转自http://blog.csdn.net/hacode/article/details/7065889 编译quickfast解析库(沪深level2行情转码库) 目录(?)[-] 1 下载源代码 2 下载第三方库和配置脚本 1 下载activeperl 2 下载mpc 3 下载boost 4 下载xerces 5 配置脚本 3 生成项目文件 4 编译生成QuickFast库 5 样例程序文档 6 行情解码例子程序 7 行情解码的几个主要步骤 1  构造xml解析对象 2 解析xml模板生…

序号 Level2行情 传统行情 Level 2特点 Level 2行情优势 1 每3秒钟发送一次行情信息 每6秒钟发送一次 行情显示速度更快 投资者更及时地获得交易信息 2 证券逐笔成交明细信息 证券交易成交笔数 撮合成交明细 交易信息更加完整 信息更加完整,同时保证各类交易统计信息的准确 3 1. 证券买卖各十档的委托信息: 2. 证券委托买入及委托卖出的总量: 3. 证券加权平均委托买入.委托卖出价格 4. 最佳价位档最多50笔委托明细 证券买卖各五档的委托信息 委托交易信息更丰富 为投资…

level2行情是由上海证券交易所推出的实时行情信息收费服务产品,主要提供在上海证券交易所上市交易的证券产品的实时交易数据,包括十档行情,买卖队列,逐笔成交,委托总量和加权价格等数据. 投资者根据其功能来判断主力动向,或者预测个股走势. 如果通过level2行情中的十档行情功能,投资者看见股票买卖过程 中10个价格档位来委托报价,可以更清晰的了解股票委托报价情况,可以更好的帮助投资者观察股票价格的委托大小.从而来判断股票的买卖压力支撑大小, 委托队列则实时展示买卖一档前50笔委托单明细,来判断是…

因为需要开发模拟CTP后台服务,实现一键切换CTP,所以我们需要分析CTP报文.(基于FTD协议2004版改进)   网上公开的只能找到04年老版本,和现前报文格式出入较大.参考:http://www.docin.com/p-64404169.html   本人花了几个晚上用wireshark抓包分析,已经可以完整还原新版FTD协议流程.   先简单介绍CTP平台工作流程,大致分为三种通讯模式: 对话通讯模式如查询,报单等(REQ<->RSP) 私有通讯模式如委托成交推送(PULL<-&…

最近架构一个项目,实现行情的接入和分发,需要达到极致的低时延特性,这对于证券系统是非常重要的.接入的行情源是可以配置,既可以是Level-1,也可以是Level-2或其他第三方的源.虽然Level-1行情没有Level-2快,但是作为系统支持的行情源,我们还是需要优化它,使得从文件读取,到用户通过socket收到行情,端到端的时延尽可能的低.本文主要介绍对level-1行情dbf文件读取的极致优化方案.相信对其他的dbf文件读取应该也有借鉴意义. Level-1行情是由行情小站,定时每隔几秒把d…

最近架构一个项目,实现行情的接入和分发,需要达到极致的低时延特性,这对于证券系统是非常重要的.接入的行情源是可以配置,既可以是Level-1,也可以是Level-2或其他第三方的源.虽然Level-1行情没有Level-2快,但是作为系统支持的行情源,我们还是需要优化它,使得从文件读取,到用户通过socket收到行情,端到端的时延尽可能的低.本文主要介绍对level-1行情dbf文件读取的极致优化方案.相信对其他的dbf文件读取应该也有借鉴意义. Level-1行情是由行情小站,定时每隔几秒把d…

最近架构一个项目,实现行情的接入和分发,需要达到极致的低时延特性,这对于证券系统是非常重要的.接入的行情源是可以配置,既可以是Level-1,也可以是Level-2或其他第三方的源.虽然Level-1行情没有Level-2快,但是作为系统支持的行情源,我们还是需要优化它,使得从文件读取,到用户通过socket收到行情,端到端的时延尽可能的低.本文主要介绍对level-1行情dbf文件读取的极致优化方案.相信对其他的dbf文件读取应该也有借鉴意义. Level-1行情是由行情小站,定时每隔几秒把d…

这几天做了一个查看股票行情的app. 完成之后,当k线比较多的时候,app 对于捏合.拖动手势的反应不太流畅, 主要原因是drawRect: 干的活太多, 竟然需要40ms+, fps 自然不高 最后按照下面这些原则,进行调整修改,流畅度提高不少,大多数的绘制时间控制在了10ms左右 总结如下: 1. 尽量不要实现drawRect(每次调用该方法时,都要为backing store分配内存,非常消耗CPU) 2. 避免在drawRect:中进行耗费大量CPU资源的工作 2. 尽量少调用setNe…

Html5提供的XMLHttpRequest Level2已经实现的跨域访问以及一些新功能 1.ie10以下版本不支持 2.在服务器端做一些小改动即可: header("Access-Control-Allow-Origin:*"); header("Access-Control-Allow-Methods:POST,GET");…

