李宏毅老师机器学习课程笔记_ML Lecture 2: Where does the error come from?

引言：

最近开始学习“机器学习”，早就听说祖国宝岛的李宏毅老师的大名，一直没有时间看他的系列课程。今天听了一课，感觉非常棒，通俗易懂，而又能够抓住重点，中间还能加上一些很有趣的例子加深学生的印象。

视频链接（bilibili）：李宏毅机器学习(2017)

另外已经有有心的同学做了速记并更新在github上：李宏毅机器学习笔记(LeeML-Notes)

所以，接下来我的笔记只记录一些我自己的总结和听课当时的困惑，如果有能够帮我解答的朋友也请多多指教。

一、误差来自哪里？该如何处理这些误差？

从第一课可以知道，越复杂的模型并不一定会带来越低的误差（error）。误差来自两方面：

• 偏差（bias）
• 方差（variance）
  
  如果可以诊断误差的来源，就可以选择适当的方法来改进自己的模型。
  
  看到这里我有一些困惑，误差、偏差、方差听起来太像了，到底有什么区别呢？
  
  
  
  【此处与机器学习无关：图1真的挺难得，不知不觉有一种管理方面感触的代入感，左上角图表示好的领导（战略决策层）与好的员工（战术执行层）的配合，右上角图表示好的领导（战略决策层）与差的员工（战术执行层）的配合，左下角图表示差的领导（战略决策层）与好的员工（战术执行层）的配合，右下角图表示差的领导（战略决策层）与差的员工（战术执行层）的配合。从这方面可以看出，一个好的战略决策有多么重要！】
  
  
  
  
  
  简单的模型（如一次方程）所带来的方差比复杂模型（如五次方程）所带来的方差要小如图4。
  
  
  
  虽然简单的模型有助于控制方差，但如果一开始选定的范围并没有包含f^，那么f*所带来的偏差也有很大可能带来误差。如图5。
  
  
• 如果误差来自于偏差，那么往往在训练集上欠拟合（underfitting）
• 如果误差来自于方差，那么往往在训练集上过拟合（overfitting）
  
  
  
  机器学习需要弄清楚一件事情：误差来自哪里？如果是偏差，那么该怎么办？如果是方差，那么又该怎么办？如图7。
• 当欠拟合的时候（数据无法很好拟合f），那就来自偏差，这时应该重新设计模型，因为f^没有被f所包含
• 当过拟合的时候，那误差就来自方差，这时候有两种办法：
  • 增加数据：几乎是万灵丹，不会伤害偏差，但有一个缺点是成本太高
  • 正则化：可以是曲线变得平滑
    
    

二、选择模型的过程中需要注意的事情

通常我们都可以在偏差和方差之间找到一个平衡，从而找到合适的模型。但一定不要做这样的事情：

直接用全部训练集直接选择模型，这样你在测试集上得到的误差并不能反映真实测试集上的误差。如图8。



那么应该怎么做？

• 交叉验证：将训练集分为训练集和验证集（validation set），先用这两个集合选择出误差比较小的模型，然后拿自己的测试集来比较误差的大小。如果觉得第一步本身训练集并不大还要再分的话，可以在选好模型后在整个训练集上再确认一下。这样你的测试集基本上可以反映出模型在真正测试集的误差。如图9。
  
  
  
  如果你担心自己分的测试集可能带来偏差的话，可以做N次交叉验证，将训练集分为多组小训练集1，小训练集2，小验证集，得到误差最小的模型后再在全量的训练集上继续训练即可。如图10。
  
  
  
  在这里李宏毅老师特别提到，在训练集上选好模型后，如果测试集上表现偏差比较大，不要再返回去选择那些误差表现大的模型，因为他们可能在private测试集上表现出的误差可能会更大。