zipline/utils/ tradingcalendar.py tradingcalendar_bmf.py 巴西商品期货交易所 tradingcalendar_lse.py 伦敦证券交易所 tradingcalendar_tse.py 东京证券交易所 25号美股非交易日…

Trading Calendars What is a Trading Calendar? 什么是交易日历? A trading calendar represents the timing information of a single market exchange. The timing information is made up of two parts: sessions, and opens/closes. This is represented by the Zipline Tr…

Risk and Performance Metrics 风险和性能指标 The risk and performance metrics are summarizing values calculated by Zipline when running a simulation. These metrics can be about the performance of an algorithm, like returns or cash flow, or the riskiness of a…

Data Bundles A data bundle is a collection of pricing data, adjustment data, and an asset database. Bundles allow us to preload all of the data we will need to run backtests and store the data for future runs. 数据包是定价数据,调整数据和资产数据库的集合. Bundles允许我们预先加载所…

Zipline Beginner Tutorial Basics Zipline is an open-source algorithmic trading simulator written in Python .Zipline是一个用Python编写的开源算法交易模拟器. The source can be found at: https://github.com/quantopian/zipline 源码地址在 Some benefits include: 一些优势包括: Realisti…

在这里可以看出,zipline由下面几个主要的部分构成 名称 说明 TradingAlgorithm 量化策略的抽象,既可以通过初始化传入构造上参数的方式,也可以通过继承的方式构造,其中zipline命令行主要的运行入口逻辑 run 方法也在这个类中 TradingCalendar 交易日历的抽象,这个类非常重要,无论是在构建数据的过程还是运行的过程,都可以用到 DataPortal 数据中心的抽象,可以通过这个入口获取很多不同类型的数据 AlgorithmSimulator 使用generat…

Databundle zipline 缺省提供了一些行情的data bundle , 可以通过 zipline bundles 查看 其中 quandl 数据源是从 https://www.quandl.com/ 网站的WIKI dataset获取数据的,不过通过该api数据较慢,因为逐批获取之后还要处理后才放到本地.quantopian-quandl一份备份数据,相当于将处理后的数据打包之后提供,下载下来解压到 ~/.zipline/data目录,所以相对较快,如果有研究美国股市的量化交易,可…

下面列出了zipline主要的目录和文件结构和它的说明 ├── ci - 持续集成相关 ├── conda - 生成conda 包相关 ├── docs - 文档 │ ├── notebooks - notebook代码 │ └── source - 教程和what’s new ├── etc - 依赖配置和一些 hook shell 脚本 ├── tests - 测试代码 ├── zipline - 代码主目录 │ ├── __init__.py - 集中引入包内容 │ ├── __main_…

比安装zipline更让人蛋疼的是,网上的教程没有一个是TM对的,真的是忍不住要吐血. 真的是一步一坑,一步一坑 安装环境: Windows7旗舰版,64位系统 python 版本3.5.3 我没有用cona 注意:我修改了pip.exe为pip3.exe因为和python2.7冲突,如果你没有改以下命令直接pip pip3 install zipline 不出意外都是报这个错:Microsoft Visual C++ 14.0 is required 根据提示去这个网址找 :http://la…

Zipline is a Pythonic algorithmic trading library. It is an event-driven system for backtesting. Zipline is currently used in production as the backtesting and live-trading engine powering Quantopian -- a free, community-centered, hosted platform for…

D - Zip-line #include<bits/stdc++.h> #define LL long long #define fi first #define se second #define mk make_pair #define PII pair<int, int> using namespace std; ; const int inf = 0x3f3f3f3f; const LL INF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f; ; ][N], stk[N],…

$ >Codeforces \space 650 D. Zip-line<$ 题目大意 : 有一个长度为 \(n\) 的序列 \(h\) ,\(m\) 次询问,每一次询问求如果把序列中第 \(x\) 元素变成 \(y\) 后的 \(lis\) 长度 \(1 \leq n, m \leq 4 \times 10^5\) 解题思路 : 考虑答案的形态由两部分组成,一部分是包含 \(x\) 的 \(lis\) ,一部分是不包含 \(x\) 的 \(lis\) 前者显然可以维护左右两个 \(dp\)…

