3. 量化交易策略 * 输入数据 - 只取最原始可靠的,如 * date * open * high * low * close * volume * 输出数据 - 根据数理统计取权重,把 o, h, l, c 四价合一,如 * w_price_ = o * ? + h * ? + l * ? + c * ? * w_price_ma_ = (w_price[0] * ? + ...) / ? * 数据比率 - 只用比率不用市价 * w_rate_[i] = w_price_[i] / w_pr…

一.错误描述 To github.com:compassblog/PythonExercise.git ! [rejected] master -> master (fetch first) error: failed to push some refs to 'git@github.com:compassblog/PythonExercise.git' hint: Updates were rejected because the remote contains work that you d…

摘要 策略编写的基本框架及其实现 回测的含义及其实现 初步学习解决代码错误 周期循环的开始时间 自测与自学 通过前文对量化交易有了一个基本认识之后,我们开始学习做量化交易.毕竟就像学游泳,有些东西讲是讲不懂,做过就会懂. 由于本教程是基于聚宽量化交易平台(www.joinquant.com),所以为了后续的学习,最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号. 一.策略编写的基本框架及其实现 1.从一个非常简单的交易策略开始 先看一个非常简单的交易策略: 每天买100股的平安银行. 为了让这个策略能让计算…

晚上在更新git.oschina.net项目时,突然想知道README.md后缀的来源,于是搜了下,发现README.md使用了一种小标记语言Markdown的语法,于是简单的看了一个,特转载如下,为了下次参考方便(http://blog.csdn.net/kaitiren/article/details/38513715也不错).中文参考手册可以参考http://wowubuntu.com/markdown/index.html Markdown 的目标是实现「易读易写」,兼容HTML. 但是…

寻找了很久,看到有tushare这个python的类库,但研究了几个小时都没有研究明白,anaconda安装和pycharm的使用都不是特别顺手,最后也是失败告终.还有就是我的低配的平板suerface运行anaconda实在是太慢了. 寻找就寻找另一种方式,通达信. 我们可以看到,34,就有这个数据导出的功能,一起来进一步的试试吧. 之后,我们得到的数据格式是这样的. 而我们的MT4需要的格式是这样的. 所以我们就需要整理一下 了. 为了方便演示我就把仁和药业,当做EURCAD来整理数据了.…

资料整理: 1.python量化的一个github 代码 2.原理 + python基础 讲解 3.目前发现不错的两个量化交易 学习平台: 聚宽和优矿在量化交易都是在15年线上布局的,聚宽是15年的新web网站,通联是13年成立的数据业务模块 合作方强大一些.都是涉及股票证券期货,优矿在数字货币上只有简单的市值接口 聚宽 文字叙述为主https://www.joinquant.com/ a.初识量化交易  b.量化交易策略基本框架  c.python基本语法与变量 优矿 视频教学 https:/…

年初学习量化投资,一开始想自己从头写,还是受了C/C++的影响.结果困在了计算回测数据那里,结果老也不对,就暂时放下了.最近试了一下python的各个量化投资框架,发现一个能用的——pyalgotrade,重新开始吧.这是一个事件驱动型量化交易框架. 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取,其支持从yahoo,谷歌等途径获得数据,但要获取A股数据比较麻烦.还是用tushare获取数据比较方便.但pyalgotrade并不直接支持tushare数据格式.网上有人介绍了将tushare数据转…

http://www.newsmth.NET/nForum/#!article/Python/128763 最近程序化交易很热,量化也是我很感兴趣的一块. 国内量化交易的平台有几家,我个人比较喜欢用的是JoinQuant,里面有篇干货贴分享给大家,希望对各位有帮助.       =========================== 量化交易策略 ===========================   价值投资 成长股内在价值投资:http://www.joinquant.com/post/…

Over the last seven years more than 200 quantitative finance articles have been written by members of the QuantStart team, prominent quant finance academics, researchers and industry professionals. 在过去七年中,QuantStart一共发表了200多篇量化金融文章,这些文章的作者包括QS团队成员.优秀…

$ git push -u origin master To git@github.com:xxx/xxx.git ! [rejected] master -> master (fetch first) error: failed to push some refs to 'git@github.com:xxx/xxx.git' hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do hint: not h…

新年伊始,很荣幸笔者的<教你用 Python 进阶量化交易>专栏在慕课专栏板块上线了,欢迎大家订阅!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,因此同学们无需担心专栏内容在学习上的困难,更多的是明确自己学习的目的即可.当然笔者也欢迎同学们踊跃留言,说出自己想扩展的知识点,笔者会根据同学们的意愿选择性的推出一些内容. 在第一篇<管理概率==理性交易>中笔者结合一个简单的市场模型介绍了为什么在没有概率优势的前提下参与交易会亏钱,其…

