.h 文件
#define WM_TEST    WM_USER + 1

class CTestThread : public CWinThread
{
DECLARE_DYNCREATE(CTestThread)
protected:
CTestThread ();
virtual ~CTestThread ();
public:
virtual BOOL InitInstance();
virtual int  ExitInstance();
protected:
afx_msg void OnTest(WPARAM wParam,LPARAM lParam);
DECLARE_MESSAGE_MAP()
};

.Cpp 文件
#include "stdafx.h"
#include "TestThread.h"

IMPLEMENT_DYNCREATE(CTestThread, CWinThread)

CTestThread::CTestThread()
{
}

CTestThread::~CTestThread()
{
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CTestThread, CWinThread)
ON_THREAD_MESSAGE(WM_TEST,OnTest)
END_MESSAGE_MAP()

BOOL CTestThread::InitInstance()
{
return TRUE;
}

int CTestThread::ExitInstance()
{
return CWinThread::ExitInstance();
}

void CTestThread::OnTest(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
{
AfxMessageBox("test");
}

调用的地方
    CWinThread* m_pThrd;
//启动
m_pThrd = AfxBeginThread(RUNTIME_CLASS(CTestThread));

// 需要执行线程中的操作时
m_pThrd->PostThreadMessage(WM_TEST,NULL,NULL);

// 结束线程
HANDLE hp=m_pThrd->m_hThread;
if (hp)
{
if (WaitForSingleObject(hp, 1) != WAIT_OBJECT_0)
{
TerminateThread(hp,0);
}
CloseHandle(hp);
}

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