Development Guidelines This page is intended for developers of Zipline, people who want to contribute to the Zipline codebase or documentation, or people who want to install from source and make local changes to their copy of Zipline. 本页面适用于Zipline的开…

概述 量化中,我们经常会遇到各种量化指标的计算,对于zipline来说,也会对这部分计算进行处理,由于指标计算的通用性比较强,所以,zipline单独封装了 empyrical 这个模块,可以处理类似的计算,由于这个模块并不依赖其它zipline模块,我们可以在我么的项目中单独使用它. 安装 pip install empyrical 它会依赖安装 numpy, scipy, pandas 等模块 使用 导入 from empyrical import ( alpha, beta, alpha_…

Zipline Beginner Tutorial Basics 基础 Zipline is an open-source algorithmic trading simulator written in Python. Zipline是开源的算法交易模拟器,使用python编写. The source can be found at: https://github.com/quantopian/zipline Some benefits include: Realistic: slippage…

D. Zip-line 题目连接: http://www.codeforces.com/contest/650/problem/D Description Vasya has decided to build a zip-line on trees of a nearby forest. He wants the line to be as long as possible but he doesn't remember exactly the heights of all trees in t…

Vasya has decided to build a zip-line on trees of a nearby forest. He wants the line to be as long as possible but he doesn't remember exactly the heights of all trees in the forest. He is sure that he remembers correct heights of all trees except, p…

Vasya has decided to build a zip-line on trees of a nearby forest. He wants the line to be as long as possible but he doesn't remember exactly the heights of all trees in the forest. He is sure that he remembers correct heights of all trees except, p…

传送门 大意:给出一个序列,求修改一个数过后的最长上升子序列. 思路:可以用主席树在线搞,也可以用树状数组离线搞,明显后者好写得多.我们首先读取所有的询问,然后就把询问绑在给出的位置,然后我们正向做一遍LIS,反向做一遍LDS,然后就可以解决这个问题了. #include <cstdio> #include <algorithm> #include <vector> #define MAXN 400005 using namespace std; inline void…

history 多只股票时会返回某几只股票停牌没数据 if not symbol(stock) in data: 聚宽 多只股票如果某几只没有发行 600485: nan 多只股票如果某几只停牌 600485: 上个交易日close order下单全报停牌警告 600485:始终有 不会 data[600485]报错…

题目链接 题目的意思很简单, 就是给你n个数, m个询问, 每次询问修改某一个位置的值, 然后问你修改完之后数列的lis是多少. 询问独立. 对于原数列, 我们将它离散化, 令dp1[i]为以i为结尾位置的最长上升子序列的长度, dp[2]为以i结尾的从后往前的最长下降子序列的长度. 原数列的lis显然为max(dp1[i]+dp2[i]-1). 然后我们求出哪些位置是关键位置, 所谓关键位置, 就是说如果把这个位置的值改变, 那么lis的值也许就会减1.  求关键位置的方法看代码. 然后对于每…

题目链接:http://codeforces.com/contest/650/problem/D 大意是给一个数组,若干询问,每一次把一个数字改为另一个数字,问当前数组最长上升子序列,询问之间是独立的. 注意到:假设初始数组的LIS长度为len.如果某一个位置的数字属于所有LIS,那么即便这个位置的数字被更改,答案至少是len-1,也有可能会因为变化维持len不变(未必是因为变化介于原来LIS前一个数字和后一个数字之间).如果某一个位置的数字不是属于所有的LIS(属于某一种或者不属于任何LIS)…

题意:给一个序列以及\(n\)个查询,每一个查询是问(假装)把第\(a_i\)个数改为\(b_i\)之后原序列的最长上升子序列的长度. 思路:线段树优化\(dp\). 肯定离线做啊. 首先我们考虑\(dp\)的状态是\(dp_L(i)\)表示以第\(i\)位为结束的最长上升子序列的长度和方案数\(mod\ 998244353\). 之所以方案数要模某个数是因为这个方案数太大太大了,肯定爆\(long\ long\). 就因为这个我\(wa\)了一次\(test\ case\ 13\). 开心的不…

