算法逻辑在这里: http://www.cnblogs.com/Azhu/p/4131733.html 贴之前先说下,本来呢是打算自己写一个的,在matlab 上,不过,实在是写不出来那么高效和健壮的,网上有很多实现的代码,例如上面参考里面的,那个代码明显有问题阿,然后因为那里面的代码与逻辑分析是一致的,那在其基础上修改看看,结果发现代码健壮性实在太差了,我的数据集是 70-by-2000 的矩阵,70个样本2000维,结果协方差的逆根本算不出来,全部是inf,那去前50维,还是算不出来,这个虽…