一.协方差矩阵 协方差矩阵为对称矩阵. 在高斯分布中,方差越大,数据分布越分散,方差越小发,数据分布越集中. 在协方差矩阵中,假设矩阵为二维,若第二维的方差大于第一维的方差,则在图像上的体现就是:高斯分布呈现一个椭圆形,且主轴对应的就是方差大的第二维度.简而言之,若对角线元素相等,则高斯分布的图形是圆形,反之则分布图形为椭圆形. 若协方差矩阵的非对角元素为0,则高斯分布图形平行于坐标轴,反之则不平行. 为什么当样本数量远小于特征向量的维数n时,协方差逆矩阵不存在(矩阵不满秩)? 在多变量高斯分布…