商品期货高频交易策略Tick框架

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在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响，
但市面上大多数交易框架，都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢
因为onBar/onTick函数里面，你要处理一整遍代码逻辑，很浪费时间, 不管你愿不愿意，你的策略逻辑必须被打断，必须采用状态机的模式，比如：

 var state = STATE_IDLE;
 function onTick() {
   if (state == STATE_IDLE) {
     // do something...
   } else if (state == ....) {
     // do something
   }
 }

FMZ没有采用这种落后的回调机制, 而是采用了不打断策略逻辑的main函数入口机制, 让用户可以更自然的控制策略流程,
用C++与Golang做为稳定的策略底层，策略上层用Javascript/Python处理逻辑问题, 不要说脚本语言速度慢，
除非你用它来做神经网络训练, 就算用神经网络训练, 加入Jit热编译后，他在任何场合都够用的了, Chrome秒IE十条街就是例子.
结合事件触发机制，同样的也能使策略在第一时间最快的速度处理行情, 入门级的策略这里就不再写了， 就以期货高频Tick的合成来说,
比如我们连接一个期货公司, 只能收到这个期货公司的行情, 我们接收行情的速度跟质量也跟自己的网络有关系，
跟期货公司前置机的负载也有关系，那么，怎么样才能做到更快的获取更准确的期货Tick数据呢。

在FMZ的策略模型下，你很容易就能操作N家不同期货公司的账户，并把他们的行情，融合处理，以最快的速度下单,
正常情况下，我们最多可以从期货公司拿到两个Tick每秒, 但通过融合行情的技术，以MA801为例，我们可以拿到最多一秒6次不重复的Tick。

废话不多说，直接上代码(此代码只能实盘，不能回测, 如果您不用FMZ可以只参考原理):

实盘添加交易所时，可以添加N个期货公司，进行行情的并发融合处理. 这里暂时添加两个, 演示说明:

function main() {
    Log("准备连接交易所并订阅行情")
    // Step 1: 全部期货前置机都开始订阅品种
    _.each(exchanges, function(e) {
        // 等待连接上交易所, 是的， 策略是 365 天不间断运行的, 休盘了也可以运行, 而且不是事件回调的逻辑
        while (!e.IO("status")) Sleep(1000);
        // 利用_C重试函数排除网络错误, 刚刚连上交易所就订阅行情, 可能会出现CTP未准备好的错误
        _C(e.SetContractType, "MA801")
        // 切换行情接收模式为立即返回模式而非事件触发模式, 可参考API文档
        e.IO("mode", 0)
    })
    Log("开始融合数据...")
    // Step 2: 重要的地方开始了
    var preVolume = 0
    while (true) {
        var ts = new Date().getTime()
        // 任何一个交易所有tick事件发生时就返回
        var ret = exchange.IO("wait_any")
        // 合适的时间重置Volume
        if (ret.Nano/1000000 - ts > 60000) {
            preVolume = 0
        }
        // 定位到发生事件的交易所
        var e = exchanges[ret.Index]
        // 获取行情, 之前切换过事件模式为立即返回, 所以这里返回的是刚更新的行情, 而且GetTicker不会失败
        // 只显示成交量递增的Tick, 实际过程，不用比较，只用处理就可以了.
        var ticker = e.GetTicker()
        if (ticker.Volume >= preVolume) {
            Log(ret, ticker.Last, ticker.Volume)
            preVolume = ticker.Volume
        }
    }
}

效果如下:

可以看到21:24:44秒的时候第一个期货公司的数据比第二个先到, 添加两个期货公司就看出来效果了，如果添加5个以上期货公司一起融合
那么你基本上没有漏Tick的可能, 如果用来开发高频交易策略，你已经解决了很重要也是决定性的一步，Tick接收的速度以及稳定可靠性.

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