days=AlldaysPeriod=Mw.tdaysoffset(5,'20171212','days=Tradingdays;Period=D')

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零起点Python大数据与量化交易 第1章 从故事开始学量化 1 1.1 亿万富翁的“神奇公式” 2 1.1.1 案例1-1:亿万富翁的“神奇公式” 2 1.1.2 案例分析:Python图表 5 1.1.3 matplotlib绘图模块库 7 1.1.4 案例分析:style绘图风格 10 1.1.5 案例分析:colormap颜色表 12 1.1.6 案例分析:颜色表关键词 14 1.1.7 深入浅出 17 1.2 股市“一月效应” 18 1.2.1 案例1-2:股市“一月效应” 18 1.

最近刚开始炒美股.总的来说分为两步:一是开户,即选一个美股券商开设股票交易账户:二是汇款注资,把人民币换成美元转账到股票交易账户上.上述第一点其实相对简单,美股券商大多都对美国以外的外国人开放申请,且开户流程在网上就能搞定:第二点稍微麻烦,这是由于我国严格的外汇管制,把钱弄出国并不容易. 我选择的券商是Scottrade(史考特证券),开户过程全部通过网上办理(偶尔会接一两个电话),全程中文:汇款是通过招行香港一卡通,去了一次北京的招行网点,其他全在网上搞定.下面简单介绍一下我的流程和经验. 1

问题描述 做过Android开发的人都遇到过这样的问题:随着需求的变化,某些入口界面通常会出现 UI的增加.减少.内容变化.以及跳转界面发生变化等问题.每次发生变化都要手动修改代码,而入口界面通常具有未读信息提醒这样的“小红点”逻辑:一旦UI变化,“小红点”逻辑也要重新计算.如果不同的RD来维护这些代码,耦合性非常高,出错概率也很大.本文以自选股的个人页卡为例(界面如下图所示),并给出了一套方案来解决动态更新UI的问题以及更好的解决未读提醒的逻辑. 旧的方案(Phase out) (1)对于UI

作者: 阿布 阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载 abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook 之前的小节回测示例都是使用美股,本节示例A股市场的回测. 买入因子,卖出因子等依然使用相同的设置,如下所示: # 设置初始资金数 read_cash = 1000000 # 买入因子依然延用向上突破因子 buy_factors = [{'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak}, {'xd': 42, 'class': Abu

今天我们来讲一下如何使用Python使用Plotly绘图工具,绘制面积图 绘制面积图与绘制散点图和折线图的画法类似,使用plotly graph_objs 中的Scatter函数,不同之处在于面积图对fill属性的设置 也就是说,相当于是在折线图的基础上,对图形进行填充 import plotly as py import plotly.graph_objs as go import numpy as np pyplt = py.offline.plot # 随机生成100个交易日的收益率 s1

题目传送门 题目描述: 有n座城市,每座城市都可以对一个物品进行一次的买进或者卖出,可以同时拥有多个物品,计算利润最大值,并且交易次数要最少.(买入卖出算两次操作) 思路: 建立两个小根堆 优先队列,q1放可以买的物品,q2放可以卖的物品. 如果两个队列都是空的,则把这个物品放入q1. 如果q1是有的,而q2是空的,则把a[i]和q1的顶比一下,如果比他大,则q1 pop一次,把a[i]塞入q2,并且把差值累计到ans上. 如果q1无,q2有,则拿a[i]和q2顶比一下,如果比它大,则把q2顶元

Python股票数据分析 最近在学习基于python的股票数据分析,其中主要用到了tushare和seaborn.tushare是一款财经类数据接口包,国内的股票数据还是比较全的 官网地址:http://tushare.waditu.com/index.html#id5.seaborn则是一款绘图库,通过seaborn可以轻松地画出简洁漂亮的图表,而且库本身具有一定的统计功能. 导入的模块: import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sn

最新美股史考特(Scottrade)开户及汇款攻略 (2017 年 6 月) 一   前言 二   开户流程 三    激活账户 四 转账汇款 五 小结 一 前言:为什么选择史考特(Scottrade) 1.  史考特在美国券商中排名前三,规模足够大,官网显示其有 500 多家分店,而且该公司是 FINRA 和 美国投资人保护公司(SIPC)成员,对每个投资帐户提供 50 万美金的保障(其中 10 万美金为现金),这样对于投资人的资金安全就有了保障. 2.  交易费相对很便宜,单项一次交易费 7

