目录 QuantLib 金融计算--随机过程之一般 Black Scholes 过程 一般 Black Scholes 过程 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--随机过程之一般 Black Scholes 过程 载入模块 import QuantLib as ql import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sn print(ql.__version__) 1.12 一般 B…

目录 QuantLib 金融计算--随机过程之 Heston 过程 Heston 过程 参考文献 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--随机过程之 Heston 过程 载入模块 import QuantLib as ql import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sn print(ql.__version__) 1.12 Heston 过程 著名的 Heston 模型描述了下…

目录 QuantLib 金融计算--随机过程之概述 框架 用法与接口 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--随机过程之概述 载入模块 import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.12 框架 随机过程是金融工程中的一个核心概念,是沟通理论分析和计算实践的枢纽.quantlib-python 提供了一组成体系的类架构用于描述实际中最常见到的几种随机过程,以 1.12 版本为例: C++ 版本的实现提供了…

我的微信:xuruilong100 <Implementing QuantLib>译后记 QuantLib 金融计算 QuantLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Calendar 类 基本组件之 DayCounter 类 基本组件之 DateGeneration 类 基本组件之 Schedule 类 基本组件之天数计算规则详解 基本组件之 Index 类 基本组件之 InterestRate 类 基本组件之 Currency 类 收益率曲线之构建曲线(1) 收益率曲线之构建曲…

目录 QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 "脏"的方法 "干净"的方法 实现 示例 参考文献 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码. QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 1976 年,Merton 最早在衍生品定价中引入并分析了跳扩散过程,正因为如此 QuantLib 中和跳扩散相关的随机过程类称之为 Merton76Process,一个一般的跳扩散过程可以由下面的…

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之求解器 概述 调用方式 非 Newton 算法(不需要导数) Newton 算法(需要导数) 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之求解器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm print(ql.__version__) 1.12 概述 QuantLib 提供了多种类型的一维求解器,用以求解单…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中描述货币基本信息的类是 Currency 及其派生类,Currency 的体系很庞杂,但层次结构很简单.整个类的继承结构分为两层:C…

QuantLib 金融计算--修复 BatesProcess 中的两个 Bug 我发现了 BatesProcess 中的两个 Bug: 基类 HestonProcess::factors 的返回值取决于差分方法 discretization_ 的类型,结果可能是 2 或 3,但是 BatesProcess::factors 的返回值却仅仅只有 4. 因为 BatesProcess::factors 的返回值取决于(基类的)差分方法 discretization_,因此 BatesProcess:…

目录 QuantLib 金融计算--QuantLib 入门 简介 主要功能 安装与使用 学习指南 The HARD Way The EASY Way QuantLib 金融计算--QuantLib 入门 简介 纷繁复杂.瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品,产生了太多的计算问题,这对于 Fintech 来讲是一个巨大的挑战,无论是计算能力上的,还是软件设计上的.好在开源软件界从来都不缺少英雄,QuantLib 正是其中的佼佼者. QuantLib 是一个免费.开源的软件库,旨在为量化金融计算…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 Date 对象的构造 一些常用的成员函数 一些常用的静态函数 为估值计算配置日期 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 QuantLib 将金融领域的日期对象抽象为 Date 类,并提供了丰富的计算函数.需要注意的是,quantlib-python 中的 Date 类并不同于 python 自身包含的 datetime 类,也没有继承关系. 载入 QuantL…