MACD技术的高级应用--MACD与波浪

在开始分析MACD指标之前，我想我们必须先从思想上认同以下两点，否则本文的研究就没有意义。

　　 1)趋势在一段时间内是可以把握的；
　　 2)每个指标都有有效的时候，没有指标会始终有效。我们就是要搞清楚指标何时有效。

　　

言归正传。先从MACD指标的公式开始：

　　DIF
: EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
　　DEA 
: EMA(DIFF,M);

MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

将该公式翻译成文字如下：
　　第一句：DIFF=当日离差=短期(缺省为12)均线的平滑均价

- 长期()均线的平滑均价；（当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。）

　　第二句：
DEA=平均离差=(缺省为9天)当日离差的平滑均价；

　　第三句:
   MACD=柱状线= 
(当日离差-平均离差)X放大2倍。

　　在这个公式里，短期趋势（SHORT）指12天，长期趋势（LONG）指26天，他们每天的当日离差平滑均价连成白线就是DIFF，再将(M)9天的当日离差平滑均价连成黄线就是DEA。

当DIFF金叉DEA时说明：第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差，趋势转入多头行情；
当DIFF时死叉DEA线时说明：第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差，趋势转如空头行情。

　　由于是用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据。0轴是多空平衡线，DIFF和DEA在零轴上方是多头行情；在零轴下方是空头行情；在零轴附近是振荡盘整行情，也就是平衡市。平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作。

　　MACD其实质是改良了的均线系统，经过多次平滑，淡化了单根K线的跳动，指示了当前趋势方向，其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内。但正是如此，MACD可以过滤掉市场上很多的无序噪音，使其在周期较大，K线数目较多的行情中，给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高，而对盘整市场发出的信号可靠性较低。

 
 MACD有两大用法: 

　
 1)顺势操作---金叉/死叉战法
 
   
    
 就是追涨杀跌，在多头市场时金叉买入，在空头市场时死叉卖出；

　
 2)逆市操作---顶底背离战法
 
   
    
 就是逃顶抄底，在顶背离时卖空，在底背离时买多。

　　在一轮多头行情中，价格是创了新高后还有新高，均线是完美的多头排列。光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了。然而当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候，市场往往已经运行在第五浪了。这时侯上涨空间有限，而下行空间无限。用MACD的头肩顶模式(右肩背离)---是一帖有效的清醒剂，往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性。

　　在介绍两大操作方法之前，我们先认识如何用MACD的头肩顶图形，与驱动五浪互相验证。

 
 一.
MACD头肩顶

= 驱动五浪

   
1)MACD头肩顶:

    2)MACD复合头肩顶=
包含延长浪的五浪驱动。

看以下两张图:

二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉

如果看见MACD发生金叉就买、死叉就卖的话，相信我已经没有机会写，而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了。机械的运用金叉/死叉信号来买卖，还不如用投硬币来决定买卖会更省力些，效果也不会差很多。只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号，才可以大大提高信号的成功率！

MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪，不参与调整。当然在等待第三浪买卖信号出现的其间，也会漏掉很多好机会。但那些机会不属于该信号范围内，所以也不属于你我。

让我们只等待属于我们的那些机会!

1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉，不买第二个金叉，不卖死叉!

0轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始，那么为什么不买第二个金叉呢?
因为后面的行情是无法确定的。第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外)，而五浪相对复杂些，可能是衰竭浪，也可能是延长浪的。只买第一个金叉的思路就是买相对确定性，放弃不确定性。

另外还有一种情况，我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:

结果判断错误。但因为只买第一个金叉，买点很好，即使看错，也可以赚些小钱。

　　很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱，那是因为买点不对的原因。而掌握好了MACD的有效买点，可以做到看错也能赚小钱，看对能赚大钱。

　　2)MACD零轴下方(空头市场)---只卖第一个死叉，不卖第二个死叉，不买金叉。

　　3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向

　　零轴附近是平衡市、盘整市，经常有假突破后又回来继续盘整的现象，表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉。所以信号的有效性相对多头/空头市场要低。但平衡打破后，往往会有一段较长的趋势走势。

三.
MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底

背离的定义：指标方向为正，加速度为负。
 
    背离的含义：趋势在同方向延续，但强度已经减弱。
 
    背离的现象：价格创新高,指标不创新高(顶背离)；
 
     
     
    价格创新低,指标不创新低(底背离)。

　　先从2004年底的美元走强开始，看日图、周图、月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到，但如果有，也可以找到背离的特征。

让我们从不同周期的背离看起。

1)
2004.12.30 日线发生背离

2) 
2005.01.14 周k线发生背离

3）
2005.01.30 月K线发生背离

　　如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话，那么到了2005.1.14日周K线底背离时，我们就要对趋势反转半信半疑了，最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了。

日图、周图、月图上先后发生了MACD底背离，这就是（大小周期）背离共振，标示了反转的到来。

　　那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗?

　　错! 
背离指标永远不会决定趋势,
决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身，也就是说，只有每天的走势自己才会决定趋势，永远是K线决定指标背离，而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱就会转强。

　　如果运用波浪理论来讲的话，2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪!
这些五浪同时运行完毕，将是一个大转折的开始，或者换一个说法：
数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪，下跌3浪的人，一定已经被这么绕口的波浪打晕了?

　　上面讲的是大级别的反转。如果只有4小时和1小时图同时发生背离，那就是小级别的反转。在小时图表里，这样的反转可以一天或几天发生多次。

　　掌握好了背离的特点，可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底。

二)
背离的种类

(A)驱动背离:

　　在驱动浪1/3/5浪上发生的背离，常规只会在第5浪时背离一次。但如果驱动浪是延长浪、终结三角形、或者五浪走完后是不规则顶，这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越强劲，背离次数越多。但很少见四次或以上的背离。

驱动多次背离类型:

 
     
    (1)延长浪背离；

(2)终结三角形背离；

 
     
    (3)不规则顶背离。

(1)延长浪背离

　　第三/五大浪都可以发生延长。下面的例子是美元2005年的走势，第三浪走延长浪，目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪。

(2)倾斜三角形背离

　　倾斜三角形其结构就是五浪，但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围。

(3)不规则顶背离

就是B浪超过第五浪也会导致二次背离。因为前面第五浪已经背离一次。

   
(B)调整背离

　　调整浪是一次背离，如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了。

(1)锯齿形调整背离

2005.07--2005.09的两个月的调整浪，属于四浪调整，浪形ABC也发生了背离。

(2)
平台形调整背离

　　背离既可以用于逆势操作，也可以用于顺势操作。

(１)驱动浪背离＝逆势操作＝逃顶抄底

因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转，是典型的逃顶抄底。在日线图和４小时图中，如果趋势强劲，往往会出现延长浪里的延长浪，在指标中就表现为背离后的再背离，导致失败率较高。只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高。而等待月线／周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次－－－应验了华尔街的一句名言－－－－－机会是等来的。

　　激动人心的时刻并不是时刻会有的！！！

(２)调整浪背离＝顺势操作＝高抛低吸

　　背离一次代表调整结束，原有趋势将继续，是最好的建仓点／加仓点。如果调整浪背离二次或更多，说明调整浪发展成为驱动浪了，就是趋势的改变，需要重新数浪了。顺势操作，逆市操作，用乎之妙，存于一心。

（3）一波标准行情的k线走势和MACD的对应关系：