一.平稳序列建模步骤 假如某个观察值序列通过序列预处理可以判定为平稳非白噪声序列,就可以利用ARMA模型对该序列进行建模.建模的基本步骤如下: (1)求出该观察值序列的样本自相关系数(ACF)和样本偏自相关系数(PACF)的值. (2)根据样本自相关系数和偏自相关系数的性质,选择适当的ARMA(p,q)模型进行拟合. (3)估计模型中位置参数的值. (4)检验模型的有效性.如果模型不通过检验,转向步骤(2),重新选择模型再拟合. (5)模型优化.如果拟合模型通过检验,仍然转向不走(2),充分考虑

笔记: 一.检验: 1.平稳性检验: 图检验方法:     时序图检验:该序列有明显的趋势性或周期性,则不是平稳序列     自相关图检验:(acf函数)平稳序列具有短期相关性,即随着延迟期数k的增加,平稳序列的自相关系数ρ会很快地衰减向0(指数级衰减),反之非平稳序列衰减速度会比较慢   构造检验统计量进行假设检验:单位根检验adfTest()--fUnitRoots包 2.纯随机性检验.白噪声检验(Box.test(data,type,lag=n)--lag表示输出滞后n阶的白噪声检验统计量

<时间序列分析——基于R>王燕,读书笔记 笔记: 一.检验: 1.平稳性检验: 图检验方法:     时序图检验:该序列有明显的趋势性或周期性,则不是平稳序列     自相关图检验:(acf函数)平稳序列具有短期相关性,即随着延迟期数k的增加,平稳序列的自相关系数ρ会很快地衰减向0(指数级衰减),反之非平稳序列衰减速度会比较慢   构造检验统计量进行假设检验:单位根检验adfTest()——fUnitRoots包 2.纯随机性检验.白噪声检验(Box.test(data,type,lag=n)

转载自:http://blog.fens.me/r-linear-regression/ 前言 在我们的日常生活中,存在大量的具有相关性的事件,比如大气压和海拔高度,海拔越高大气压强越小:人的身高和体重,普遍来看越高的人体重也越重.还有一些可能存在相关性的事件,比如知识水平越高的人,收入水平越高:市场化的国家经济越好,则货币越强势,反而全球经济危机,黄金等避险资产越走强. 如果我们要研究这些事件,找到不同变量之间的关系,我们就会用到回归分析.一元线性回归分析是处理两个变量之间关系的最简单模型,是

自相关函数/自相关曲线ACF   AR(1)模型的ACF: 模型为: 当其满足平稳的必要条件|a1|<1时(所以说,自相关系数是在平稳条件下求得的):          y(t)和y(t-s)的方差是有限常数,y(t)和y(t-s)的协方差伽马s                   除以伽马0,可求得ACF如下:                  由于{rhoi}其在平稳条件|a1|<1下求得,所以平稳    0<a1<1则自相关系数是直接收敛到0    -1<a1<0

关于自相关.偏自相关: 一.自协方差和自相关系数       p阶自回归AR(p)       自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]       自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]   二.平稳时间序列自协方差与自相关系数       1.平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:            r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX(t)][X(t+k)-EX(t+k)]       2

https://blog.csdn.net/varyall/article/details/81173326 如今在银行.消费金融公司等各种贷款业务机构,普遍使用信用评分,对客户实行打分制,以期对客户有一个优质与否的评判.但是不是所有人都知道信用评分卡还分A,B,C卡三类! A卡(Application score card)申请评分卡 B卡(Behavior score card)行为评分卡 C卡(Collection score card)催收评分卡 评分机制的区别在于: 1.使用的时间不同

机器学习技术在应用之前使用“训练+检验”的模式(通常被称作”交叉验证“). 预测模型为何无法保持稳定? 让我们通过以下几幅图来理解这个问题: 此处我们试图找到尺寸(size)和价格(price)的关系.三个模型各自做了如下工作: 第一个模型使用了线性等式.对于训练用的数据点,此模型有很大误差.这样的模型在初期排行榜和最终排行榜都会表现不好.这是“拟合不足”(“Under fitting”)的一个例子.此模型不足以发掘数据背后的趋势. 第二个模型发现了价格和尺寸的正确关系,此模型误差低/概括程度高

原文地址:https://www.cnblogs.com/jacklu/p/9853599.html 本人前段时间在T厂做了目标检测的项目,对一些目标检测框架也有了一定理解.其中Yolov3速度非常快,效果也还可以,但在github上还没有完整的基于pytorch的yolov3代码,目前star最多的pytorch yolov3项目只能做预测,没有训练代码,而且我看了它的model写得不是很有层次.自己准备利用接下来的几个周末把这个坑填上. 希望能够帮助开发者了解如何基于Pytorch实现一个强

点这里进入ABP系列文章总目录 基于DDD的现代ASP.NET开发框架--ABP系列之17.ABP应用层——参数有效性验证 ABP是“ASP.NET Boilerplate Project (ASP.NET样板项目)”的简称. ABP的官方网站:http://www.aspnetboilerplate.com ABP在Github上的开源项目:https://github.com/aspnetboilerplate 应用程序的输入数据首先应该被检验是否有效.输入的数据能被用户或其他应用程序提交.