1.信息类 public class SinaStockInfo { /** * Sina股票数据接口 以大秦铁路(股票代码:601006)为例,如果要获取它的最新行情,只需访问新浪的股票数据 * 接口:http://hq.sinajs.cn/list=sh601006这个url会返回一串文本,例如: * * var hq_str_sh601006="大秦铁路, 27.55, 27.25, 26.91, 27.55, 26.20, 26.91, * 26.92, 22114263, 589824…

上一章完成了c#访问hbase的sdk封装,接下来以一个具体Demo对sdk进行测试验证.场景:每5秒抓取指定股票列表的实时价格波动行情,数据下载后,一方面实时刷新UI界面,另一方面将数据放入到在内存中模拟的MQ (实际生产情况,可用kafka等集群代替)->存入HBase数据库.提供按指定时间范围股票价格数据查询. 目录: 示例说明 示例效果图 rest server运行状态检查 获取股票实时数据代码 数据持续化至Hbase代码 从HBase读取数据代码 示例说明: 在Hbase 中创建两个表…

SS Securities Standard SP Securities Premium 優行情質 Securities Standard (SS), Premium (SP), FullTick SF), other OMD Include Securities Standard (Other OMD-C Feeds)…

代码 import json def main(): Log("账号信息:", exchange.GetAccount()); # Log("K 线数据:", exchange.GetRecords()); # 获取K线数据,已成交的记录 Log("行情数据:", exchange.GetTicker()); # 返回行情数据,未成交的挂单 Log("深度数据:", exchange.GetDepth()); # 返回市场深度…

import org.jboss.netty.buffer.{ChannelBuffers, ChannelBuffer} import java.nio.charset.Charset import BigDecimal.RoundingMode._ /* * 采用LittleEndian字节顺序.结构为控制字节+附加字节 * 控制字节 * 7 符号位 * 6-4 数据字节数量,在实际数据字节中保存原始数据的绝对值 * 3-0 特定小整数保留位,0-15的数字可以不使用数据字节直接在控制字节中…

两道64位栈溢出,思路和之前的32位溢出基本一致,所以放在一起 在这两道中体现的32位和64位的主要区别在于函数参数传递的方式 在32位程序运行中,函数参数直接压入栈中 调用函数时栈的结构为:调用函数地址->函数的返回地址->参数n->参数n-1->···->参数1 在64位程序运行中,参数传递需要寄存器 64位参数传递约定:前六个参数按顺序存储在寄存器rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9中 参数超过六个时,从第七个开始压入栈中 Level2_x64   和3…

简单利用"/bin/sh"夺权 简单看一下 放到ida中发现了"/bin/sh"串,和system函数,可以利用== 所以只要在vuln函数返回时跳转到system函数,同时添加参数"/bin/sh"就可以实现啦 #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- from pwn import * io = remote("pwn2.jarvisoj.com",9878) elf =…

get_k_data 接口文档 全新的免费行情数据接口 原创: Jimmy 挖地兔 2016-11-06 前言在tushareAPI里,曾经被用户喜欢和作为典范使用的API get_hist_data,经历了数据的一些些缺失和一丢丢错误之后,在用户们的齐声呼“换”之下,终于要变成tushare中的一个history.迎来的是一个集分钟数据.日周月数据,前后复权数据,揽括所有股票.指数和ETF的get_k_data.未来,还将加入期货期权等品种,所以,get_k_data或许将会成为未来一个“著名…

JavaDBF.jar其实很早都不再更新了,在日新月异的科技圈算得上远古上神的jar包,早该身归混沌了. 但我们的项目要用到,因为之前做的大宗期货交易行情的分析文件依然是dbf文件,没有办法,还得用 JavaDBF库把行情实时数据保存到DBF文件中. 第一步,新建DBFManager类 public class DBFManager { private static Logger logger = Logger.getLogger(DBFManager.class); // 构造一个单线程ser…

最近hen ci hen ci用C++写完了一整套证券行情系统,但是不是服务沪深交易所的,是给文交所用的.整个系统涵盖了从DBF文件解析开始到客户端展现这一整条逻辑.想来一年多没有更新博客了,所以趁这个机会,把整个系统的架构和开发中遇到的问题写下来,权当总结和分享. 首先要说明的是,整个系统的架构都是以当前业务为出发点的,所以和目前网上看到的,比方说广发自研的系统是肯定有差别的,我们就没有合规一说.另外,从用户规模和市场活跃程度来看,我们也无法和国内证券市场比较,所以和目前公开出来的系统结构相比…

本文地址:http://www.cnblogs.com/Charltsing/p/RTD.html QQ:564955427 在Excel里面获取实时数据大概有几种方式:1.定时器+函数2.DDE3.RTD 第一种方法会造成Excel在更新数据时无法操作,在插件里面也可能会发生Com error,究其原因是因为Excel是STA进程,不能在忙的时候操作它.第二种的DDE是一种动态数据交换机制(Dynamic Data Exchange,DDE).使用DDE通讯需要两个Windows应用程序,其中…

