回测框架pybacktest简介(二)
pybacktest 的疑点
第(一)节“教程”原文,是用 ipython notebook 写成,程序代码是一些片段组成。
为了阅读方便,合并在一起。
本文转载于:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51773744
- import pybacktest
- import pandas as pd
- ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')
- ohlc.tail()
- short_ma = 50
- long_ma = 200
- ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma)
- ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma)
- buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift()) # ma cross up
- sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift()) # ma cross down
- print '> Short MA\n%s\n' % ms.tail()
- print '> Long MA\n%s\n' % ml.tail()
- print '> Buy/Cover signals\n%s\n' % buy.tail()
- print '> Short/Sell signals\n%s\n' % sell.tail()
- bt = pybacktest.Backtest(locals(), 'ma_cross')
- print filter(lambda x: not x.startswith('_'), dir(bt))
- print '\n> bt.signals\n%s' % bt.signals.tail()
- print '\n> bt.trades\n%s' % bt.trades.tail()
- print '\n> bt.positions\n%s' % bt.positions.tail()
- print '\n> bt.equity\n%s' % bt.equity.tail()
- print '\n> bt.trade_price\n%s' % bt.trade_price.tail()
- bt.summary()
- figsize(10, 5)
- bt.plot_equity()
- bt.plot_trades()
- pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma).plot(c='green')
- pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma).plot(c='blue')
- legend(loc='upper left')
- bt.trdplot['2004':'2007']
- pandas.rolling_mean(ohlc.C['2004':'2007'], short_ma).plot(c='green')
- pandas.rolling_mean(ohlc.C['2004':'2007'], long_ma).plot(c='blue')
从源码和教程来看,pybacktest 用法的确简单。
但教程中有几句,没有看懂。例如以下2句:
- figsize(10, 5)
- legend(loc='upper left')
不知道这两个函数出自何处,且有时能通过“编译”,有时却不行。
原因后来找到了。因为代码是在ipython notebook中,
若有“魔术命令”%pylab inline 这两个函数可以直接调用。
该例程虽未显式使用%pylab inline,但可能notebook对它有默认设置。
更有趣的是,数据源只能直接取自yahoo,如:
- ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')
如果把ohlc存成csv文件,然后再读入内存,并进行格式规整,如:
- ohlc.to_csv('SPY.csv')
- ohlc = pd.read_csv('SPY.csv')
- ohlc.index = ohlc['Date']
- del ohlc['Date']
这时,虽然数据格式完全一致,但程序会出错,运行失败。
问题的原因可能是,yahoo直接传回的DataFrame,包含属性tz,即time zone,
pybacktest的运算逻辑,需要处理tz这个属性。但是,从csv文件读出的DataFrame
没有tz这个属性,因此造成程序异常中断。
还有,程序运行得出的回测结果,是什么含意,没看懂。
Backtest('ma_cross', 2013-28-04 23:14:15 MSK) performance summary
=================================================================
backtest:
days: 6348
from: '1994-09-14 00:00:00'
to: '2012-01-31 00:00:00'
trades: 17
exposure:
holding periods:
max: 1476 days, 0:00:00
median: 354 days, 0:00:00
min: 7 days, 0:00:00
trades/month: 1.0625
performance:
PF: 4.017
RF: 6.1555
averages:
gain: 23.817
loss: -8.47
trade: 10.5224
payoff: 2.8119
profit: 178.88
winrate: 0.5882
risk/return profile:
UPI: 1.0656
WCDD (monte-carlo 0.99 quantile): 52.09
maxdd: 74.67
sharpe: 0.4485
sortino: 1.6792
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