原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响,但市面上大多数交易框架,都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢因为onBar/onTick函数里面,你要处理一整遍代码逻辑,很浪费时间, 不管你愿不愿意,你的策略逻辑必须被打断,必须采用状态机的模式,比如: var state = STATE_IDLE; function onTick(

著作权归作者所有.商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处.作者:袁浩瀚链接:https://www.zhihu.com/question/21789812/answer/22178178来源:知乎 谢邀.高频交易我非此中高手,故问题不敢贸然回答,积蓄多时,终敢开口,所以此处作长文聊聊高频交易,请慢读. 有人的地方就有江湖,有江湖的地方就有流派.在投资界,若巴菲特.彼特林奇一宗是九阳真经,武林正道,以绵绵不绝的内力和朴实无华的招式号令天下,那浑水.香橼之流做空公司,则是武林异类,苦修吸星

高频交易策略之Penny Jump 今天假设有一个笨笨的大型机构投资人(共同基金,银行,退休基金....),他想要买进一只股票,但又不想挂市价买进,所以就在市场里面挂了一张要买进的大单.这时候所有市场里面的人都会看的到limit order book里面有人挂进了大单准备要买进这只股票. 假设市场本来的order book是200 | $1.01 x $1.03 | 200,然后突然这个笨笨的机构投资人进来挂了一张3000股$1.01 的买单,这时候order book会变成3,200 | $1

10Gb以太网适配器制.网卡造商Solarflare目前正在将自己的网卡系列产品转变为服务器产品.其产品在金融领域有着广泛的应用. Solarflare首先将现场可编程门阵列(FPGA)放入网络适配器中并使用特殊的软件来从服务器中加载算法和数据,从让网卡能够部分实现网络服务器的功能. FPGA在电子产品设计领域应用非常广泛,其允许编码器以不同的方式来实现各种功能,甚至连CPU也是某种程度上讲的高端FPGA.在学术领域.金融业以及超算行业,FPGA已经取得了一定的成功. 而Solarflare的目

高频交易算法研发心得--RSI指标及应用 前面文章中我们提到了MA均线(包括EMA,SMA).MACD以及SAR指标,这三类指标存在一个共同特点,即:从固定周期的价格作为判读的指导思想,并将价格进行平滑处理,然后得到可参考的判读结果. 今天我们变换思维,并从市场的角度来考量问题,同时,来聊聊RSI指标. 1.       指标定义 RSI:相对强弱指数(Relative Strength Index),是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线.能够反映出市场在一定时期内的

高频交易算法研发心得--WAVT指标(Warensoft交易量趋势指标)算法及应用 注:WAVT指标由Warensoft(王宇)原创. 前面聊了一系列的常见应用指标,包括短线.长线的指标,并且也无耐的指出每种指标的问题.当然每写一篇文章,也都是一次学习过程.经过一年多的学习研究,笔者也自创了一个应用指标,并将其命名为WAT指标,本次让我们一起来探讨一下,欢迎大家扔砖! 1.指标定义 WAVT:Warensoft交易量趋势(Warensoft Volume Trend),是根据一定时期内交易量描述

高频交易 高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差.在高频交易中,自动化应用程序每天处理几亿个市场信号,在全球各地的交易所发送上千万个订单.为了保持业务竞争力,响应时间必须始终保持在微秒级,尤其是在黑天鹅异常事件等高峰期. 高频交易系统的典型系统结构一般是这样:金融交易信号将转换成内部市场数据格式(交易使用TCP.UDP等各种协议)和多种格式(如二进制.SBE.JSON.FIX等

Market Order以最高速下市价单(market order)是买方最基本的策略 Looking for Price Discrepancies 这个就是高频统计套利(high frequency statistical arbitrage) Indulging in Momentum Ignition人为制造价格上的spike诱使其它算法交易策略下单 Poke for Bargains发不同的Immediate Or Cancel Order来试探市场, 反制做市商的Hide Your

今天假设有一个笨笨的大型机构投资人(共同基金,银行,退休基金....),他想要买进一只股票,但又不想挂市价买进,所以就在市场里面挂了一张要买进的大单.这时候所有市场里面的人都会看的到limit order book里面有人挂进了大单准备要买进这只股票. 假设市场本来的order book是200 | $1.01 x $1.03 | 200,然后突然这个笨笨的机构投资人进来挂了一张3000股$1.01 的买单,这时候order book会变成3,200 | $1.01 x $1.03 | 200.

凤鸾宝帐景非常,尽是泥金巧样妆. 曲曲远山飞翠色:翩翩舞袖映霞裳. 梨花带雨争娇艳:芍药笼烟骋媚妆. 但得妖娆能举动,取回长乐侍君王. [摘自<封神演义>纣王在女娲宫上香时题的诗] 一首定场诗完毕,咱们书接上回.上回咱们说到使用基于MA长短周期均线上下穿越的方式对行情进行跟踪.同时也提出该方法的问题,即:当前K线在短时间内出现了类似正弦曲线的波动时,短周期均线和长周期均线会频繁的相互交差.这种情况的问题就是会导致系统进行频繁的交易,如果看官们有过手动交易的经验值,就不难发现,交易的越频繁,可能

黑科技,还是要提 D.E.Shaw Research 这个奇异的存在. 要讲这个黑科技,我们可能要扯远一点,先讲讲 D.E. Shaw 这个人是怎么学术赚钱通吃,成为彻底的人生大赢家的. D.E.Shaw 是个学霸,是 PhD 们的偶像:斯坦福大学计算机专业的博士, 30 岁不到就进入哥伦比亚大学做教授,专门研究超大规模并行计算.这已经是优秀的学术人生了. 但是 Shaw 觉得无聊.哥伦比亚大学地处纽约,遍地暴发的对冲基金男各种花天酒地,游嬉于各种 model 之间,作为一个同样聪明的教授,却只

