目录 QuantLib 金融计算--案例之普通欧式期权分析 概述 普通欧式期权公式法定价 1. 配置期权合约条款 2. 构建期权对象 3. 配置定价引擎 4. 计算 题外话:天数计算规则 Quote 带来的便利 总结 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--案例之普通欧式期权分析 载入 QuantLib 和其他包: import QuantLib as ql import numpy as np import pandas as pd print(…

目录 QuantLib 金融计算--QuantLib 入门 简介 主要功能 安装与使用 学习指南 The HARD Way The EASY Way QuantLib 金融计算--QuantLib 入门 简介 纷繁复杂.瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品,产生了太多的计算问题,这对于 Fintech 来讲是一个巨大的挑战,无论是计算能力上的,还是软件设计上的.好在开源软件界从来都不缺少英雄,QuantLib 正是其中的佼佼者. QuantLib 是一个免费.开源的软件库,旨在为量化金融计算…

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之数值积分 概述 常见积分方法 高斯积分 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之数值积分 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm from scipy.stats import lognorm print(ql.__version__) 1.12 概述 quantlib-python 提供了许多方…

我的微信:xuruilong100 <Implementing QuantLib>译后记 QuantLib 金融计算 QuantLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Calendar 类 基本组件之 DayCounter 类 基本组件之 DateGeneration 类 基本组件之 Schedule 类 基本组件之天数计算规则详解 基本组件之 Index 类 基本组件之 InterestRate 类 基本组件之 Currency 类 收益率曲线之构建曲线(1) 收益率曲线之构建曲…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中描述货币基本信息的类是 Currency 及其派生类,Currency 的体系很庞杂,但层次结构很简单.整个类的继承结构分为两层:C…

目录 QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 "脏"的方法 "干净"的方法 实现 示例 参考文献 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码. QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 1976 年,Merton 最早在衍生品定价中引入并分析了跳扩散过程,正因为如此 QuantLib 中和跳扩散相关的随机过程类称之为 Merton76Process,一个一般的跳扩散过程可以由下面的…

QuantLib 金融计算--修复 BatesProcess 中的两个 Bug 我发现了 BatesProcess 中的两个 Bug: 基类 HestonProcess::factors 的返回值取决于差分方法 discretization_ 的类型,结果可能是 2 或 3,但是 BatesProcess::factors 的返回值却仅仅只有 4. 因为 BatesProcess::factors 的返回值取决于(基类的)差分方法 discretization_,因此 BatesProcess:…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 Date 对象的构造 一些常用的成员函数 一些常用的静态函数 为估值计算配置日期 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 QuantLib 将金融领域的日期对象抽象为 Date 类,并提供了丰富的计算函数.需要注意的是,quantlib-python 中的 Date 类并不同于 python 自身包含的 datetime 类,也没有继承关系. 载入 QuantL…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Calendar 类 Calendar 对象的构造 一些常用的成员函数 自定义假期列表 工作日修正 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Calendar 类 针对相应国家编制一套日历表用来推算假期.工作日和周末,这对于金融实务来说是一件基础又非常重要的事. 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.10 Cal…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 DayCounter 类 DayCounter 对象的构造 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 DayCounter 类 "天数计算规则"(Day Count Convention)对金融产品的估值至关重要,尤其是对固定收益类的产品.QuantLib 提供了下列常见的规则: Actual360:Actual / 360 Actual365Fixed:Act…