目录 QuantLib 金融计算--随机过程之概述 框架 用法与接口 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--随机过程之概述 载入模块 import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.12 框架 随机过程是金融工程中的一个核心概念,是沟通理论分析和计算实践的枢纽.quantlib-python 提供了一组成体系的类架构用于描述实际中最常见到的几种随机过程,以 1.12 版本为例: C++ 版本的实现提供了…

目录 QuantLib 金融计算--随机过程之一般 Black Scholes 过程 一般 Black Scholes 过程 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--随机过程之一般 Black Scholes 过程 载入模块 import QuantLib as ql import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sn print(ql.__version__) 1.12 一般 B…

目录 QuantLib 金融计算--随机过程之 Heston 过程 Heston 过程 参考文献 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--随机过程之 Heston 过程 载入模块 import QuantLib as ql import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sn print(ql.__version__) 1.12 Heston 过程 著名的 Heston 模型描述了下…

我的微信:xuruilong100 <Implementing QuantLib>译后记 QuantLib 金融计算 QuantLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Calendar 类 基本组件之 DayCounter 类 基本组件之 DateGeneration 类 基本组件之 Schedule 类 基本组件之天数计算规则详解 基本组件之 Index 类 基本组件之 InterestRate 类 基本组件之 Currency 类 收益率曲线之构建曲线(1) 收益率曲线之构建曲…

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 概述 构造函数 成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 Currency 类 载入 QuantLib: import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中描述货币基本信息的类是 Currency 及其派生类,Currency 的体系很庞杂,但层次结构很简单.整个类的继承结构分为两层:C…

目录 QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 模拟算法 面临的问题 "脏"的方法 "干净"的方法 实现 示例 参考文献 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码. QuantLib 金融计算--高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 1976 年,Merton 最早在衍生品定价中引入并分析了跳扩散过程,正因为如此 QuantLib 中和跳扩散相关的随机过程类称之为 Merton76Process,一个一般的跳扩散过程可以由下面的…

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之数值积分 概述 常见积分方法 高斯积分 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之数值积分 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm from scipy.stats import lognorm print(ql.__version__) 1.12 概述 quantlib-python 提供了许多方…

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之求解器 概述 调用方式 非 Newton 算法(不需要导数) Newton 算法(需要导数) 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之求解器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm print(ql.__version__) 1.12 概述 QuantLib 提供了多种类型的一维求解器,用以求解单…

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之插值 概述 一维插值方法 二维插值方法 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之插值 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 "插值"是量化金融中最常用的工具之一,已知一组离散点以及未知函数 \(f\) 在这些点上的值 \((x_i , f(x_i )) i \in \{0, \dot…

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之优化器 概述 Optimizer Constraint OptimizationMethod EndCriteria 示例 Rosenbrock 问题 校准问题 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之优化器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 在量化金融的模型校准过程中,最重要的工具是对函…