转载:http://blog.fens.me/r-multi-linear-regression/ 前言 本文接上一篇R语言解读一元线性回归模型.在许多生活和工作的实际问题中,影响因变量的因素可能不止一个,比如对于知识水平越高的人,收入水平也越高,这样的一个结论.这其中可能包括了因为更好的家庭条件,所以有了更好的教育:因为在一线城市发展,所以有了更好的工作机会:所处的行业赶上了大的经济上行周期等.要想解读这些规律,是复杂的.多维度的,多元回归分析方法更适合解读生活的规律. 由于本文为非统计的专业

5.Django模型 在当今的Web 应用中,主观逻辑经常牵涉到与数据库的交互,数据库驱动网站.在后台连接数据库服务器,从中取出一些数据,然后在 Web 页面用各种各样的格式展示这些数据.这个网站也可能会向访问者提供修改数据库数据的方法. 本章深入介绍了该功能: Django 数据库层.本例我们使用Python安装包自带的SQLite数据库来演示Django如何访问数据库. 5.1.SQLite数据库 首先我们使用数据库访问工具Navicat premium来在mysite目录下创建SQLite

首先,用下面的命令验证模型的有效性: python manage.py validate validate 命令检查你的模型的语法和逻辑是否正确. 如果一切正常,你会看到 0 errors found 消息.如果出错,请检查你输入的模型代码. 错误输出会给出非常有用的错误信息来帮助你修正你的模型. 一旦你觉得你的模型可能有问题,运行 python manage.py validate . 它可以帮助你捕获一些常见的模型定义错误.

前言 前边记录的URLconf和Django模板全都是介绍页面展示的东西,也就是表现层的内容.由于Python先天具备简单而强大的数据库查询执行方法,Django 非常适合开发数据库驱动网站. 这篇开始,进入到了Django模型,也就是数据库操作. 自带 Sqlite3 数据库查询方式 为了简单,使用Python自带的Sqlite3数据库进行实例说明. 先看一个传统的数据库操作示例: from django.shortcuts import render import sqlite3 from

ABP应用层——参数有效性验证 基于DDD的现代ASP.NET开发框架--ABP系列之17.ABP应用层——参数有效性验证 ABP是“ASP.NET Boilerplate Project (ASP.NET样板项目)”的简称. ABP的官方网站:http://www.aspnetboilerplate.com ABP在Github上的开源项目:https://github.com/aspnetboilerplate 应用程序的输入数据首先应该被检验是否有效.输入的数据能被用户或其他应用程序提交.

1 HMM基本概念1.1 定义1.2 观测序列生成过程1.3 HMM的三个问题2 概率计算算法2.1 直接计算算法2.2 前向算法forward algorithm2.3 后向算法2.4 一些概率与期望值的计算3 学习算法3.1 监督学习3.2 非监督学习--Baum-Welch算法3.3 Baum-Welch模型参数估计公式4 预测算法4.1 近似算法4.2 维特比算法Viterbi algorithm 隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)是可用于标注问题的统计学习

如果你只是建造一个简单的web站点,那么可能你只需要一个app就可以了.如果是复杂的象 电子商务之类的Web站点,你可能需要把这些功能划分成不同的app,以便以后重用. 确实,你还可以不用创建app,例如以前写的视图,只是简单的放在 views.py ,不需要app. 当然,系统对app有一个约定:如果你使用了Django的数据库层(模型),你 必须创建一个django app.模型必须在这个app中存在.因此,为了开始建造 我们的模型,我们必须创建一个新的app. 转到 mysite 项目目录

https://segmentfault.com/q/1010000007926567 在模型中声明一对多的关系,关联表本身.parent_id对应父记录的id.我在sof中查阅到很多这样的写法: public function belongsToParent(){ return $this->belongsTo(self::class, "parent_id"); } public function hasManyChildren(){ return $this->has

评分模型的检验方法和标准通常有:K-S指标.交换曲线.AR值.Gini数等.例如,K-S指标是用来衡量验证结果是否优于期望值,具体标准为:如果K-S大于40%,模型具有较好的预测功能,发展的模型具有成功的应用价值.K-S值越大,表示评分模型能够将“好客户”.“坏客户”区分开来的程度越大. 评分模型的检验方法和标准通常有:K-S指标.交换曲线.AR值.Gini数等.例如,K-S指标是用来衡量验证结果是否优于期望值,具体标准为:如果K-S大于40%,模型具有较好的预测功能,发展的模型具有成功的应用价

EM也称期望极大算法(Expectation Maximization),是一种用来对含有隐含变量的概率模型进行极大似然估计的迭代算法.该算法可应用于隐马尔科夫模型的参数估计. 1.含有隐含参数的概率模型举例? 三硬币模型:A.B.C三枚硬币,这些硬币投出正面的概率分别为π.p.q.进行如下硬币实验,先投硬币A,如果为正面则投硬币B,如果为反面则投硬币C.最终出现的正面则记为1,出现反面则记为0:独立的重复n次实验(取n=10),出现的结果如下: {1,1,0,1,0,1,0,1,1} 假设只能