作者:李洪成 摘自:http://cos.name/wp-content/uploads/2013/11/ChinaR2013SH_Nov03_04_LiHongcheng.pdf 高频数据 金融市场中,逐笔交易数据(transaction by transaction data) 或逐秒记录数据 (tick by tick data) 被称为高频数据.纽约股票交易所的交易行情数据库包含了综合磁带系统报告的所有证券的交易和报价记录(Trades and Quotes- NYSE TAQ), 另外…

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅.探讨数据分析.量化投资问题,请加技术宅微信:sljsz01 投资股票指数相比个股的优势 我们在投资股票的时候,如果持仓集中在一只或者有限几只股票上,恰好不幸遇到"长生生物"."康美药业"这样造假.暴雷的公司,将会对账户总资产造成极大的损失.可以说选股是一门极度需要功底的技术活,技术宅在后续的文章中,也将带给大家多种不同类型的量化选股策略. 相对于个股投资,我们在股票市场还有一类重要的标的可以选择,那就是由一揽子股票所构成的股…

BackTest框架库: PyAlgoTrade ZipLine 金融数据分析库: pandas…

R语言实现金融数据的时间序列分析及建模 一 移动平均    移动平均能消除数据中的季节变动和不规则变动.若序列中存在周期变动,则通常以周期为移动平均项数.移动平均法可以通过数据显示出数据长期趋势的变动规律.   R可用filter()函数做移动平均.用法:filter(data,filter,sides) 1.简单移动平均   简单移动平均就是将n个观测值的平均数作为第(n 1)/2个的拟合值.当n为偶数时,需进行二次移动平均.简单移动平均假设序列长期趋势的斜率不变.    以我国1992到20…

dplyr是由Hadley Wickham主持开发和维护的一个主要针对数据框快速计算.整合的函数包,同时提供一些常用函数的高速写法以及几个开源数据库的连接.此包是plyr包的深化功能包,其名字中的字母“d”即来源于data frame,以示其专注于数据框数据的整理和操作.我们将在本章中着重介绍一些数据处理方面的常用功能函数. 1.1管道函数 在前面的简介中,我们计算了cran上的可用的函数包的数量: > contrib.url("http://mirrors.xmu.edu.cn/CRAN…

1,Python作为一门编程语言开发效率快,运行效率被人诟病,但是Python核心部分使用c/c++等更高效的语言来编写的还有强大的numpy, padnas, matplotlib,scipy库等应用,在一定程度上解决了Python的运行效率问题 2,搭建Python开发平台 .5555666600Python的科学计算发行版---Anaconda Anaconda的特点如下: 包含了众多流行的科学.数学.工程 .数据分析的Python包 完全开源免费 额外的加速.优化是收费的,但对于学术用途…

R和Python两者谁更适合数据分析领域?在某些特定情况下谁会更有优势?还是一个天生在各方面都比另一个更好? 当我们想要选择一种编程语言进行数据分析时,相信大多数人都会想到R和Python——但是从这两个非常强大.灵活的数据分析语言中二选一是非常困难的. 我承认我还没能从这两个数据科学家喜爱的语言中选出更好的那一个.因此,为了使事情变得有趣,本文将介绍一些关于这两种语言的详细信息,并将决策权留给读者.值得一提的是,有多种途径可以了解这两种语言各自的优缺点.然而在我看来,这两种语言之间其实有很强的…

这是一次教授布置的期末作业,也是书籍<商务数据分析与应用>的一个课后作业 目录 数据描述 数据预处理 描述性统计分析 模型分析(方差分析) 数据描述 非学位职业培训机构的178个学员的数据,目的是了解什么样的学员可能获得更好的学习效果 数据预处理 打开数据,查看一部分数据并锁定数据(这样之后可以直接使用变量名而不用$来指定数据) grades=read.table('E:/SWlearning/R/assighment/RegressionAnalysis/Report/ins1.csv',…

说起银行.保险.股票投资等这些金融行业,大多数人都认为它们都是依靠数据驱动的企业,毕竟大数据的诞生本来就是为了金融信息流通而服务的,但是事实真的是这样吗? 事实并非如此,真正在金融行业做数据分析的人,都知道金融行业虽然有很强的交易数据流,但其实它们的数据化程度已经远远落后于普通电商.电信行业等行业,并且落后的IT业务系统已经没有办法实现与数据分析的深度融合,整个行业的数据价值早就被掩盖了. 据研究报告显示:由于IT遗留系统和过时的业务流程,只有35%的金融服务公司实现了数字化.但是仍然在数据应用…

一. 统计学习概述 统计学习是指一组用于理解数据和建模的工具集.这些工具可分为有监督或无监督.1.监督学习:用于根据一个或多个输入预测或估计输出.常用于商业.医学.天体物理学和公共政策等领域.2.无监督学习:有输入变量,但没有输出变量,可以从这些数据中学习潜在关系和数据结构.以下简单的用3个数据集来说明. 1.工资数据 我们希望了解雇员的年龄.教育和年份对他的工资之间的联系.下图是对这三个因素的一个分析和统计. 左图:工资随着年龄的增长而增加,但在大约60岁之后又下降了.蓝线提供了对该年龄段平均…