OP趋势系统

经过3年多时间的摸索，经历过熊市牛市的历练，终于完成坚持已久的OP趋势系统的实践，接下来，我将在股灾后，每天都分享OP趋势系统的信号，可以很负责任的说，经过10年历史数据的测试，加上3年的实盘，更加坚定我对这个OP趋势系统的信心，我们只需要等待，等待下一个行情，正如E大一样，等待价值回归，打折后买入一样，我们是等待OP趋势系统的信号，坚定执行，华丽丽完成人生下一次财富的积累。

————————————信号篇————————————
OP趋势系统，从个股到指数ETF，正是其走向成熟的标志，之所以会公开这个信号，是一兄弟推荐的股社区（微博），其经常推荐的渔盆模型，观察一段时间后，发现我们的信号大同小异，有很强的互相学习参考的地方，等我吸收到更多的同行的知识，我会进一步改良OP趋势系统，在此也希望更多的伙伴们给我更多的指导，谢谢大家。

每天的信号解释如下：
转入yes，即当天收盘价买入
继续yes，继续持有
转入no，即当天收盘卖出
继续no，继续等待

从2010年入市，在跌跌撞撞试了各种投资门派后，我利用了自己的优势----程序猿，玩起了海龟交易系统，因为本人非常喜欢海贼王动漫，所以起了个OP名字，一个关于梦想与伙伴的漫画，推荐给大家，希望我们能够在投资的道路上，找到志同道合的伙伴，实现自己的梦想。

OP既然是趋势系统，当然胜率不高，大概是40%---45％，因为高于50％的趋势系统一般是不存在的，除了过度拟合或者采用了极强的过滤因子，那意味这样的系统可能再也遇不到相应的行情或者空仓很久，反正通过调整各种系统因子，各种历史回测与实盘测试，我最终采用了及其简单的原理，简单到我跟同学推荐的时候，没一个人会信OP能够赚钱，常识大家都懂，但不一定能够执行，这就是趋势系统的魅力，即使我一直公开分享系统信号，但绝对不会有超过3%的人会长期跟踪并执行，一颗坚强的心与强大的自律才是这个市场不败的神话，其他的仅仅是手段而已。

OP胜率不高，但赔率大概是2-3倍，波动大的当然赔率更高，比如创业板ETF，500ETF。因为长期期望为正，所以不能错过任何一次机会，有很多人说熊市猴市应该歇着，可是知道啥是牛市了，我还需要这套系统吗？之所以没加入更强的过滤信号，是因为我还是需要经常留在这个市场的，尽可能参与每次市场变盘信号，怎么走是市场的事了，我们只需要执行！执行！执行！重要的事说三遍。

最后，我会提示大概每次的仓位，因为仓位管理是系统规避风险的最大利器，钱是赚不完，但可以亏完。

————————————原理篇————————————
OP系统会给出某个临界值，如果高于这个值，买入信号出现，因为历史回测是以收盘为基准，所以我一般会在14:55开始买入，当然集合竞价也是没问题的，但一般最好委托高一点，避免买不到，即使明知道亏损也要执行，这是铁的定律，况且没人知道每一次的交易是否会亏损，所以执行每次信号是很有必要的。如果你注意到OP系统有值出现了，就应该注意了，接下来你只需要每天下午14：50看看相关的ETF，看看是否接近或者超过即可，如果符合场景，我应该在那里，准备上弹，good luck~
       
ETF分为几类：
上证：$50ETF(SH510050)$     ，$300ETF(SH510300)$     （这里可以跟着300ETF）
深证：$深100ETF(SZ159901)$    ，$深成ETF(SZ159903)$    
中小板：$中小板(SZ159902)$     
中证500：$500ETF(SH510500)$     
创业板：$创业板(SZ159915)$     
医药：$医药ETF(SZ159929)$     
为什么选择交易ETF而非个股呢？第一个好处是不用交印花税，交易跟股票一样竞价，第二个好处是涨跌停非常少，基本没有一字涨跌停，我们可以在极端情况下交易，即使是股灾。个股波动大，但往往一字涨停买不到，或者一字跌停卖出去，将会扭曲整个实盘收益，影响相当巨大，我就遇到一个一字涨停的，只能默默接受，然后找到ETF这些标来替代，也是好事吧。

