风控MIS那些事
信贷风险管理应基于数据进行决策,MIS则是通过对数据的加工与展示,给决策者提供参考。
管理信息系统(ManagementInformation System,MIS)是进行信息的 收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统。
MIS报表体系按频次可分为日报,周报,月报;按内容可分为贷前,贷中,贷后。
主要由:产品日报,资产月报,Vintage,模型监控等报表。
其主要作用及表现形式如下:
1.产品A日报
统计时间节点:每日/每周为一个周期 / 日报/周报
产品日报(主要包含客户画像,授信通过率,额度,客户提现,拒绝分布等信息,也可包含FPD1,FPD3,FPD7,FPD15 等早期逾期指标)用于监控线上客群质量,及时发现及时发现系统,市场,资产质量的变化,以做出相应的策略调整。
2.模型监控
模型监控主要包括稳定性(PSI),区分度(KS)。其中:
a.KS
KS=max(TPR-FPR)
即KS等于 各分组累计坏样本/坏样本总数
与累计好样本/好样本总数 差值最大值
统计时间节点:每个月或每周为一个周期 / 月报/周报
KS用来衡量坏客户和好客户这两个样本上的评分变量的分布之差。
KS越高,模型越好。但过高的KS可能意味着过度拟合从而导致模型不稳定。
40%算很好
数据较差时,20%的KS也勉强可以用
低于20%模型需要重新评估
b.PSI
PSI=sum((实际占比-预期占比)* ln(实际占比/预期占比))
统计时间节点:每个月或每周为一个周期 / 月报/周报
PSI指标是为了检验建模样本和验证样本以及最新样本之间的样本变化,如果样本变化太大,可能导致评分卡失效。
PSI小于0.1代表模型稳定性高;
PSI大于0.1小于0.25代表模型稳定性中等;
PSI大于0.25代表模型稳定性较差;
3.Vintage
统计时间节点:每个月还款日时间节点 / 月报
VIntage(资产质量):展示不同放款月份,在整个还款周期的预期表现,根据指标一般分为 X(1)+/30+/90+ ,
表现时间节点为: 各个还款日
4.资产月报
统计时间节点:每个月末时间节点 / 月报
资产月报主要包括存量在贷资产质量包含申请,放款,在贷,时点逾期率,迁徙率等指标
时点逾期率在市场稳定时期可作为客户逾期率的参考,指标本身受新增资产影响较大,如果处于市场衰退时期,新增资产规模下降,分母减少,整体数字变大
迁移率(催收情况):主要为C->M1,M1->M2,M2->M3 等资产的迁移状态,用于评估这批资产的整体质量。例:M1-> M2 指本月逾期状态为M2的客户/上个月逾期状态为M1的客户(在贷金额/笔数/客户数),可用于新增资产质量评估,坏账预测,催收效果监控等
5.其它
a.还款率报表
主要涉及入催情况,1-3日内还款率,7日还款率,15日还款率,根据数据判断是否有系统异常,客群质量变差,催收效率下降等,及时调整催收策略,开展预催收,加强催收强度等工作。
b.客户转化率
有2种展示形势,其中 2 类似同Vintage,可用于分析授信客户的取现情况,监控电销转化率,客户还款率(同VIntage)
c.专题分析
根据不同的需求,采取不同的报表组合形式,完成既定主题的分析工作,从而产生有效可执行的策略建议,例如:数据源有效性分析,策略优化分析等工作
报表的制作流程分为:
数据准备,清洗:基于数据集市对数据进行二次加工用于报表底层数据,
可视化:根据数据特点选择合适展示形式重点突出
后期维护:利用定时任务,Python,ETL等工具完成数据的定时更新
同时根据报表阅读对象,对数据进行不同程度的合并,例如:高层只需要关注整体资产质量,而各个产品负责人,则需要细化到产品下的各个渠道。
各个指标的处理逻辑,样例及含义将在后期一一讲解,欢迎关注
PS:本文图片数据均为随机数,无任何实际意义。
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