1. 背景介绍 最优化求解问题可能是我们在工作中遇到的最多的一类问题了:从已有的数据中提炼出最适合的模型参数,从而对未知的数据进行预测.当我们面对高维高数据量的场景时,常见的批量处理的方式已经显得力不从心,需要有在线处理的方法来解决此类问题. 在CTR预估中,经常会用到经典的逻辑回归(LR),而对LR的各维度参数进行估计的时候会用到最优化算法,常见的比如梯度下降(Gradient Descent),牛顿法等等,这些方法都属于批量处理算法(Batch),当面对高维高数据量的场景时就显得有些笨重,因…

1. 背景介绍 最优化求解问题可能是我们在工作中遇到的最多的一类问题了:从已有的数据中提炼出最适合的模型参数,从而对未知的数据进行预测.当我们面对高维高数据量的场景时,常见的批量处理的方式已经显得力不从心,需要有在线处理的方法来解决此类问题. 在CTR预估中,经常会用到经典的逻辑回归(LR),而对LR的各维度参数进行估计的时候会用到最优化算法,常见的比如梯度下降(Gradient Descent),牛顿法等等,这些方法都属于批量处理算法(Batch),当面对高维高数据量的场景时就显得有些笨重,因…

摘要: 1.算法概述 2.算法要点与推导 3.算法特性及优缺点 4.注意事项 5.实现和具体例子 6.适用场合 内容: 1.算法概述 FTRL是一种适用于处理超大规模数据的,含大量稀疏特征的在线学习的常见优化算法,方便实用,而且效果很好,常用于更新在线的CTR预估模型: FTRL算法兼顾了FOBOS和RDA两种算法的优势,既能同FOBOS保证比较高的精度,又能在损失一定精度的情况下产生更好的稀疏性. FTRL在处理带非光滑正则项(如L1正则)的凸优化问题上表现非常出色,不仅可以通过L1正则控制模…

这篇笔记主要参考冯杨的五篇博客:在线最优化求解(Online Optimization).因为对于在线学习方法,稀疏性问题需要特别关注:每次在线学习一个新 instance 的时候,优化方向并不一定是全局最优,不容易产生稀疏解,而简单截断又可能将从全局看不该稀疏掉的特征变为零.所以这里以 L1 正则为基础,比较几种在线学习算法. 0,预备 每个 instance 由特征向量和预测目标组成: \((\mathbf x,y)\).其中 \(\mathbf x \in \mathbb R^N, y \…

http://www.agner.org/optimize/#manuals 阅读笔记Optimizing software in C++   7. The efficiency of different C++ constructs 栈的速度快是因为,总是反复访问同一段地址,如果没有大的数组,肯定实在L1 cahce中. 全局静态区,global,static变量,float constants, string constants, array initializer lists,switch…

在线最优化求解(Online Optimization)之五:FTRL 在上一篇博文中中我们从原理上定性比较了L1-FOBOS和L1-RDA在稀疏性上的表现.有实验证明,L1-FOBOS这一类基于梯度下降的方法有比较高的精度,但是L1-RDA却能在损失一定精度的情况下产生更好的稀疏性.那么这两者的优点能不能在一个算法上体现出来?这就是FTRL要解决的问题. FTRL(Follow the Regularized Leader)是由Google的H. Brendan McMahan在2010年提出…

以下笔记参考自Boyd老师的教材[Convex Optimization]. I. Mathematical Optimization 1.1 定义 数学优化问题(Mathematical Optimization) 有如下定义: \[ \begin{align} &minimize \, f_0(x) \notag \\ &subject \, to \, f_i(x)≤b_i, \, i=1,...,m \tag{1.1} \end{align} \] 向量\(x=(x_1,...,x…

深度学习课程笔记(十四)深度强化学习 ---  Proximal Policy Optimization (PPO) 2018-07-17 16:54:51  Reference: https://blog.openai.com/openai-baselines-ppo/ Code: https://github.com/openai/baselines Paper: https://arxiv.org/pdf/1707.06347.pdf Video Tutorials: https://ww…

Lesson 2 Improving Deep Neural Networks:Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization 这篇文章其实是 Coursera 上吴恩达老师的深度学习专业课程的第二门课程的课程笔记. 参考了其他人的笔记继续归纳的. 训练,验证,测试集 (Train / Dev / Test sets) 在机器学习发展的小数据量时代,常见做法是将所有数据三七分,就是人们常说的 70% 训练集,30% 测试集.如果明确设…

CMU凸优化笔记--凸集和凸函数 结束了一段时间的学习任务,于是打算做个总结.主要内容都是基于CMU的Ryan Tibshirani开设的Convex Optimization课程做的笔记.这里只摘了部分内容做了笔记,很感谢Ryan Tibshirani在官网中所作的课程内容开源.也很感谢韩龙飞在CMU凸优化课程中的中文笔记,我在其基础上做了大量的内容参考.才疏学浅,忘不吝赐教. 1.凸集合 1.1 基本概念 定义:给定一个集合$C \subseteq \mathbb{R}^n $,满足下列条件…