生成文件 比如出问题patch的i ...