pybacktest 的疑点

第(一)节“教程”原文,是用 ipython notebook 写成,程序代码是一些片段组成。

为了阅读方便,合并在一起。

本文转载于:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51773744

  1. import pybacktest
  2. import pandas as pd
  3. ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')
  4. ohlc.tail()
  5. short_ma = 50
  6. long_ma = 200
  7. ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma)
  8. ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma)
  9. buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift())  # ma cross up
  10. sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift())  # ma cross down
  11. print '>  Short MA\n%s\n' % ms.tail()
  12. print '>  Long MA\n%s\n' % ml.tail()
  13. print '>  Buy/Cover signals\n%s\n' % buy.tail()
  14. print '>  Short/Sell signals\n%s\n' % sell.tail()
  15. bt = pybacktest.Backtest(locals(), 'ma_cross')
  16. print filter(lambda x: not x.startswith('_'), dir(bt))
  17. print '\n>  bt.signals\n%s' % bt.signals.tail()
  18. print '\n>  bt.trades\n%s' % bt.trades.tail()
  19. print '\n>  bt.positions\n%s' % bt.positions.tail()
  20. print '\n>  bt.equity\n%s' % bt.equity.tail()
  21. print '\n>  bt.trade_price\n%s' % bt.trade_price.tail()
  22. bt.summary()
  23. figsize(10, 5)
  24. bt.plot_equity()
  25. bt.plot_trades()
  26. pandas.rolling_mean(ohlc.C, short_ma).plot(c='green')
  27. pandas.rolling_mean(ohlc.C, long_ma).plot(c='blue')
  28. legend(loc='upper left')
  29. bt.trdplot['2004':'2007']
  30. pandas.rolling_mean(ohlc.C['2004':'2007'], short_ma).plot(c='green')
  31. pandas.rolling_mean(ohlc.C['2004':'2007'], long_ma).plot(c='blue')

从源码和教程来看,pybacktest 用法的确简单。

但教程中有几句,没有看懂。例如以下2句:

  1. figsize(10, 5)
  2. legend(loc='upper left')

不知道这两个函数出自何处,且有时能通过“编译”,有时却不行。

原因后来找到了。因为代码是在ipython notebook中,

若有“魔术命令”%pylab inline 这两个函数可以直接调用。

该例程虽未显式使用%pylab inline,但可能notebook对它有默认设置。

更有趣的是,数据源只能直接取自yahoo,如:

  1. ohlc = pybacktest.load_from_yahoo('SPY')

如果把ohlc存成csv文件,然后再读入内存,并进行格式规整,如:

  1. ohlc.to_csv('SPY.csv')
  2. ohlc = pd.read_csv('SPY.csv')
  3. ohlc.index = ohlc['Date']
  4. del ohlc['Date']

这时,虽然数据格式完全一致,但程序会出错,运行失败。

问题的原因可能是,yahoo直接传回的DataFrame,包含属性tz,即time zone,

pybacktest的运算逻辑,需要处理tz这个属性。但是,从csv文件读出的DataFrame

没有tz这个属性,因此造成程序异常中断。

还有,程序运行得出的回测结果,是什么含意,没看懂。

Backtest('ma_cross', 2013-28-04 23:14:15 MSK) performance summary
=================================================================
backtest:
days: 6348
from: '1994-09-14 00:00:00'
to: '2012-01-31 00:00:00'
trades: 17
exposure:
holding periods:
max: 1476 days, 0:00:00
median: 354 days, 0:00:00
min: 7 days, 0:00:00
trades/month: 1.0625
performance:
PF: 4.017
RF: 6.1555
averages:
gain: 23.817
loss: -8.47
trade: 10.5224
payoff: 2.8119
profit: 178.88
winrate: 0.5882
risk/return profile:
UPI: 1.0656
WCDD (monte-carlo 0.99 quantile): 52.09
maxdd: 74.67
sharpe: 0.4485
sortino: 1.6792

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