<零起点,python大数据与量化交易>,这应该是国内第一部,关于python量化交易的书籍. 有出版社约稿,写本量化交易与大数据的书籍,因为好几年没写书了,再加上近期"前海智库·zw大数据"项目,刚刚启动. 因为时间紧,只花了半天时间,整理框架和目录. 说是v0.1版,但核心框架已经ok:从项目角度而言,完成度,已经超过70%,剩下的只是体力活. 完成全本书,需要半年以上连续时间,本人没空,大家不要再问:"什么时间可以完成." 配合zwPython,这

零起点Python大数据与量化交易 第1章 从故事开始学量化 1 1.1 亿万富翁的“神奇公式” 2 1.1.1 案例1-1:亿万富翁的“神奇公式” 2 1.1.2 案例分析:Python图表 5 1.1.3 matplotlib绘图模块库 7 1.1.4 案例分析:style绘图风格 10 1.1.5 案例分析:colormap颜色表 12 1.1.6 案例分析:颜色表关键词 14 1.1.7 深入浅出 17 1.2 股市“一月效应” 18 1.2.1 案例1-2:股市“一月效应” 18 1.

[前言]高频交易是量化交易的核心.主要分两个方向:计算机技术和交易策略.策略各有不同,一般都是数据分析的专家或者金融,机器学习从业者.在计算机技术方面,一个是交易平台的性能,二者是硬件的性能,延时的多少.最大的延时来自账户席位和网络延时,一席的账户成交优先级高于二席,二席又高于散户.怎样做倒一席呢?只要账户上有足够多的钱就可以. 1.网络延时是最大的,因此在物理位置上离交易所核心机房越近越好,能直接放进去当然最好,如果不能,也要放到ping交易前置机在1ms以内的地方.因为我们的交易是微妙级别的

序言 今年的双十一对阿里巴巴中间件消息团队来说,注定是个不平凡的日子.在这一天,稳定性小组重点攻克的低延迟存储解决方案成功地经受住了大考.整个大促期间,99.996%的延迟落在了10ms以内,极个别由于GC引发的停顿在50ms以内,对于读写比例几乎均衡的分布式消息引擎来说,这一结果无不令人兴奋.甚至可以毫不夸张地讲,即便拿到明年的Java one大会上,也必定是场非常吸睛的技术干货分享.接下来,团队同学会把相关的经验提炼总结出来,期待能在接下来全球Qcon大会上为小伙伴们带去尽可能多的干货分享.

现在的java开发可谓是八仙过海各显神通啊!遥想当下各种编程语言萎靡不振,而我Java开发异军突起,以狂风扫落叶之态,作为Java培训行业的黄埔军校,为了守护Java之未来,特意总结了一些不被人所熟知的一些方法,让你的Java开发融会贯通,baby们GO!GO!GO! 我们再回到Thread类.程序中的每个线程都会有一个状态,要么是用户状态,要么是守护状态.换句话说,要么是前台线程要么是后台线程.主线程默认是用户线程,每个新线程都会从创建它的线程中继承线程状态.因此如果你把一个线程设置成守护线程

萝卜白菜各有所爱.像小编我就喜欢Java.学无止境,这也是我喜欢它的一个原因.日常工作中你所用到的工具,通常都有些你从来没有了解过的东西,比方说某个方法或者是一些有趣的用法.比如说线程.没错,就是线程.或者确切说是Thread这个类.当我们在构建高可扩展性系统的时候,通常会面临各种各样的并发编程的问题,不过我们现在所要讲的可能会略有不同. 从本文中你将会看到线程提供的一些不太常用的方法及技术.不管你是初学者还是高级用户或者是Java专家,希望都能看一下哪些是你已经知道的,而哪些是刚了解的.如果你

10个使用Java最广泛的现实领域 如果你是一个初学者,刚刚开始学习Java,你可能会想Java有什么用呢?除了Minecraft貌似也看不到其他用Java写的游戏,像Adobe Acrobat和Microsoft Office等桌面工具也不是用Java写的,甚至Linux和Windows操作系统也和Java无关,那么到底什么时候才需要用Java呢? 毋需纠结,很多程序员都有这个困惑,或在学Java之前或已经到了语言学习的一定程度.顺便说一句,我们可以通过在桌面安装Java来得到有关Java使用

什么是高频交易系统 1 交易指令完全是由电脑发送,对市场数据的响应延时在微秒级2 系统有专用的软硬件组成,研发时需要大量的计算机专家级的工作3 系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置,所谓co-location.并且得到专门的准入许可证,交易指令发送至交易所. 符合以上三点,就可以叫做高频交易系统(High Frequency Trading  HFT) 所谓[高频],并非一定是指成交的频率高,有些系统只是下委托单和修改.回撤委托单的频率高,真正的成交次数可能并不多,也一样高频交易系统 美国证

科学家有了钱以后,真是挺吓人的——D.E.Shaw的牛逼人生 黑科技,还是要提D.E.Shaw Research这个奇异的存在. 要讲这个黑科技,我们可能要扯远一点,先讲讲D.E. Shaw这个人是怎么学术赚钱通吃,成为彻底的人赢的 D.E.Shaw是个学霸,是PhD们的偶像:斯坦福大学计算机专业的博士, 30岁不到就进入哥伦比亚大学做教授,专门研究超大规模并行计算.这已经是优秀的学术人生了. 但是Shaw觉得无聊.哥伦比亚大学地处纽约,遍地暴发的对冲基金男各种花天酒地,游嬉于各种model之间