新年伊始,很荣幸笔者的<教你用 Python 进阶量化交易>专栏在慕课专栏板块上线了,欢迎大家订阅!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,因此同学们无需担心专栏内容在学习上的困难,更多的是明确自己学习的目的即可.当然笔者也欢迎同学们踊跃留言,说出自己想扩展的知识点,笔者会根据同学们的意愿选择性的推出一些内容. 在第一篇<管理概率==理性交易>中笔者结合一个简单的市场模型介绍了为什么在没有概率优势的前提下参与交易会亏钱,其…

在用python的matplotlib和numpy库绘制股票K线均线的整合效果(含从网络接口爬取数据和验证交易策略代码)一文里,我讲述了通过爬虫接口得到股票数据并绘制出K线均线图形的方式,在本文里,将在此基础上再引入成交量效果图,并结合量价理论,给出并验证一些交易策略. 1 成交量对量化分析的意义 美国的股市分析家葛兰碧(Joe Granville)在他所著的<股票市场指标>一书里提出著名的“量价理论”.“量价理论”的核心思想是,任何对股价的分析,如果离开了对成交量的分析,都将是无本之木,无水…

量化交易中VWAP/TWAP算法的基本原理和简单源码实现(C++和python) 原文地址:http://blog.csdn.net/u012234115/article/details/72830003 .embody{ padding:10px 10px 10px; margin:0 -20px; border-bottom:solid 1px #ededed; } .embody_b{ margin:0 ; padding:10px 0; } .embody .embody_t,.embo…

简介: QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案,是一个从数据爬取.清洗存储.分析回测.可视化.交易复盘的本地一站式解决方案. QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案,是一个从数据爬取.清洗存储.分析回测.可视化.交易复盘的本地一站式解决方案. 我们通过高度解耦的模块化以及标准化协议,可以快速的实现面向场景的定制化解决方案.QUANTAXIS是一个渐进式的开放式框架,你可以根据自己的需要,引入自己的数据,分析方案,可视…

pytrader是基于 easytrader 和 easyquotation 的量化交易框架,支持东方财富自动交易,支持进行策略回测. 开源地址:https://github.com/jadepeng/pytrader 策略文件 在strategies目录,可以参考已有的编写. 策略需要继承StrategyTemplate类,实现int和onbar等函数. init 设置关注的股票,行情引擎就会推动股票行情. def init(self): for stock_code in self.watc…

转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall? viewmode=contents, htpp://cloudtrader.top 今天開始正式切入到Cointrader的源代码分析学习中,其主页为:https://github.com/timolson/cointrader. 它是基于Esper的一个比特币云交易托管平台.和我想做的事情比較相近.并且尽管如今没什么功能,但代码量相对少.对于学习很好. 以下是它的一个类图.: 后面我们会依据这个类图一步步的剖析整…

零起点Python大数据与量化交易 第1章 从故事开始学量化 1 1.1 亿万富翁的“神奇公式” 2 1.1.1 案例1-1:亿万富翁的“神奇公式” 2 1.1.2 案例分析:Python图表 5 1.1.3 matplotlib绘图模块库 7 1.1.4 案例分析:style绘图风格 10 1.1.5 案例分析:colormap颜色表 12 1.1.6 案例分析:颜色表关键词 14 1.1.7 深入浅出 17 1.2 股市“一月效应” 18 1.2.1 案例1-2:股市“一月效应” 18 1.…

一.RQalpha github 地址  https://github.com/ricequant/rqalpha 1.运行test.py文件,显示 No module named 'logbook.base'. 解决先卸载再安装: pip uninstall logbook   pip install logbook 2.出现:RuntimeError: 请设置账户及初始资金. 解决: 二.Zipline github地址  https://github.com/quantopian/zipl…

我的新书<基于股票大数据分析的Python入门实战>于近日上架,在这篇博文向大家介绍我的新书:<基于股票大数据分析的Python入门实战>里,介绍了这本书的内容.这里将摘录出部分内容,用以推广本书,请大家多多支持. 1 MACD指标的计算方式 从数学角度来分析,MACD指标是根据均线的构造原理,对股票收盘价进行平滑处理,计算出算术平均值以后再进行二次计算,它是属于趋向类指标. MACD指标是由三部分构成的,分别是:DIF(离差值,也叫差离值).DEA(离差值平均)和BAR(柱状线)…

最令我尴尬的事情,莫过于很多朋友来到网站,不知道我说的是什么.大多数人以为鬼仆是推销软件的.其实这里理解是错的,特别是一些软件制作与经销商,更出 于推销的目的,故意夸大产品性能,模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异,更加剧了这种混乱的情况,很不利于交易系统的研究. 交流与开发.因此,笔者认为有必要对交易系统的概念和特征进行论述,以正视听. 我相信你会遇见很多人,他们告诉你他有一套“预测”很准的系统,用这个赚钱很容易. 你再仔细的询问他,他会告诉你,他的独特的交易系统会清…

