如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。

QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类

针对相应国家编制一套日历表用来推算假期、工作日和周末,这对于金融实务来说是一件基础又非常重要的事。

载入 QuantLib:

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)
1.10

Calendar 对象的构造

在 QuantLib 中可以很轻松的构造特定国家的日历表。例如,通过 myCal = UnitedKingdom() 构造英国的日历表,其他国家诸如美国、日本、加拿大等等也可以用类似的方式构造。在有些国家,不同的市场遵循不同的日历表,例如在中国,银行间市场和交易所市场遵循的日历表是不一样的(交易所市场在周六周日一定不开放,不管是否调休)。对于这一问题,可以通过配置特定参数将日历表细化到具体的市场上,例如中国银行间市场的日历表可以通过 myCal = China(China.IB) 构造。China.IBChina.SSE 是 quantlib-python 的预留特殊变量,分别表示中国的银行间市场和交易所市场。

一些常用的成员函数

下面是一些常用的成员函数:

  • isBusinessDay(d):布尔值,判断 d 是不是工作日。
  • isHoliday(d):布尔值,判断 d 是不是假期。
  • isWeekend(w):布尔值,判断 w 是不是周末(在有些国家,周末没有安排在周六周日)。
  • isEndOfMonth(d):布尔值,判断 d 是不是月末最后一个工作日。
  • endOfMonth(d):日期,返回 d 所在月的最后一个工作日。

例子 1:

def CalendarTesting1():
chinaCal = ql.China(ql.China.IB)
saudiArabCal = ql.SaudiArabia()
nyEve = ql.Date(3, ql.April, 2017) print('Is BD :', chinaCal.isBusinessDay(nyEve))
print('Is Holiday :', chinaCal.isHoliday(nyEve))
print('Is Weekend in SA :', saudiArabCal.isWeekend(ql.Friday))
print('Is Weekend in CN :', chinaCal.isWeekend(ql.Friday))
print('Is Last BD :',
chinaCal.isEndOfMonth(ql.Date(5, ql.April, 2018)))
print('Last BD :', chinaCal.endOfMonth(nyEve))
Is BD : False
Is Holiday : True
Is Weekend in SA : True
Is Weekend in CN : False
Is Last BD : False
Last BD : April 28th, 2017

注意,在沙特阿拉伯周五周六是“周末”,这和中国不一样。

自定义假期列表

QuantLib 对中国市场的支持比较有限,目前的版本假期列表仅仅维护到 2004-2017 年,要想正确推算其他年份的日历表,用户需要自行配置假期。QuantLib 中的 Calendar 对象可以方便的实现自定义假期,通常仅仅需要借助下列两个函数:

  • addHoliday(d):添加 d 为假期。
  • removeHoliday(d):从假期表中移除 d

将 2018 年清明节放假调休的安排配置到 Calendar 对象中。

例子 2:

def CalendarTesting2():
chinaCal = ql.China(ql.China.IB) d1 = ql.Date(5, ql.April, 2018)
d2 = ql.Date(6, ql.April, 2018)
d3 = ql.Date(8, ql.April, 2018) print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d1))
print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d2))
print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d3)) chinaCal.addHoliday(d1)
chinaCal.addHoliday(d2)
chinaCal.removeHoliday(d3) print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d1))
print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d2))
print('Is Business Day : ', chinaCal.isBusinessDay(d3))
Is Business Day :  True
Is Business Day : True
Is Business Day : False
Is Business Day : False
Is Business Day : False
Is Business Day : True

工作日修正

将某个日期修正为工作日是一项必要的工作,QuantLib 中支持如下工作日转换模式:

  • Following:将日期修正为之后出现的第一个工作日。
  • ModifiedFollowing:将日期修正为之后出现的第一个工作日,除非这个工作日出现在次月;如果修正后的工作日出现在次月,就将日期修正为之前出现的最近一个工作日,保证原始日期和修正后的日期处在同一个月。
  • Preceding:将日期修正为之前出现的最近一个工作日。
  • ModifiedPreceding:将日期修正为之前出现的最近一个工作日,除非这个工作日出现在上一个月;如果修正后的工作日出现在上一个月,就将日期修正为之后出现的第一个工作日,保证原始日期和修正后的日期处在同一个月。
  • Unadjusted:不作调整。

Calendar 对象通过下列两个函数实现修正日期的功能:

  • adjust(d, convention):日期,按照转换模式 convention 修正 d
  • advance(d, period, convention, endOfMonth):日期,将日期 date 向后推移时间间隔 period 后再按照转换模式 convention 修正;参数 endOfMonth 表示,如果 d 是月末的话,推移修正后的日期也要是在月末。

最后,可以通过下面的函数计算两个日期间的工作日个数:

  • businessDaysBetween(from, to, includeFirst, includeLast):计算日期 fromto 之间的工作日个数(是否包括首尾日期)。

例子 3:

def CalendarTesting3():
chinaCal = ql.China(ql.China.IB) firstDate = ql.Date(31, ql.January, 2018)
secondDate = ql.Date(1, ql.April, 2018) print('Date 2 Adj :', chinaCal.adjust(secondDate, ql.Preceding))
print('Date 2 Adj :', chinaCal.adjust(secondDate, ql.ModifiedPreceding)) mat = ql.Period(2, ql.Months) print('Date 1 Month Adv :',
chinaCal.advance(firstDate, mat, ql.Following, False))
print('Date 1 Month Adv :',
chinaCal.advance(firstDate, mat, ql.ModifiedFollowing, False)) print('Business Days Between :',
chinaCal.businessDaysBetween(
ql.Date(5, ql.March, 2018), ql.Date(30, ql.March, 2018),
True, True))
Date 2 Adj : March 30th, 2018
Date 2 Adj : April 2nd, 2018
Date 1 Month Adv : April 2nd, 2018
Date 1 Month Adv : March 30th, 2018
Business Days Between : 20

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