程序参数

PARAMS = {
    "start_time": "2017-02-01 00:00:00",
    "end_time": "2017-08-01 00:00:00",
    "slippage": 0.003,  # 此处“slippage"包含佣金(千二)+交易滑点(千一)
    "account_initial": {"huobi_cny_cash": 100000, "huobi_cny_btc": 0},
}

基准收益:

179.59%

回测结果:单位%

结论:

1. 部分策略直接穿越牛熊猴,超越市场收益
2. 周期越长,效果越显著,其中1d周期有5个策略收益超过200%
3. 越简单越牛,双均线策略达到最高

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