本文主要译自 MCMC: The Metropolis Sampler 正如之前的文章讨论的,我们可以用一个马尔可夫链来对目标分布 \(p(x)\) 进行采样,通常情况下对于很多分布 \(p(x)\),我们无法直接进行采样.为了实现这样的目的,我们需要为马尔可夫链设计一个状态转移算子(transition operator),是的这个马尔可夫链的稳态分布与目标分布吻合.Metropolis 采样算法(更通常的是 Metropolis-Hastings 采样算法)采用简单的启发式方法实现了这样的状…

• MyMagicBox (https://github.com/yaoyansi/mymagicbox)   Role: Creator   Miscellaneous projects for exercises. Projects & Descriptions:node_template This is a project template for my maya node.dynamic_enum This project demostrate that how to update a…

Nice R Code Punning code better since 2013 RSS Blog Archives Guides Modules About Markov Chain Monte Carlo 10 JUNE 2013 This topic doesn’t have much to do with nicer code, but there is probably some overlap in interest. However, some of the topics th…

Top 10 Algorithms of 20th and 21st Century MATH 595 (Section TTA) Fall 2014 TR 2:00 pm - 3:20 pm, Room 341 Altgeld HallUniversity of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Mathematics Instructors : Yuliy Baryshnikov and Anil N. Hirani Schedule:I…

Over the last seven years more than 200 quantitative finance articles have been written by members of the QuantStart team, prominent quant finance academics, researchers and industry professionals. 在过去七年中,QuantStart一共发表了200多篇量化金融文章,这些文章的作者包括QS团队成员.优秀…

Note of Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling :  http://pan.baidu.com/s/1jHpWY1o 序:A major limitation towards more widespread implementation of Bayesian approaches is that obtaining thee posterior distribution often requires the integration of…

Metropolis Hasting Algorithm: MH算法也是一种基于模拟的MCMC技术,一个非常重要的应用是从给定的概率分布中抽样.主要原理是构造了一个精妙的Markov链,使得该链的稳态 是你给定的概率密度.它的优点,不用多说,自然是能够对付数学形式复杂的概率密度.有人说,单维的MH算法配上Gibbs Sampler差点儿是“无敌”了. 今天试验的过程中发现,MH算法想用好也还不简单,里面的转移參数设定就不是非常好弄.即使用最简单的高斯漂移项,方差的确定也是个头疼的问题,须要不同问…

问题背景:我们有一些观测数据X,这些数据假设是取值为1,...,m:我们还知道每个数据观测到的频数为: 但是我们现在无法计算B的大小.(这是一个假设,毕竟计算一串数字的和不是难事) 问题: 我们需要通过仿真产生一串随机变量,并且它们的概率分布函数为: 分析:如果B是可以计算的,那么(j)自然也是可以计算的.然后自然很容易随机生成服从这个概率分布的一串随机数.但是B不能计算...我们可以采用一个曲线救国的方案. 直观上来考虑这个问题,产生随机数时是一个一个地产生随机数,每个随机数取值为1,...,…

这段时间一直在看Metropolis Light Transport(简称mlt),现利用这篇博文把之前看资料已经coding上的一些体会记录下来. 1.Before MLT 在MLT算法被提出之前,最热的GI算法bidirectional path tracing虽然对比于basic path tracing已经有了效率上的明显提高,但是对于复杂场景的表现力仍显不足.那时候人们已经知道基于path的GI算法的效率关键在于找到有效路径的效率.先说有效路径是什么,简单地说就是从光源出发,在场景中反…

[Bayes] prod: M-H: Independence Sampler for Posterior Sampling dchisq gives the density,                          # 计算出分布下某值处的密度值 pchisq gives the distribution function, qchisq gives the quantile function, rchisq generates random deviates. 通过一个例子直接了解…