QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug

我发现了 BatesProcess 中的两个 Bug:

  1. 基类 HestonProcess::factors 的返回值取决于差分方法 discretization_ 的类型,结果可能是 2 或 3,但是 BatesProcess::factors 的返回值却仅仅只有 4。
  2. 因为 BatesProcess::factors 的返回值取决于(基类的)差分方法 discretization_,因此 BatesProcess::evolve 的内部机制需要一个 switch-case 结构来匹配 HestonProcess::discretization_ 的类型。

目前 Bug 已经提交(#612),并且由 klausspanderen 修复,将在下一个版本(1.16)中更正。

QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug的更多相关文章

  1. QuantLib 金融计算

    我的微信:xuruilong100 <Implementing QuantLib>译后记 QuantLib 金融计算 QuantLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Cale ...

  2. QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(2)

    目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(2) YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 Fit ...

  3. QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(1)

    目录 QuantLib 金融计算--自己动手封装 Python 接口(1) 概述 QuantLib 如何封装 Python 接口? 自己封装 Python 接口 封装 Array 和 Matrix 类 ...

  4. QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类

    目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Cu ...

  5. QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程

    目录 QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 "脏"的方法 "干净"的方法 实现 示例 参考文献 如果未做特别 ...

  6. QuantLib 金融计算——QuantLib 入门

    目录 QuantLib 金融计算--QuantLib 入门 简介 主要功能 安装与使用 学习指南 The HARD Way The EASY Way QuantLib 金融计算--QuantLib 入 ...

  7. QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类

    目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 Date 对象的构造 一些常用的成员函数 一些常用的静态函数 为估值计算配置日期 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. ...

  8. QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类

    目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Calendar 类 Calendar 对象的构造 一些常用的成员函数 自定义假期列表 工作日修正 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代 ...

  9. QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类

    目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Schedule 类 Schedule 对象的构造 作为"容器"的 Schedule 对象 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文 ...

随机推荐

  1. 2018.08.04 洛谷P3380 【模板】二逼平衡树(树套树)

    传送门 技不如人,写的权值线段树套线段树在bzoj上无论如何都卡不过空间. 这是一道树套树简单题,感觉没什么好说的. 直接权值线段树套平衡树就行了. 代码: #include<bits/stdc ...

  2. python入门前的准备

    为什么学习python? python是一种高级脚本解释性语言,若运行for循环等肯定不如c或fortran快,但是它是开源的,有很多特别有用的库,代码以空格强制控制格式,形式优美简洁,且特别容易实现 ...

  3. BZOJ 1014 [JSOI2008]火星人prefix (Splay + Hash + 二分)

    1014: [JSOI2008]火星人prefix Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 162 MBSubmit: 8112  Solved: 2569[Submit] ...

  4. 电信网上营业厅-客户充值缴费时间段数据挖掘--spss

    最近研究分析了“云南电信网上营业厅”e9宽带续约缴费的数据,目前宽带续约量为171人,今天需要谈论的是:如何利用SPSS挖掘出“客户充值缴费的时间段”客户喜欢在哪个时间段来网厅进行充值缴费 云南电信网 ...

  5. JAVA开发常用计算机命令

    系统常用命令 win+r > control (可进入控制面板,管理工具,服务) win+r > cmd > systeminfo (x86-based 指32位系统,x86-64 ...

  6. (并查集)Is It A Tree? --POJ--1308

    链接: http://poj.org/problem?id=1308 http://acm.hust.edu.cn/vjudge/contest/view.action?cid=82830#probl ...

  7. java代码中存在的Big Endian 和 Little Endian

    Big Endian 和 Little Endian 详解 Java中的Big(Little)-endian问题的一种解决方法 主机序和网络序  很重要很重要 几种ip存放形式 Big-Endian和 ...

  8. 【转】PHP操作MongoDB【NoSQL】

    原文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b67d3240101519b.html 一.MongoDB简介 MongoDB (名称来自"humongous&quo ...

  9. linux系统编程之文件与IO(七):时间函数小结

    从系统时钟获取时间方式 time函数介绍: 1.函数名称: localtime 2.函数名称: asctime 3.函数名称: ctime 4.函数名称: difftime 5.函数名称: gmtim ...

  10. 解决EF没有生成字段和表说明

    找了很多资料,终于找到一篇真正能解决ef生成字段说明,注释的文章,收藏不了,于是转载 本文章为转载,原文地址 项目中使用了EF框架,使用的是Database-First方式,因为数据库已经存在,所以采 ...