目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(2) YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 FittedBondDiscountCurve FittedBondDiscountCurve 的原理 FittedBondDiscountCurve 的构造 FittingMethod 类 拟合曲线 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建

目录 QuantLib 金融计算--数学工具之插值 概述 一维插值方法 二维插值方法 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--数学工具之插值 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 "插值"是量化金融中最常用的工具之一,已知一组离散点以及未知函数 \(f\) 在这些点上的值 \((x_i , f(x_i )) i \in \{0, \dot

我的微信:xuruilong100 <Implementing QuantLib>译后记 QuantLib 金融计算 QuantLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Calendar 类 基本组件之 DayCounter 类 基本组件之 DateGeneration 类 基本组件之 Schedule 类 基本组件之天数计算规则详解 基本组件之 Index 类 基本组件之 InterestRate 类 基本组件之 Currency 类 收益率曲线之构建曲线(1) 收益率曲线之构建曲

目录 QuantLib 金融计算--QuantLib 入门 简介 主要功能 安装与使用 学习指南 The HARD Way The EASY Way QuantLib 金融计算--QuantLib 入门 简介 纷繁复杂.瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品,产生了太多的计算问题,这对于 Fintech 来讲是一个巨大的挑战,无论是计算能力上的,还是软件设计上的.好在开源软件界从来都不缺少英雄,QuantLib 正是其中的佼佼者. QuantLib 是一个免费.开源的软件库,旨在为量化金融计算

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 Index 类 QuantLib 金融计算--基本组件之 Index 类 Index 类用于表示已知的指数或者收益率,例如 Libor 或 Shibor.这些指数或收益率的属性可能取决于若干个变量,如基础货币和期限.想象一下,一个交易员正在交易利率互换,浮动收益率定为 3 个月的 Shibor,他肯定需要了解此收益率以及基于此收益率的互换合约的若干结算细节,通常来说这些细节是固定不变的. 这些属性因期限而不同,此外,还取决于相应的基础货币.幸运的是

目录 QuantLib 金融计算--基本组件之 InterestRate 类 InterestRate 对象的构造 一些常用的成员函数 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--基本组件之 InterestRate 类 围绕收益率展开的若干计算(如计算贴现因子)是固定收益分析中最基础的部分.同时,由于固定收益产品在付息频率.计息方式.天数计算规则等细节方面的多样性,这一块的计算显得更加复杂繁琐.QuantLib 将与收益率有关的计算整合封装在 Int

目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(1) YieldTermStructure DiscountCurve DiscountCurve 对象的构造 ZeroCurve ZeroCurve 对象的构造 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(1) 理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线,背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性.在构建收益率曲线时有两个选项必须选定好:插值方法和所选的金

目录 QuantLib 金融计算--自己动手封装 Python 接口(1) 概述 QuantLib 如何封装 Python 接口? 自己封装 Python 接口 封装 Array 和 Matrix 类 QuantLibEx 和官方包混合使用 附录:接口文件.setup.py 和 __init__.py quantlibex.i ql.i types.i common.i linearalgebra.i setup.py __init__.py QuantLib 金融计算--自己动手封装 Pyth

本文在Creative Commons协议下发布. 简介 瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品,产生了太多的计算问题,这对于 Fintech 来讲:无论是计算能力上的,还是软件设计上的是一个巨大的挑战. QuantLib 是一个免费.开源的软件库,旨在为量化金融计算提供一个统一的.综合的软件框架.QuantLib 的源代码由 C++ 编写,得利于 C++ 在面向对象和泛型编程方面强大的表现力,以及C++对贴近底层所带来的出众执行效率,QuantLib 一方面可以清晰地描述各种复杂的金融产品,

今天这篇博客就聊聊几种常见的查找算法,当然本篇博客只是涉及了部分查找算法,接下来的几篇博客中都将会介绍关于查找的相关内容.本篇博客主要介绍查找表的顺序查找.折半查找.插值查找以及Fibonacci查找.本篇博客会给出相应查找算法的示意图以及相关代码,并且给出相应的测试用例.当然本篇博客依然会使用面向对象语言Swift来实现相应的Demo,并且会在github上进行相关Demo的分享. 查找在生活中是比较常见的,本篇博客所涉及的这几种查找都是基于线性结构的查找.也就是说我们的查找表是一个线性表,我

Mittag-Leffler定理    设$D\subset\mathbb C$为区域,而$\{a_{n}\}$为$D$中互不相同且无极限点的点列,那么对于任意给定的一列自然数$\{k_{n}\}$,定义函数$$\psi_{n}(z)=\sum_{j=1}^{k_{n}}\frac{c_{n,j}}{(z-a_{n})^j},n\in\mathbb N$$ 则必存在$D$上的亚纯函数$f(z)$使得$f$以$\{a_{n}\}$为其极点集,且在每个$a_{n}$附近的Laurent展开式的主要部

