模型验证方法——R语言

在数据分析中经常会对不同的模型做判断

一、混淆矩阵法

作用：一种比较简单的模型验证方法，可算出不同模型的预测精度

将模型的预测值与实际值组合成一个矩阵，正例一般是我们要预测的目标。真正例就是预测为正例且实际也是正例（预测正确）；假反例是实际是正例但模型错误预测成反例（即预测错误）；假正例是预测是模型预测是正例，但实际是反例；真反例是预测是反例，实际也是反例。

查准率=真正例/假正例+真正例（真正率占我们预测是正例的比例）

查全率=真正例/真正例+假反例（真正率占我们实际是正例的比例）

混淆矩阵运用：

以下以回归模型为例，探索混淆矩阵的使用

# 设定五折交叉验证规则
train_control<-trainControl(method = 'cv',number = )
# 对数据集分成
set.seed()# 在任何随机事件之前都需要设定随机种子
index<-createDataPartition(good_data$left,p=.,list = F)
head(index)
traindata<-good_data[index, ]
testdata<-good_data[-index, ]
 
# 建立回归树模型
rpart_model1<-train(left ~ .,data=traindata,
                   trControl=train_control,method='rpart')
# 将测试集导入回归树模型，求得测试结果
pred_rpart<-predict(rpart_model1,testdata[-])
# 利用混淆矩阵对回归树模型进行评估
con_rpart<-table(pred_rpart,testdata$left) # 混淆矩阵只用测试集，与训练集无关
con_rpart # 求得混淆矩阵结果

pred_rpart   0   1
0           2246  72
1           51     528

对应查准率为：528/51+528=91.19%

二、roc曲线

模型验证，根据学习器的结果对样例排序，逐个把样本作为正例进行预测，每次计算出两个重要的值，分别以它们为横纵坐标作图，即得到ROC曲线。

###################ROC曲线 #################
# roc函数的值必须是数值型，而pred_rpart为数值型
pred_rpart<-as.numeric(as.character(pred_rpart))# 因子型需要转字符型然后转数值
 
roc_rpart<-roc(testdata$left,pred_rpart)# 后续绘图需要用的信息
# 确定ROC曲线的横纵轴
Specificity<-roc_rpart$specificities # 真反利率 作为X轴
Sensitivity<-roc_rpart$sensitivities # 查全率 作为Y轴
# 开始绘制ROC曲线图
ROC_line<-ggplot(NULL,aes(x=-Specificity,y=Sensitivity))+
  geom_line()+
  geom_abline()+
  annotate('text',x=.,y=.,label = paste('AUC=',round(roc_rpart$auc, )))+
  theme_bw()
ROC_line