使用excel计算指数平滑和移动平均

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使用excel计算指数平滑和移动平均

指数平滑法原数数据如下: 点击数据——数据分析选择指数平滑最一次平滑由于我们选择的区域是B1:B22,第一个单元格“钢产量”,被当做标志,所以我们应该勾选标志.当我们勾选了标志后,列中的第一个单元格将不被用于计算,计算从第二个单元格开始. 结果如下: 做二次平滑这里,我们不再采用标志,所以数据区间选择在C3:C22 对比一下阻尼系数=0.3 阻尼系数=0.05 阻尼系数=0.9 画在一张图上对比下,可见阻尼系数越大,曲线越平. 移动平均(一阶和二阶) 同理可以使用…

Holt Winter 指数平滑模型

1 指数平滑法移动平均模型在解决时间序列问题上简单有效,但它们的计算比较难,因为不能通过之前的计算结果推算出加权移动平均值.此外,移动平均法不能很好的处理数据集边缘的数据变化,也不能应用于现有数据集的范围之外.因此,移动平均法的预测效果相对较差. 指数平滑法(exponential smoothing)是一种简单的计算方案,可以有效的避免上述问题.按照模型参数的不同,指数平滑的形式可以分为一次指数平滑法.二次指数平滑法.三次指数平滑法.其中一次指数平滑法针对没有趋势和季节性的序列,二次指数平滑…

EMA指数平滑移动平均

英文参考:http://www.incrediblecharts.com/indicators/exponential_moving_average.php Exponential moving averages are recommended as the most reliable of the basic moving average types. They provide an element of weighting, with each preceding day given pro…

转载：二次指数平滑法求预测值的Java代码

原文地址: http://blog.csdn.net/qustmeng/article/details/52186378?locationNum=4&fps=1 import java.util.LinkedList; import java.util.List; public class Demo { /** * 二次指数平滑法求预测值 * @param list 基础数据集合 * @param year 未来第几期 * @param modu…

[译]如何使用Python构建指数平滑模型:Simple Exponential Smoothing, Holt, and Holt-Winters

原文连接:How to Build Exponential Smoothing Models Using Python: Simple Exponential Smoothing, Holt, and- 今年前12个月,iPhone XS将售出多少部?在埃隆·马斯克(Elon musk)在直播节目中吸食大麻之后,特斯拉的需求趋势是什么?这个冬天会暖和吗?(我住在加拿大.)如果你对这些问题感到好奇,指数平滑法可以通过建立模型来预测未来. 指数平滑方法为过去的观测分配指数递减的权重.得到的观测值越近…

团体程序设计天梯赛-练习集L1-012. 计算指数

L1-012. 计算指数时间限制 400 ms 内存限制 65536 kB 代码长度限制 8000 B 判题程序 Standard 作者陈越真的没骗你,这道才是简单题 —— 对任意给定的不超过10的正整数n,要求你输出2n.不难吧? 输入格式: 输入在一行中给出一个不超过10的正整数n. 输出格式: 在一行中按照格式“2^n = 计算结果”输出2n的值. 输入样例: 5 输出样例: 2^5 = 32 #include<bits/stdc++.h> using namespace std;…

R语言与数据分析之九：时间内序列--HoltWinters指数平滑法

今天继续就指数平滑法中最复杂的一种时间序列:有增长或者减少趋势而且存在季节性波动的时间序列的预測算法即Holt-Winters和大家分享.这样的序列能够被分解为水平趋势部分.季节波动部分,因此这两个因素应该在算法中有相应的參数来控制. Holt-Winters算法中提供了alpha.beta和gamma 来分别相应当前点的水平.趋势部分和季节部分.參数的去执法范围都是0-1之间,而且參数接近0时.最近的观測值的影响权重就越小.我们以澳大利亚昆士兰州海滨纪念商品的月度销售日子为分析对象.老套路.咱…