高频交易算法研发心得--WAVT指标(Warensoft交易量趋势指标)算法及应用 注:WAVT指标由Warensoft(王宇)原创. 前面聊了一系列的常见应用指标,包括短线.长线的指标,并且也无耐的指出每种指标的问题.当然每写一篇文章,也都是一次学习过程.经过一年多的学习研究,笔者也自创了一个应用指标,并将其命名为WAT指标,本次让我们一起来探讨一下,欢迎大家扔砖! 1.指标定义 WAVT:Warensoft交易量趋势(Warensoft Volume Trend),是根据一定时期内交易量描述…

高频交易算法研发心得--RSI指标及应用 前面文章中我们提到了MA均线(包括EMA,SMA).MACD以及SAR指标,这三类指标存在一个共同特点,即:从固定周期的价格作为判读的指导思想,并将价格进行平滑处理,然后得到可参考的判读结果. 今天我们变换思维,并从市场的角度来考量问题,同时,来聊聊RSI指标. 1.       指标定义 RSI:相对强弱指数(Relative Strength Index),是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线.能够反映出市场在一定时期内的…

凤鸾宝帐景非常,尽是泥金巧样妆. 曲曲远山飞翠色:翩翩舞袖映霞裳. 梨花带雨争娇艳:芍药笼烟骋媚妆. 但得妖娆能举动,取回长乐侍君王. [摘自<封神演义>纣王在女娲宫上香时题的诗] 一首定场诗完毕,咱们书接上回.上回咱们说到使用基于MA长短周期均线上下穿越的方式对行情进行跟踪.同时也提出该方法的问题,即:当前K线在短时间内出现了类似正弦曲线的波动时,短周期均线和长周期均线会频繁的相互交差.这种情况的问题就是会导致系统进行频繁的交易,如果看官们有过手动交易的经验值,就不难发现,交易的越频繁,可能…

仅仅在几年前,程序员要开发一款人脸识别应用,就必须精通算法的编写.但现在,随着成熟算法的对外开放,越来越多开发者只需专注于开发垂直行业的产品即可. 由调查机构发布的<中国AI产业地图研究>中也有一组有趣的数据,目前中国的AI企业中,有近8成集中在应用层,其中AI行业解决方案占比高达40.7%,从上下班的人脸识别考勤,到金融App的人脸身份核验,再到医院和政务大厅的人脸识别取号,以及车站的人脸核验检票-- 目前市面上既有OpenCV等开源算法库,很多芯片厂商的产品也自带简单算法,同时专业算法大厂…

10Gb以太网适配器制.网卡造商Solarflare目前正在将自己的网卡系列产品转变为服务器产品.其产品在金融领域有着广泛的应用. Solarflare首先将现场可编程门阵列(FPGA)放入网络适配器中并使用特殊的软件来从服务器中加载算法和数据,从让网卡能够部分实现网络服务器的功能. FPGA在电子产品设计领域应用非常广泛,其允许编码器以不同的方式来实现各种功能,甚至连CPU也是某种程度上讲的高端FPGA.在学术领域.金融业以及超算行业,FPGA已经取得了一定的成功. 而Solarflare的目…

原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响,但市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢因为onBar/onTick函数里面,你要处理一整遍代码逻辑,很浪费时间, 不管你愿不愿意,你的策略逻辑必须被打断,必须采用状态机的模式,比如: var state = STATE_IDLE; function onTick(…

高频交易 高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差.在高频交易中,自动化应用程序每天处理几亿个市场信号,在全球各地的交易所发送上千万个订单.为了保持业务竞争力,响应时间必须始终保持在微秒级,尤其是在黑天鹅异常事件等高峰期. 高频交易系统的典型系统结构一般是这样:金融交易信号将转换成内部市场数据格式(交易使用TCP.UDP等各种协议)和多种格式(如二进制.SBE.JSON.FIX等…

著作权归作者所有.商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处.作者:袁浩瀚链接:https://www.zhihu.com/question/21789812/answer/22178178来源:知乎 谢邀.高频交易我非此中高手,故问题不敢贸然回答,积蓄多时,终敢开口,所以此处作长文聊聊高频交易,请慢读. 有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有流派.在投资界,若巴菲特.彼特林奇一宗是九阳真经,武林正道,以绵绵不绝的内力和朴实无华的招式号令天下,那浑水.香橼之流做空公司,则是武林异类,苦修吸星…

高频交易策略之Penny Jump 今天假设有一个笨笨的大型机构投资人(共同基金,银行,退休基金....),他想要买进一只股票,但又不想挂市价买进,所以就在市场里面挂了一张要买进的大单.这时候所有市场里面的人都会看的到limit order book里面有人挂进了大单准备要买进这只股票. 假设市场本来的order book是200 | $1.01 x $1.03 | 200,然后突然这个笨笨的机构投资人进来挂了一张3000股$1.01 的买单,这时候order book会变成3,200 | $1…

FIFO算法 FIFO 算法是一种比较容易实现的算法.它的思想是先进先出(FIFO,队列),这是最简单.最公平的一种思想,即如果一个数据是最先进入的,那么可以认为在将来它被访问的可能性很小.空间满的时候,最先进入的数据会被最早置换(淘汰)掉. FIFO 算法的描述:设计一种缓存结构,该结构在构造时确定大小,假设大小为 K,并有两个功能: set(key,value):将记录(key,value)插入该结构.当缓存满时,将最先进入缓存的数据置换掉. get(key):返回key对应的value值.…