一.摘要 为什么需要量化交易? 量化交易是做什么? 量化交易的价值何在? 做量化交易需要什么? 聚宽是什么? 零基础如何快速入门量化交易? 自测与自学 二.量化交易比传统交易强多少? 它能让你的交易效率提高百倍,量化交易之于传统交易方法,如同大型收割机之于锄头镰刀,机枪大炮之于刀剑棍棒.    也就是是说,传统交易方法是这样的 而量化交易是这样的: 在金融最为发达的美国,量化交易已大行其道,占据了70%以上的股市成交量.可以说量化交易是未来的趋势.当然,只言片语不能解释清楚,接下来,我们具体地介…

欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前已推出如下扩展篇: 在第一篇<管理概率==理性交易>中笔者结合一个简单的市场模型介绍了为什么在没有概率优势的前提下参与交易会亏钱,其实股票交易和玩一个游戏.做一个项目理念是相通的,需要章法.需要制定策略,否则就和抛硬币赌博一样一样的,用量化交易可以帮助我们管理好概率,更理性的去下单. 在第二篇<线性回归拟合股价沉浮&g…

新年伊始,很荣幸笔者的<教你用 Python 进阶量化交易>专栏在慕课专栏板块上线了,欢迎大家订阅!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,因此同学们无需担心专栏内容在学习上的困难,更多的是明确自己学习的目的即可.当然笔者也欢迎同学们踊跃留言,说出自己想扩展的知识点,笔者会根据同学们的意愿选择性的推出一些内容. 在第一篇<管理概率==理性交易>中笔者结合一个简单的市场模型介绍了为什么在没有概率优势的前提下参与交易会亏钱,其…

量化交易-外汇交易-MetaTrader5 外汇有充足的流动性, 7*24, 交易成本低,多空双向,外加杠杆,无人能控盘,有模拟盘,相当适合做量化交易练习积累经验. 第一,全球最大最公平的市场.外汇市场平均日交易量1.9兆美金,相当于期货市场的4倍,美股市场的30倍,令其成为全球最大.同时也是流通性最高的市场.庞大的市场容量,使得投资者有足够的盈利空间.外汇交易流通量非常的大,基本上是没有任何人或者机构能够操纵市场的. 第二,交易时间长,二十四小时可交易.外汇市场24小时开放,不像股市,只在上午…

什么是量化交易 量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式.量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的.稳定且高于平均收益的超额回报. 量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场,之后迅速发展和普及,尤其是在期货交易市场,程序化逐渐成为主流.有数据显示,国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%,而国内则刚刚起步.手工交易中交易…

<零起点,python大数据与量化交易>,这应该是国内第一部,关于python量化交易的书籍. 有出版社约稿,写本量化交易与大数据的书籍,因为好几年没写书了,再加上近期"前海智库·zw大数据"项目,刚刚启动. 因为时间紧,只花了半天时间,整理框架和目录. 说是v0.1版,但核心框架已经ok:从项目角度而言,完成度,已经超过70%,剩下的只是体力活. 完成全本书,需要半年以上连续时间,本人没空,大家不要再问:"什么时间可以完成." 配合zwPython,这…

作为一名老股民,我对金融市场一直都保持长期的关注. 最近我大量接触量化交易相关的一切,发现市场力量还是蛮强大的,6年前的很多设想现在已经彻底变成现实,不得不承认市场从来不会等任何人.想好就要马上行动,机会从来不会等任何人. 从模型的角度考虑,对冲基金的出现可以说是最靠谱的,但是事实证明他的经营要求也是最高的.他最大的难度在于如何选择产品,可以形成对冲的关系.这其实对于各种金融产品都需要了解,甚至是灵敏的嗅觉才能形成. 人工智能的出现自然会更大程度上解放人脑,但是这需要过程,人类可以被替代到什么程…

转载须注明出处:http://blog.csdn.net/minimicall?viewmode=contents,http://cloudtrade.top/ Portfolio:组合,代表的是多个证券组合在一起为了完毕某一策略 . 组合中每一个证券都有自己的仓位(Position).我们的策略就是要控制组合的Position进而涉及到买卖,订单. Portfolio代码: package org.cryptocoinpartners.schema; import java.util.Coll…

原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响,但市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢因为onBar/onTick函数里面,你要处理一整遍代码逻辑,很浪费时间, 不管你愿不愿意,你的策略逻辑必须被打断,必须采用状态机的模式,比如: var state = STATE_IDLE; function onTick(…