VWAP(Volume-Weighted Average Price,成交量加权平均价格)是一个非常重要的经济学量,它代表着金融资产的“平均”价格.某个价格的成交量越高,该价格所占的权重就越大.VWAP就是以成交量为权重计算出来的加权平均值,常用于算法交易. #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import numpy as np import sys from datetime import datetime i2 = np.eye(2)…

成交量加权平均价是将多笔交易的价格按各自的成交量加权而算出的平均价,若是计算某一证券在某交易日的VWAP,将当日成交总值除以总成交量即可.VWAP可作为交易定价的一种方法,亦可作为衡量机构投资者或交易商的交易表现的尺度.英文Volume Weighted Average Price    计算方法: 例如,下面的数据为3天的股票收盘价,成交量 计算收盘价的成交量加权平均价: VWAP = (336.1+339.32+345.03)/(336.1*21144800+339.32*13473000+…

算法交易其实主要是用在基金公司.券商量化比较多.例如我已经选好股,要大量买入,但是单凭交易员的操作海量单而且要完成买入100万股这些的操作是有点的困难的.那么这时候怎样解决拆单,防止冲击成本的问题呢?只有依靠算法交易了,现在市面上的流行算法交易有两种,第一种是VWAP,一种是TWAP.但是每种算法交易也有它的坏处,就是很容给人看出操作手法(如果策略比较简单的情况下),所以这种需要不断优化. VWAP是Volume Weighted Average Price 的缩写,译为成交量加权平均价.VWA…

numpy计算路线距离 觉得有用的话,欢迎一起讨论相互学习~Follow Me 参考文献 enumerate遍历数组 np.diff函数 numpy适用数组作为索引 标记路线上的点 \[X={X1,X2,X3,X4,X5,X6}\] \[Xn=(x_n,y_n)\] import numpy as np # 适用二维数组表示地图上的六个点 # city_position.shape=(6,2) 表示旅行商经过的路线 city_position=np.array([[1,18],[6,23],[8…

Numpy计算数组中满足条件元素个数 需求:有一个非常大的数组比如1亿个数字,求出里面数字小于5000的数字数目 1. 使用numpy的random模块生成1亿个数字 2. 使用Python原生语法实现 3. 使用numpy的向量化操作实现 4. 对比下时间…

目录 通过 numpy 读写 txt 或 csv 文件 通过 numpy 读写 npy 或 npz 文件 读写 npy 文件 读写 npz 文件 通过 h5py 读写 hdf5 文件 简单读取 通过切片赋值 总结 References 将 numpy 数组存入文件,有多种文件类型可供选择,对应地就有不同的方法来读写. 下面我将介绍读写 numpy 的三类文件: txt 或者 csv 文件 npy 或者 npz 文件 hdf5 文件 通过 numpy 读写 txt 或 csv 文件 import…

numpy.linalg.det numpy.linalg.det(a)[source] 计算任何一个数组a的行列式,但是这里要求数组的最后两个维度必须是方阵. 参数: a : (..., M, M) array_like Input array to compute determinants for. 返回: det : (...) array_like Determinant of a. 例如: >>>a=np.reshape(np.arange(6),(2,3)) >>…

余弦距离在计算相似度的应用中经常使用,比如: 文本相似度检索 人脸识别检索 相似图片检索 原理简述 下面是余弦相似度的计算公式(图来自wikipedia): 但是,余弦相似度和常用的欧式距离的有所区别. 余弦相似度的取值范围在-1到1之间.完全相同时数值为1,相反反向时为-1,正交或不相关是为0.(如下图,来源) 欧式距离一般为正值,归一化之后在0~1之间.距离越小,越相似. 欧式距离用于相似度检索更符合直觉.因此在使用时,需要将余弦相似度转化成类似欧氏距离的余弦距离. 维基页面中给出的角距离计…

1 Python保存numpy数据: numpy.savetxt("result.txt", numpy_data) 2 保存list数据: file = open('data.txt', 'w') file.write(str(list_data)); file.close()…

import numpy as np import cv2 from PIL import Image #lenna.jpg # Create a black image #img=np.zeros((512,512,3), np.uint8) #Python-opencv划线/画圆/椭圆/添加文字 - CSDN博客 https://blog.csdn.net/gan_player/article/details/78332152 #python+opencv图像金字塔融合 (超详细讲解原理及代…