原理: 主成分分析 - stanford 主成分分析法 - 智库 主成分分析(Principal Component Analysis)原理 主成分分析及R语言案例 - 文库 主成分分析法的原理应用及计算步骤 - 文库 主成分分析之R篇 [机器学习算法实现]主成分分析(PCA)--基于python+numpy scikit-learn中PCA的使用方法 Python 主成分分析PCA 机器学习实战-PCA主成分分析.降维(好) 关于主成分分析的五个问题 多变量统计方法,通过析取主成分显出最大的个

1. PCA优缺点 利用PCA达到降维目的,避免高维灾难. PCA把所有样本当作一个整体处理,忽略了类别属性,所以其丢掉的某些属性可能正好包含了重要的分类信息 2. PCA原理 条件1:给定一个m*n的数据矩阵D, 其协方差矩阵为S. 如果D经过预处理, 使得每个每个属性的均值均为0, 则有S=DTDS=DTD. PCA的目标是找到一个满足如下性质的数据变换: - 每对不同的新属性的协方差为0,即属性间相互独立: - 属性按照每个属性捕获的数据方差大小进行排序: - 第一个属性捕获尽可能多的数据

主成分分析(Principal Component Analysis,PCA), 是一种统计方法.通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量,转换后的这组变量叫主成分. 原理: 在用统计分析方法研究多变量的课题时,变量个数太多就会增加课题的复杂性.人们自然希望变量个数较少而得到的信息较多.在很多情形,变量之间是有一定的相关关系的,当两个变量之间有一定相关关系时,可以解释为这两个变量反映此课题的信息有一定的重叠.主成分分析是对于原先提出的所有变量,将重复的变量(关系紧密的变量

主成分分析R软件实现程序(一): >d=read.table("clipboard",header=T) #从剪贴板读取数据 >sd=scale(d)  #对数据进行标准化处理 >sd  #输出标准化后的数据和属性信息,把标准化的数据拷贝到剪贴板备用 >d=read.table("clipboard",header=T)  #从剪贴板读取标准化数据 >pca=princomp(d,cor=T)  #主成分分析函数 >screepl

自相关函数/自相关曲线ACF   AR(1)模型的ACF: 模型为: 当其满足平稳的必要条件|a1|<1时(所以说,自相关系数是在平稳条件下求得的):          y(t)和y(t-s)的方差是有限常数,y(t)和y(t-s)的协方差伽马s                   除以伽马0,可求得ACF如下:                  由于{rhoi}其在平稳条件|a1|<1下求得,所以平稳    0<a1<1则自相关系数是直接收敛到0    -1<a1<0

Pearson's r,称为皮尔逊相关系数(Pearson correlation coefficient),用来反映两个随机变量之间的线性相关程度. 用于总体(population)时记作ρ (rho)(population correlation coefficient): 给定两个随机变量X,Y,ρ的公式为:  其中:   是协方差 是X的标准差 是Y的标准差 用于样本(sample)时记作r(sample correlation coefficient): 给定两个随机变量x,y,r的公

#按照文件名设置标签并将其插入文件名中import osimport shutil#获取目标文件夹的路径a= r'C:\Users\yy\Desktop\tianchi大赛\guangdong_round1_train2_20180910\无瑕疵样本'#b=r'C:\Users\yy\Desktop\tianchi大赛\trian'tag_dict={'不导电':'t00','凸粉':'t01','擦花':'t02','桔皮':'t03','横条压凹':'t04','涂层开裂':'t05','漏

随机森林模型是一种数据挖掘模型,常用于进行分类预测.随机森林模型包含多个树形分类器,预测结果由多个分类器投票得出. 决策树相当于一个大师,通过自己在数据集中学到的知识对于新的数据进行分类.俗话说得好,一个诸葛亮,玩不过三个臭皮匠.随机森林就是希望构建多个臭皮匠,希望最终的分类效果能够超过单个大师的一种算法.随机森林的分类效果(即错误率)与以下两个因素有关: ①森林中任意两棵树的相关性:相关性越大,错误率越大. ②森林中每棵树的分类能力:每棵树的分类能力越强,整个森林的错误率越低. 减小特征选择个

1. 简介 因子分析是一种研究观测变量变动的共同原因和特殊原因, 从而达到简化变量结构目的的多元统计方法. 因子分析模型是主成分分析的推广, 也是利用降维的思想, 将复杂的原始变量归结为少数几个综合因子的一种多变量统计分析方法. 1.1 应用 寻求变量的基本结构, 简化变量系统. 用于分类, 根据因子得分值, 在因子轴所构成的空间中将变量或者样本进行分类 (能够分析样品间差异的原因). 1.2 类型 R型因子分析: 研究变量之间的相关关系. Q型因子分析: 研究样本之间的相关关系. 2. 因子分

本文主要讨论了auc的实际意义,并给出了auc的常规计算方法及其证明 转载请注明出处:http://www.cnblogs.com/van19/p/5494908.html 1 ROC曲线和auc 从二分类说起,假设我们的样本全集里,所有样本的真实标签(label)为0或1,其中1表示正样本,0表示负样本,如果我们有一个分类模型,利用它对样本进行了标注,那边我们可以得到下面的划分 truth predictor TP FP FN TN TP(true positive):表示正确的肯定 TN(