除了医药etf体量较小，其他应该都可以满足几百万以下的交易，最后几分钟，这些etf还是可以满足的，如果医药需要大体量，可以申购医药分级基金，但要面对上折下折，需要特别注意。

交易频率不高，每个etf大概5-10次机会，震荡市会更高，其实你不用担心没有交易，一年你有30％+的时间在市场里面，其实是可以满足一般人的交易需求的。
原理就分享到这，请不要问我能不能开源，或者算法原理如何，第一我不卖模型，第二我不开源，第三每个人都应该找到合适的系统，并持之以恒，不断改进，财富的积累是缓慢的，比如这次股灾给我了很好的启发，现在我已经开始五档分档买入系统，震荡均值回归系统的测试，在这里，我们可以聊聊模型的构建，新算法，如何回测，C++或者python，如何坚持，如何改进，欢迎大家拍砖，特别是海龟交易的粉丝。

————————————仓位管理篇————————————
OP除了k线因子之外还有ATR仓位管理，我大概花了一年时间决定扩大ATR的幅度，用以应对旷日持久的震荡市，减少不必要的止损，每次交易尽可能保持在10天以上，除非信号出现后大幅下挫，否则会给一定的时间，等待市场洗牌结束，当然，倘若市场一直洗不完，我也有防震荡策略走人。

这里介绍一下R值，即每次我止损的值，这个值随着本金变化，盈利了就加上去，亏损了就减下来，关于R值，推荐大家看看《通往财富自由之路》，OP系统其实就是从这里演变而来的。

比如我的止损值是S，所以仓位P = R / S，提高S，就可以减少P。通过实践，A股震荡较大，所以我提高了S，但通过加入更多类型的ETF，信号更加丰富，系统更加健壮，抗压能力也提高了，系统波动性更小。

这次股灾更加让我明白了仓位管理的重要性，全仓一个票是赌徒行为，黑天鹅无处不在，大幅回撤是复利的敌人，唯有控制仓位，严格执行，才能一步一个台阶，仓位控制让我们在接下来只要2个指数的结构性行情，我们就处于不败之地，我们唯一要做的就是不断磨练，不断改进系统，等风来。

————————————历史回测与实盘测试篇————————————
趋势系统只能告诉我们应该怎么做，而无法预测走势，但可以根据走势给出信号，不预测，强执行，因为没有人知道接下来往哪走，我们只需要根据趋势的力量，截断亏损，让利润奔跑。如果想短期利用OP系统来大赚一票是没有任何意义。可以看以下历史回测数据：

OP趋势系统跑了整个A股，股票盈亏区别很大，2012-2013主要做股票，因为一次股票一字涨停，连续几个，即使有信号也没用，造成了巨大的潜在损失，趋势系统是靠大盈利来补贴小亏损，这样历史大盈利错过了，再好的股票也要扔掉，买不到，然并卵。为了解决这个问题，研究了各种票，进而发现了ETF更加稳定，流动性更好，其实流动性是趋势系统的命门，信号来了就要执行，才算是个好系统。

————————————结尾篇————————————
最后可能大家觉得我公开共享这个系统信号，最后会导致信号减弱或者无效。这点绝对放心，首先能有多少资金跟踪这个系统，要打个很大的问号，毕竟不是他们开发出来的，他们也没有多少实践经验，单凭我上面那张图，说服力还需要很长的时间来证明。第二，趋势一旦形成，吸纳的资金量是很夸张的，跟着进场的人越多，威力也就越大。第三想要操作我的临界值，只能控制指数了，这点什么主力什么国家队什么大庄，咱就不担心这点了，何必为了我这几个铜板花上百亿呢。最后，趋势系统在顺风顺水的时候，执行起来很爽，但其他时候基本是反人性的，能有3%的人长期坚持并改进自己的系统的人，应该算不多了，每个系统都有其适合的行情，我们唯一需要做的事情，就是静静等待适合我们的行情到来，其他时刻，系好安全带即可。

最后提醒大家一句，千万不要拿这个系统作为反向标，因为我没做过回测做空的，主要是因为做空真的很危险，渠道很少，还可能惊动GA，得不偿失，当然，如果你有做空系统，我们可以讨论讨论，毕竟资本市场总会迎来做空那一刻，一个系统走向成熟，除了需要严格的历史回测之外，3年的实盘经验是必不可少的，希望朋友们都能找到自己的圣杯，走上财务自由。