R入门<二>-时间序列研究
续之前那篇随笔
前天写完随笔后,很自豪的拿出来去跟带我入数据挖掘和SAS基础的大牛@八公炫耀,然后收获了一堆时间序列的材料,非常感谢大牛!
ARIMA就是看图形,ACF和PACF,原理不需要知道,因为软件已经帮我们解动态方程了
总结下来就是
1)ARIMA关键是看图形,看ACF和PACF,公式啥的不一定要了解的很清楚,因为软件已经帮忙解动态方程了。
2)据说auto.arima是根据AIC统计量选取的,不是一直都能得到最稳健的结果。所以自己手工调试还是很重要的(还是要看数据)
3)关键点是序列的平稳变换(差分最多做2阶),确定arima系数,有季节效应还要做季节差分。同时对于零售等可以考虑节日效应(并不一定就是节日当天,凡是跟节日相关的,都算节日效应)
另外,老师提到说,最近的phyton已经包含了R的很多统计功能。phyton一定程度上已经可以取代R了,这让我这个从头学R的人惊呆了
以上,一些补录,具体材料还没看
国庆把电脑带回家,好好操练一下R好了!
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