ARCH模型的基本思想 ARCH模型的基本思想是指在以前信息集下,某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布.该正态分布的均值为零,方差是一个随时间变化的量(即为条件异方差).并且这个随时间变化的方差是过去有限项噪声值平方的线性组合(即为自回归).这样就构成了自回归条件异方差模型. 由于需要使用到条件方差,我们这里不采用恩格尔的比较严谨的复杂的数学表达式,而是采取下面的表达方式,以便于我们把握模型的精髓.见如下数学表达: Yt = βXt+εt (1)其中, Yt为被解释变量, Xt为解释变量, εt…

Reference: https://github.com/NervanaSystems/distiller https://nervanasystems.github.io/distiller/index.html PART I: 介绍 Distiller模型压缩包含的算法:  稀疏算法(剪枝+正则化)+低精度算法(量化) Distiller特点: (1)    该框架融合了剪枝,正则化及量化算法 (2)    一系列分析及评估压缩性能的工具 (3)    较流行压缩算法的应用 稀疏神经网络可…

1 很多人已经了解到AR(1)这种最简单的时间序列模型,ARMA模型包括AR模型和MA模型两个部分,这里要详细介绍Box-Jenkins模型的观念(有些资料中把ARMA模型叫做Box-Jenkins模型,都是一会儿事,这里说明一下),并说明模型. 2 首先现将重点放在介绍“单变数时间序列模型”(univariate time series model),也就是从模型中只有“一个”时间序列变数来开始谈起,但你必须先要记住的是其实时间模型也可以包含“多变数”的情况. 3 什么是Box-Jenkins…

R是统计计算的强大工具,而JAVA是做应用系统的主流语言,两者天然具有整合的需要.关于整合,一方面,R中可以创建JAVA对象调用JAVA方法,另一方面,JAVA中可以转换R的数据类型调用R的函数,互相取长补短.现在也有一个项目JGR,用JAVA做R的图形界面,可以实现高亮显示自动补全等,还能让JAVA和R互相调用. 关于R中调用JAVA,我想主要是为了利用其面向对象的特性,毕竟R语言近来很致力于向面向对象发展,有个很好的项目rJava可以实现,在www.rforge.net/rJava上.R中调…

<零起点,python大数据与量化交易>,这应该是国内第一部,关于python量化交易的书籍. 有出版社约稿,写本量化交易与大数据的书籍,因为好几年没写书了,再加上近期"前海智库·zw大数据"项目,刚刚启动. 因为时间紧,只花了半天时间,整理框架和目录. 说是v0.1版,但核心框架已经ok:从项目角度而言,完成度,已经超过70%,剩下的只是体力活. 完成全本书,需要半年以上连续时间,本人没空,大家不要再问:"什么时间可以完成." 配合zwPython,这…

笔记: 一.检验: 1.平稳性检验: 图检验方法:     时序图检验:该序列有明显的趋势性或周期性,则不是平稳序列     自相关图检验:(acf函数)平稳序列具有短期相关性,即随着延迟期数k的增加,平稳序列的自相关系数ρ会很快地衰减向0(指数级衰减),反之非平稳序列衰减速度会比较慢   构造检验统计量进行假设检验:单位根检验adfTest()--fUnitRoots包 2.纯随机性检验.白噪声检验(Box.test(data,type,lag=n)--lag表示输出滞后n阶的白噪声检验统计量…

所属网站分类: 资源下载 > python电子书 作者:mimi 链接:http://www.pythonheidong.com/blog/article/451/ 来源:python黑洞网 内容简介 <量化投资:以Python为工具>主要讲解量化投资的思想和策略,并借助Python 语言进行实战.<量化投资:以Python为工具>一共分为5 部分,第1 部分是Python 入门,第2 部分是统计学基础,第3 部分是金融理论.投资组合与量化选股,第4 部分是时间序列简介与配对…

<时间序列分析——基于R>王燕,读书笔记 笔记: 一.检验: 1.平稳性检验: 图检验方法:     时序图检验:该序列有明显的趋势性或周期性,则不是平稳序列     自相关图检验:(acf函数)平稳序列具有短期相关性,即随着延迟期数k的增加,平稳序列的自相关系数ρ会很快地衰减向0(指数级衰减),反之非平稳序列衰减速度会比较慢   构造检验统计量进行假设检验:单位根检验adfTest()——fUnitRoots包 2.纯随机性检验.白噪声检验(Box.test(data,type,lag=n)…

关于关于驱动设备模型相关概念请参考<Linux Device Drivers>等相关书籍,和内核源码目录...\Documentation\driver-model 简单来说总线(bus),驱动(driver),设备(device)这三者之间的关系就是:驱动开发者可以通过总线(bus)来将驱动(driver)和设备(device)进行隔离,这样的好处就是开发者可以将相对稳定不变的驱动(driver)独立起来,可以通过总线(bus)来桥接与之匹配的设备(device).设备(device)只需要…

http://blog.csdn.net/sunyubo458/article/details/6090946 了解linux的内存模型,或许不能让你大幅度提高编程能力,但是作为一个基本知识点应该熟悉.坐火车外出旅行时,即时你对沿途的地方一无所知,仍然可以到达目标地.但是你对整个路途都很比较清楚的话,每到一个站都知道自己在哪里,知道当地的风土人情,对比一下所见所想,旅程可能更有趣一些. 类似的,了解linux的内存模型,你知道每块内存,每个变量,在系统中处于什么样的位置.这同样会让你心情愉快,知…