策略名称:NATR策略关键词:规范真实波幅.价格突破. NATR,是对ATR指标进行了标准化.主要应用于了解价格的震荡幅度和节奏,在窄幅整理行情中用于寻找突破时机.本策略在当前价格高于之前价格一定倍数NATR时全仓买入,低于一定倍数NATR时全仓卖出.方法:1)利用规范化的真实波幅来构造上下轨:2)价格突破上轨买入:3)价格突破下轨卖出. 代码 # !/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # 策略代码总共分为三大部分,1)PARAMS变量 2)i

ATR(真实波幅均值)策略 策略介绍 ATR(average true range,真实波幅均值),是用来衡量一段时间内价格的真实的平均波动范围,ATR不是一个领先指标,但是它测量最重要的市场参数之一--价格波动. ATR主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏,在窄幅整理行情中用于寻找突破时机.通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下,但是如果有主力资金进出时,股价波幅往往会加剧.另外,在股价横盘整理.波幅减少到极点时,也往往会产生变盘行情.真实波幅(ATR)正是基于这种原理而设计的指标. 计算方

量化交易-外汇交易-MetaTrader5 外汇有充足的流动性, 7*24, 交易成本低,多空双向,外加杠杆,无人能控盘,有模拟盘,相当适合做量化交易练习积累经验. 第一,全球最大最公平的市场.外汇市场平均日交易量1.9兆美金,相当于期货市场的4倍,美股市场的30倍,令其成为全球最大.同时也是流通性最高的市场.庞大的市场容量,使得投资者有足够的盈利空间.外汇交易流通量非常的大,基本上是没有任何人或者机构能够操纵市场的. 第二,交易时间长,二十四小时可交易.外汇市场24小时开放,不像股市,只在上午

[开篇重点提示] 1.scottrade是国内用户用得最多的美股证券交易平台. 2.不用邮寄纸质资料,网上开户全搞定. 3.申请表格填写优惠代码,获取免费3次交易费用,鄙人的推荐优惠代码是 87195968 ---------------------------------------------------------- [第一部分:整体简要介绍] 你去银行办理一张卡,也需要提供本人的身份证.简单的说,你要在美国的史考特证券公司开设一个炒美股的账户,当然你也需要提供一些你个人的证件资料,准备好

1.期货型基金(CTA)的 Alpha 和 Beta 是指什么?  https://zhuanlan.zhihu.com/p/20700337 1980S                                  1990S:                              指数增强就是在跟踪标的指数基础上,主动暴露一些因子风险敞口,来获得这些因子的风险收益. 多因子选股通过一些因子来构建投资组合,获取风险因子的风险收益. 2.如果是持有几天的策略,持有天数不太确定,如何来计算

博客:www.jiaopengzi.com 焦棚子的文章目录 请点击下载附件 1.背景 在论坛中看到朋友在提复购率(重复购买率)等相关问题,今天把结果贴出来. 问题原贴:计算订单中的老顾客复购率 感谢问题原贴主提供脱敏素材文件. 贴一个效果图看看先: [video width="1692" height="896" mp4="https://jiaopengzi.com/wp-content/uploads/2020/03/113_1.mp4"]

凤鸾宝帐景非常,尽是泥金巧样妆. 曲曲远山飞翠色:翩翩舞袖映霞裳. 梨花带雨争娇艳:芍药笼烟骋媚妆. 但得妖娆能举动,取回长乐侍君王. [摘自<封神演义>纣王在女娲宫上香时题的诗] 一首定场诗完毕,咱们书接上回.上回咱们说到使用基于MA长短周期均线上下穿越的方式对行情进行跟踪.同时也提出该方法的问题,即:当前K线在短时间内出现了类似正弦曲线的波动时,短周期均线和长周期均线会频繁的相互交差.这种情况的问题就是会导致系统进行频繁的交易,如果看官们有过手动交易的经验值,就不难发现,交易的越频繁,可能

一,代码. #import "ViewController.h" @interface ViewController () @end @implementation ViewController - (void)viewDidLoad { [super viewDidLoad]; // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. NSLog(@"8月的天数%ld",(lo

实现很简单,两者时间进行比较...具体看下面代码! package com.text; import java.text.ParseException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Calendar; import java.util.Date; public class Text1 { /** * TODO(description of this method) * * @param args * @author c9

//获取两个日期之间的天数private int daysBetween(Date now, Date returnDate) { Calendar cNow = Calendar.getInstance(); Calendar cReturnDate = Calendar.getInstance(); cNow.setTime(now); cReturnDate.setTime(returnDate); setTimeToMidnight(cNow); setTimeToMidnight(cR