最近在做CTR,刚好Google在KDD发了一篇文章,讲了他们的一些尝试,总结一下: 先是一些公式的符号说明: 一.优化算法 CTR中经常用Logistic regression进行训练,一个常用的Loss Function为 Online gradient descent(OGD)是一个常用的优化方法,但是在加上L1正则化后,这种方法不能产生有效的稀疏模型.相比之下 Regularized Dual Averaging (RDA)拥有更好的稀疏性,但是精度不如OGD好. FTRL-Proxim

动态时间规整DTW   在日常的生活中我们最经常使用的距离毫无疑问应该是欧式距离,但是对于一些特殊情况,欧氏距离存在着其很明显的缺陷,比如说时间序列,举个比较简单的例子,序列A:1,1,1,10,2,3,序列B:1,1,1,2,10,3,如果用欧氏距离,也就是distance[i][j]=(b[j]-a[i])*(b[j]-a[i])来计算的话,总的距离和应该是128,应该说这个距离是非常大的,而实际上这个序列的图像是十分相似的,这种情况下就有人开始考虑寻找新的时间序列距离的计算方法,然后提出了

% x是原数据集,分出训练样本和测试样本 [ndata, D] = size(X); %ndata样本数,D维数 R = randperm(ndata); %1到n这些数随机打乱得到的一个随机数字序列作为索引 Xtest = X(R(1:num_test),:); %以索引的前1000个数据点作为测试样本Xtest R(1:num_test) = []; Xtraining = X(R,:); %剩下的数据作为训练样本Xtraining num_training = size(Xtraining

理解皮尔逊相关的两个角度 其一, 按照高中数学水平来理解, 皮尔逊相关(Pearson Correlation Coefficient)很简单, 可以看做将两组数据首先做Z分数处理之后, 然后两组数据的乘积和除以样本数 Z分数一般代表正态分布中, 数据偏离中心点的距离.等于变量减掉平均数再除以标准差.(就是高考的标准分类似的处理) 标准差则等于变量减掉平均数的平方和,再除以样本数,最后再开方. 所以, 根据这个最朴素的理解,我们可以将公式依次精简为: 其二, 按照大学的线性数学水平来理解, 它比

命令行在外部 从命令行运行编辑项目 1 导航到您的[LauncherInstall][VersionNumber]\Engine\Binaries\Win64 目录中. 2 右键单击上 UE4Editor.exe 的可执行文件,并选择创建快捷方式. 3 重命名该快捷方式,它会启动编辑器,即 MyProject 的- Editor.exe. 4 右键单击新创建的快捷方式并选择属性. 5 加入项目文件参数属性: [LauncherInstall][VersionNumber]\Engine\Bina

from matplotlib.dates import DateFormatter, WeekdayLocator, DayLocator, MONDAY,YEARLY from matplotlib.finance import quotes_historical_yahoo_ohlc, candlestick_ohlc #import matplotlib import tushare as ts import pandas as pd import matplotlib.pyplot a

相关分析(二元定距变量的相关分析.二元定序变量的相关分析.偏相关分析和距离相关分析) 定义:衡量事物之间,或称变量之间线性关系相关程度的强弱并用适当的统计指标表示出来,这个过程就是相关分析 变量之间的关系归纳起来可以分为两种类型,即函数关系和统计关系.相关分析的方法较多,比较直接和常用的一 种是绘制散点图.图形虽然能够直观展现变量之间的相关关系,但不很精确.为了能够更加准确地描述变量之间的线性相关程度,可以通过计算相关系数来进行相关分析 总体相关系数,记为 ρ:样本相关系数,记为 r.统计学中,

#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Sat Nov 18 21:22:29 2017 @author: luogan """ from matplotlib.dates import DateFormatter, WeekdayLocator, DayLocator, MONDAY,YEARLY from matplotlib.finance import q

输入的数据集是10000行,31645列,其中前31644是特征,最后一列是标签值.训练集和测试集格式是一样的. 特征值都是0,1形式,表示有还是没有这个特征,标签值是0,1形式,2分类. import kerasimport tensorflow as tffrom keras.models import Sequentialfrom keras.layers import Dense, Activationfrom keras.models import Sequentialfrom ker

学习理论——VC维的定义以及一些例子 本文主要介绍一些学习理论上的东西.首先,我们得明确,从训练集上学习出来的分类器的最终目标是用于预测未知的样本,那么我们在训练的时候该用多少的样本才能使产生的分类器的效果尽可能的好呢?这些就是VC-理论要解决的问题.在介绍这个理论之前,我们得先介绍一个比较抽象的概念——VC维.这个指标是用与衡量假设空间的复杂程度.为了能更好的理解VC维,本文还会举一些例子来加深理解. (一)由一个例子引出的动机 为了更好的说明为什么我们要定义这个VC维,我们先来看一个例子.假

衡量一个回归模型常用的两个参数:皮尔逊相关系数和R平方 一.皮尔逊相关系数 在统计学中,皮尔逊相关系数( Pearson correlation coefficient),又称皮尔逊积矩相关系数(Pearson product-moment correlation coefficient,简称 PPMCC或PCCs),是用于度量两个变量X和Y之间的相关(线性相关),其值介于-1与1之间. 实际可用如下公式进行计算: 若大于0,表示正向相关,小于0,表示负向相关,等于0,表示不相关 二.决定系数: