目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 DayCounter 类 DayCounter 对象的构造 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 DayCounter 类 "天数计算规则"(Day Count Convention)对金融产品的估值至关重要,尤其是对固定收益类的产品.QuantLib 提供了下列常见的规则: Actual360:Actual / 360 Actual365Fixed:Act…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Index 类 QuantLib 金融计算--基本组件之 Index 类 Index 类用于表示已知的指数或者收益率,例如 Libor 或 Shibor.这些指数或收益率的属性可能取决于若干个变量,如基础货币和期限.想象一下,一个交易员正在交易利率互换,浮动收益率定为 3 个月的 Shibor,他肯定需要了解此收益率以及基于此收益率的互换合约的若干结算细节,通常来说这些细节是固定不变的. 这些属性因期限而不同,此外,还取决于相应的基础货币.幸运的是…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 InterestRate 类 InterestRate 对象的构造 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 InterestRate 类 围绕收益率展开的若干计算(如计算贴现因子)是固定收益分析中最基础的部分.同时,由于固定收益产品在付息频率.计息方式.天数计算规则等细节方面的多样性,这一块的计算显得更加复杂繁琐.QuantLib 将与收益率有关的计算整合封装在 Int…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中描述货币基本信息的类是 Currency 及其派生类,Currency 的体系很庞杂,但层次结构很简单.整个类的继承结构分为两层:C…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 Date 对象的构造 一些常用的成员函数 一些常用的静态函数 为估值计算配置日期 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Date 类 QuantLib 将金融领域的日期对象抽象为 Date 类,并提供了丰富的计算函数.需要注意的是,quantlib-python 中的 Date 类并不同于 python 自身包含的 datetime 类,也没有继承关系. 载入 QuantL…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Calendar 类 Calendar 对象的构造 一些常用的成员函数 自定义假期列表 工作日修正 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Calendar 类 针对相应国家编制一套日历表用来推算假期.工作日和周末,这对于金融实务来说是一件基础又非常重要的事. 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.10 Cal…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 DateGeneration 类 QuantLib 金融计算--基本组件之 DateGeneration 类 许多产品的估值依赖于对未来现金流的分析,因此准确的产生未来现金流发生的日期列表就成为一项相当重要的任务.给定起始.结束日期之后,可以按照"倒向法"或"正向法"的方式生成日期列表.所谓倒向法就是从结束日期开始向前推算.例如, 起始日期是 2009-09-03,结束日期是 2009-12-15,产生一个间隔为一个月…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Schedule 类 Schedule 对象的构造 作为"容器"的 Schedule 对象 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Schedule 类 Schedule 类用于构造一个特定的日期列表,例如债券的付息日列表,是 QuantLib 中固定收益类产品分析最常用到的组件. 载入 QuantLib: import QuantLib as ql prin…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 ExchangeRateManager 类 概述 Money 类中的汇率转换配置 ExchangeRateManager 函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 ExchangeRateManager 类 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中管理货币之间汇率信息的类是 E…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Money 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Money 类 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 若要在 QuantLib 中对货币进行代数计算,就要将 Currency 对象转变成为一个 Money 对象. 构造函数 Money 的构造函数有两种,都接受两个参…