Full Regularization Path for Sparse Principal Component Analysis
背景
懒得说了,毕竟和上一篇作者都是一个人,有特殊的情况是,上次做的复杂度过大,这次降低了复杂度。
Notation
Sparse PCA
在上篇论文里面,也提到了这个式子。上次是用它来进行一个robust的解释,这一次,是来试图解决这个问题。
\(\Sigma_{ii} \quad i=1,2,\ldots,n\),为\(\Sigma\)的特征值,且降序排列。
首先,考虑,\(\rho > \Sigma_{11}\)的时候,
所以,\(z=0\)
再考虑, \(\ro < \Sigma_{11}\),令\(u\in\{0, 1\}^{n}\)
通过最大化\(u\),可得
Semidefinite Relaxation
为了求解上面的问题,需要做一些改变,和上篇论文,思想差不多。
问题是凸的不是凹的,这样没法求最大值。所以(其实没怎么懂),改,
Low Rank Optimization
但是呢,求解这个问题比较费时,所以又转换思路,欲将\(X\)分解,从这以后,我就没怎么看了,所以也不怎么懂(估计看了也不怎么懂。)
Sorting and Thresholding
这里讲怎么选特征?
为了节省计算成本,做了一些改进:
反正我觉得上面俩种方法都蛮蠢的。
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