技术:VS2015 Update3 + QT 5.11.2 + BOOST 1.68 + QT VS Tools + C++11   概述 模仿外汇MT4的界面 详细 代码下载:http://www.demodashi.com/demo/14949.html 本Demo讲述的范畴: K线的展示(小键盘方向操作,鼠标操作),QT的使用,客户端大致的框架展示. 开发环境: win10 64 位+VS2015 Update3 + QT 5.11.2 + BOOST 1.68 + QT VS Tools…

我们想写一个操盘手软件,对于操盘而言,首先是快,然后是资料尽可能丰富,最好能看到行情,报表什么的.只是windows上写软件看似基础,实际上都不怎么好弄,用C++开发确实可以实现所有功能,估计光研发费用就会吓死人,而且开发周期也很长.之前有朋友建议用C++加上js开发,像迅雷的游戏盒子等应该就是采用这个技术,不过针对各种图形报表的是否合适尚未弄清,起码在调试时就不是很友好 然后就是C#了,看起来快极了,不过没有深入研究过,很早之前研究过bluestacks,国外的一款android游戏模拟器,反…

import java.io.BufferedReader; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.InputStreamReader; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; public class Price { //默认配置无需修改 public static String API_DOMAIN = "http:/…

REST API 简介 火币为用户提供了一套全新的API,可以帮用户快速接入火币PRO站及HADAX站的交易系统,实现程序化交易. 访问地址 适用站点 适用功能 适用交易对 https://api.huobipro.com/market 火币PRO 行情 所有Pro站交易中的交易对 https://api.huobipro.com/v1 火币PRO 交易 同上 https://api.hadax.com/market HADAX hadax.com 行情 所有HADAX站交易中的交易对 http…

canvas绘图,html5 k线图,股票行情图 canvas跟其他标签一样,也可以通过css来定义样式.但这里需要注意的是:canvas的默认宽高为300px * 150px,在css中为canvas定义宽高,实际上把宽高为300px * 150px的画布进行了拉伸,如果在这样的情况下进行canvas绘图,你得到的图形可能就是变形的效果.所以,在canvas绘图时,应该在canvas标签里直接定义宽高.Canvas的宽高×2 然后css的宽高是canvas的二分之一==============…

(1)用level1的方法尝试,发现行不通 (2)查看PHP源代码 <?php ini_set("display_errors", 0); $str = $_GET["keyword"]; echo "<h2 align=center>没有找到和".htmlspecialchars($str)."相关的结果.</h2>".'<center> <form action=level2…

库里是过去抓取的行情数据,间隔6秒,每分钟8-10个数据不等,还有开盘前后的一些数据,用Pandas可以更加优雅地进行处理. 需要把当前时间设置为index df=df.set_index('time') #设置时间为索引字段 但是还是字符串,需要改为datetime类型: ii=[datetime.strptime(idx,'%Y-%m-%d %H:%M:%S') for idx in df['time']] #索引列 df['newc']=ii df=df.set_index('newc')…

发布时间:2018-09-25   技术:C++11,动态库的制作   概述 CTP的接入Demo 详细 代码下载:http://www.demodashi.com/demo/14125.html 本文档不介绍CTP的具体流程,具体流程请参考上海期货交易所文档(下载). 一.概述 1.CTP是上期技术,提供的国内期货行情和交易的接口,自推出以来,各大券商均架设了CTP技术的接入,引入策略算法便可以初步形成一个自动交易的系统,这也就吸引了很多对自动交易,策略交易感兴趣的各路高人来使用. 2.CTP…

当我们需要通过网络来自动获取股指或股票的深度行情时,一般有以下两种方法可以获得.目前除了使用Python进行爬虫获取(需要解析html获得)外还可以通过新浪提供的JS行情服务器获得,本文采用的是后者(还是非常方便的).本文采用新浪JS获取的方式,主要有两种方法:1.查询股指或股票若采用这种格式(s_yyXXXXXX)一般返回的含有以下字段:指数名称,当前点数,涨跌幅,涨跌率,成交量(手),成交额(万元):2.查询股指或股票采用这种格式(yyXXXXXX)一般返回的含有以下字段:股票名称,今开盘,…

前言         由于公司项目需要,要做港股行情的H5版本,经过分析需求,大致有两块难点: 一是行情的推送接收,二是行情K线的生成及相关操作.本文章主要分析行情K线的相关实现,由于我们前端团队之前是没有相关的工作经验的,所以我们第一反应就是去网上搜现成的插件或者相关文档.经过查找我们发现其实网上这方面的资料不多,相关插件也是比较少,比较符合的相关插件有tradingView以及百度团队开发的ECharts, 但是两者插件体积比较大而且在H5移动端的处理并不是特别好.经过讨论我们决定自研开发.…