题意概述: 给出一个长度为N的序列和M组询问,问假设把某个位置的值改成另一个给出的值之后,序列的最长上升子序列的长度. N,M<=400000. 分析: 考虑某个位置的值改动后这个位置和最长上升子序列(lis)的关系: 1.这个位置包含在lis中(这种情况答案可能+1,可计算经过这个点的lis来等效决策). 2.这个位置不包含在lis中,那么需要看是否任意的lis都经过这个位置.如果是的话此决策的结果在原来长度基础上-1,否则就等于原来的长度. 有了大体思路,接下来想想维护. 任务1:对于任意位…

(和南京那题很像,比赛的时候就两个队A了.我们队找到了思路,但是花了1个多小时没有写出来,emmmm,我的锅,当时线段树写丑了. 题意:给定数组,Q次询问,假设把第i个大小hi改为b,求最长上升子序列LIS,(Q次询问是独立的). 思路:对于原来的数组,假设ans=LIS.那么改一个数字,ans1或=ans,或者=ans-1,或者ans+1. (LIS1i表示以i为终点的最长上升子序列.LIS2i表示以i为起点的最长上升子序列. 考虑两种情况,用到b和不用b. 1,用到b,那么找左边hi<b而且…

https://codeforces.com/contest/650/problem/D 原题? http://210.33.19.103/contest/1024/problem/2 4s 520M 题解很明白了: 当初想错了,想用stormwind的做法去做,发现要维护 给出数组a,f,gj<i<k,a[j]<a[k]对于每个i,求f[j]+g[k]最大值 维护了极其长的时间,啥也没维护出来... 错误记录: 1.第一次用lower_bound离散化,出了一些奇怪的小错误(关键是小数…

Codeforces 题目传送门 & 洛谷题目传送门 我怕不是个 nt--一开始忽略了"询问独立"这个条件--然后就一直在想有什么办法维护全局 LIS--心态爆炸 首先离散化.预处理出以每个点为结尾的 LIS 长度 \(f_i\),以及以每个点为开头的 LIS 长度 \(g_i\). 不难发现每次只修改一个元素,故每次询问的答案只可能是原序列 LIS 的长度 \(mx\pm 1\). 我们不妨来探究什么情况下询问的答案为 \(mx+1\),什么情况下询问的答案为 \(mx-1\…

Python 资源大全中文版 我想很多程序员应该记得 GitHub 上有一个 Awesome - XXX 系列的资源整理.awesome-python 是 vinta 发起维护的 Python 资源列表,内容包括:Web框架.网络爬虫.网络内容提取.模板引擎.数据库.数据可视化.图片处理.文本处理.自然语言处理.机器学习.日志.代码分析等.由伯乐在线持续更新. Awesome 系列虽然挺全,但基本只对收录的资源做了极为简要的介绍,如果有更详细的中文介绍,对相应开发者的帮助会更大.这也是我们发起这…

本文汇编了一些机器学习领域的框架.库以及软件(按编程语言排序). 1. C++ 1.1 计算机视觉 CCV —基于C语言/提供缓存/核心的机器视觉库,新颖的机器视觉库 OpenCV—它提供C++, C, Python, Java 以及 MATLAB接口,并支持Windows, Linux, Android and Mac OS操作系统. 1.2 机器学习 MLPack DLib ecogg shark 2. Closure Closure Toolbox—Clojure语言库与工具的分类目录 3…

原文链接:Python 资源大全 环境管理 管理 Python 版本和环境的工具 p – 非常简单的交互式 python 版本管理工具. pyenv – 简单的 Python 版本管理工具. Vex – 可以在虚拟环境中执行命令. virtualenv – 创建独立 Python 环境的工具. virtualenvwrapper– virtualenv 的一组扩展. 包管理 管理包和依赖的工具. pip – Python 包和依赖关系管理工具. pip-tools – 保证 Python 包依赖…