正态分布(Normal distribution),又名高斯分布(Gaussian distribution).若随机变量X服从一个数学期望为μ.方差为σ^2(标准差为σ)的正态分布,记为N(μ,σ^2).其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度. 当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布.正态分布转换为标准正态分布的公式: 概率密度函数,纵坐标f(x)是一个值,即概率密度,面积积分起来就是概率. 均匀分布 (1) 如果 ,则称X服从离散的均匀分布.…