成交量加权平均价是将多笔交易的价格按各自的成交量加权而算出的平均价,若是计算某一证券在某交易日的VWAP,将当日成交总值除以总成交量即可.VWAP可作为交易定价的一种方法,亦可作为衡量机构投资者或交易商的交易表现的尺度.英文Volume Weighted Average Price    计算方法: 例如,下面的数据为3天的股票收盘价,成交量 计算收盘价的成交量加权平均价: VWAP = (336.1+339.32+345.03)/(336.1*21144800+339.32*13473000+…

算法交易其实主要是用在基金公司.券商量化比较多.例如我已经选好股,要大量买入,但是单凭交易员的操作海量单而且要完成买入100万股这些的操作是有点的困难的.那么这时候怎样解决拆单,防止冲击成本的问题呢?只有依靠算法交易了,现在市面上的流行算法交易有两种,第一种是VWAP,一种是TWAP.但是每种算法交易也有它的坏处,就是很容给人看出操作手法(如果策略比较简单的情况下),所以这种需要不断优化. VWAP是Volume Weighted Average Price 的缩写,译为成交量加权平均价.VWA…

VWAP(Volume-Weighted Average Price,成交量加权平均价格)是一个非常重要的经济学量,它代表着金融资产的“平均”价格.某个价格的成交量越高,该价格所占的权重就越大.VWAP就是以成交量为权重计算出来的加权平均值,常用于算法交易. #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import numpy as np import sys from datetime import datetime i2 = np.eye(2)…

https://www.cnblogs.com/smh188/p/11533668.html(我是如何一步步编码完成万仓网ERP系统的(一)系统架构) https://www.cnblogs.com/smh188/p/11534451.html(我是如何一步步编码完成万仓网ERP系统的(二)前端框架) https://www.cnblogs.com/smh188/p/11535449.html(我是如何一步步编码完成万仓网ERP系统的(三)登录) https://www.cnblogs.com/…

成交量(volume)是投资中一个非常重要的变量,它是指在某一时段内具体的交易数,可以在分时图中绘制,包括日线图.周线图.月线图甚至是5分钟.30分钟.60分钟图中绘制. 股票市场成交量的变化反映了资金进出市场的情况,成交量是判断市场走势的重要指标.一般情况下,成交量大且价格上涨的股票,趋势向好.成交量持续低迷时,一般出现在熊市或股票整理阶段,市场交易不活跃.成交量是判断股票走势的重要依据,对分析主力行为提供了重要的依据.投资者对成交量异常波动的股票应当密切关注. OBV(On-Balance…

看下美年健康的股票,这次主要是研究下成交量和K线的关系,以最后5天为例子,股票下跌成交量降低,说明抛压很小,在最后3天,价格突破的时候,成交量是平时的两倍,说明有机构买入, 业绩部分还可以,全民健身是以后的趋势,一般一个人每年一次,我们公司每年体检也是这家,感觉还可以,建议买入…

量化交易中VWAP/TWAP算法的基本原理和简单源码实现(C++和python) 原文地址:http://blog.csdn.net/u012234115/article/details/72830003 .embody{ padding:10px 10px 10px; margin:0 -20px; border-bottom:solid 1px #ededed; } .embody_b{ margin:0 ; padding:10px 0; } .embody .embody_t,.embo…

数据分析侠A的成长故事 面包君  同学A:22岁,男,大四准备实习,计算机专业,迷茫期 作为一个很普通的即将迈入职场的他来说,看到周边的同学都找了技术开发的岗位,顿觉自己很迷茫,因为自己不是那么喜欢钻研写代码,而自己又没太多的经验.那年他实习,选择了一家国内一线梯队的电商公司,HR问道想选择什么岗位,而他本人自己也比较困惑,说对数据感兴趣.而恰好那年公司打算成立一个数据部门,就把同学A分配到了市场部的数据组.那时候主管是来自新浪背景的网站分析师.赶上了电商大潮,大家交流的比较多的就是网站分析的P…

Python3NumPy的常用函数 1. txt文件 (1) 单位矩阵,即主对角线上的元素均为1,其余元素均为0的正方形矩阵. 在NumPy中可以用eye函数创建一个这样的二维数组,我们只需要给定一个参数,用于指定矩阵中1的元素个数. 例如,创建3×3的数组: import numpy as np I2 = np.eye(3) print(I2) [[1. 0. 0.] [0. 1. 0.] [0. 0. 1.]] (2) 使用savetxt函数将数据存储到文件中,当然我们需要指定文件名以及要保…

__TITLE__ = "利用Numpy进行历史股价分析" __DATASOURCE__ = "ATAGURU" # CSV文件读取 import numpy as np # 文件名,分隔符,使用字段7\8,分开储存 # 编号,公式名称,日期,空格,开市,最高,最低,收市价,成交量 c,v = np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7), unpack=True) print c # 收市价 print v…