插值查询:如果有这样一张表,有一列叫水位,有一列叫库容,比如下面的图. 我现在想做这么一件事情:对于这个测站而言,当我输入某一个水位或者库容的时候,想要查询到对应的水位或者库容呢? 而这个值不一定是存在数据库中的,也许这只是一个推导出来的近似值呢? 算法要点:如果这个输入的值是位于数据库值的某一个区间内的话,那么取最小的区间,然后求这个区间内单位数量的值. 大家听得可能有点不太明白,我画张图. 呵呵,应该有点眉目了吧?这个第一步也是最重要的一步就是确定区间哦 算法的话很简单,用一句公式来概括就是

在AngularJS中显示模型中的数据有两种方式: 一种是使用花括号插值的方式: <p>{{text}}</p> 另一种是使用基于属性的指令,叫做ng-bind: <p ng-bind="text"></p> 这两种方式的效果都是一样的,其主要区别在于,使用花括号语法时,在AngularJS使用数据替换模板中的花括号时,第一个加载的页面,通常是应用中的index.html,其未被渲染的模板可能会被用户看到.而使用第二种方法的视图不会遇到这

项目里面有用到插值滤波器的场合,用matlab做了前期的滤波器性能仿真,产生的滤波器系数保存下来输入到FPGA IP中使用即可. 下面是仿真的代码 % clear all close all Nx = ; Tx = ; nx = :Nx-; x = sin(*pi**nx/Tx); L = ; % Ny = L * Nx; % ny = :Ny-; % yi = zeros(,Ny); % yi(:L:Ny) = x; % figure; % stem(yi); Fst1 = 0.05; Fp1

首先呢,插值语法也就是{{}}和ng-bind基本上是没有区别的. 主要区别在于,使用花括号语法时,在AngularJS使用数据替换模板中的花括号时,第一个加载的页面,通常是应用中的index.html,其未被渲染的模板可能会被用户看到.而使用ng-bind方法不会遇到这种问题. 原因是,浏览器需要首先加载index.html页面,渲染它,然后AngularJS才能把它解析成你期望看到的内容. 所以,对于index.html页面中的数据绑定操作,建议采用ng-bind.那么在数据加载完成之前用户

空间插值一般都会用到IInterPolationOP接口等 首先是通过图层的名称获取图层的方法: private ILayer GetLayerByName(string name)        {            ILayer layer = null;            for (int i = 0; i < axmapcontrol.Map.LayerCount; i++)            {                if (name == axmapcontrol

一.何为插值字符串? 其实插值字符串的意思就是:拥有字符插值标记的字符串.如: hello,{{ to }}....字符插值标记:相当于我们平时在字符串替换中使用到的占位符.上面的例子中的{{to}}其实就是类似于一个占位符,我们可以通过$interpolate服务将上面的例子中的字符串进行处理,返回一个模板对象,由于$interpolate服务默认是将{{.}}分别当做是占位符的前缀和后缀,所以,上面的例子中的{{to}}将会被当做一个占位符,并且把to当做该占位符的命名,可以给模板对象传入一

反距离权重 (IDW) 插值显式假设:彼此距离较近的事物要比彼此距离较远的事物更相似.当为任何未测量的位置预测值时,反距离权重法会采用预测位置周围的测量值.与距离预测位置较远的测量值相比,距离预测位置最近的测量值对预测值的影响更大.反距离权重法假定每个测量点都有一种局部影响,而这种影响会随着距离的增大而减小.由于这种方法为距离预测位置最近的点分配的权重较大,而权重却作为距离的函数而减小,因此称之为反距离权重法.

插值动画支持DoubleAnimation.ColorAnimation和PointAnimation类型的动画.其中比较常用的是DoubleAnimation动画,它可以用来控制界面元素的Double类型属性值的动态变化,从而使元素在界面上呈现我们期望的动画效果.ColorAnimation和PointAnimation动画与DoubleAnimation动画类似,通过改变元素的Color类型和Point类型的属性值就可以实现这两种动画.下面首先介绍一下上述动画对象的一些共有属性. q  Du

在渲染器光栅化每个三角形的过程中,需要对根据顶点属性对三角形进行扫描线插值.此时由于投影面上顶点的2D坐标与顶点属性不成线性关系,因此是不能简单地使用线性插值来计算顶点属性的. 此时应当利用透视校正插值(Perspective-Correct Interpolation)来计算. 设3D空间中存在一条线段,它的两个端点为A和B,3D坐标分别为(x1,y1,z1)和(x2,y2,z2).这两点投影到camera坐标系投影面的两点为a(p1,q1).b(p2,q2).那么: 设该线段之间存在一个三维